Ma и ema чем отличаются
Перейти к содержимому

Ma и ema чем отличаются

  • автор:

Виды средних скользящих (SMA, EMA, WMA)

По умолчанию, под термином среднее скользящее (также среднескользящее, скользящее среднее) подразумевается простое среднее скользящее.

Напомним, что средние скользящие усредняют данные о цене, тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды. В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику. Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой.

Простое среднее скользящее (SMA)

Читайте также Индикатор ЗигЗаг (ZigZag) Технический индикатор ЗигЗаг фильтрует незначительные колебания цены. Отдельно накладка не может ничего прогнозировать, но может послужить полезным .

Как уже описывалось в изначальной статье о средних скользящих, простое среднее скользящее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k. Иными словами, 5-ти дневное среднее скользящее на сегодня высчитывается путем прибавления пяти предыдущих цен (т.е. сегодняшняя плюс четыре прошлых) и разделением их на 5. Т.е. если цены были такие: 9, 8, 8, 9, 10, то простое среднее скользящее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Следовательно, при сегодняшней цене в 10, среднее скользящее будет равно 8,8.

Для завтрашнего дня надо будет опять просчитывать новое значение среднего скользящего, и уже использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 — это завтрашняя цена; заметьте, что первую девятку мы упустили, но в конец добавили самую последнюю цену). Т.е. завтрашнее среднее скользящее будет равно (8+8+9+10+11)/5=9,2.

Экспоненциальное среднее скользящее (EMA)

Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.

Просчет значения экспоненциального среднего скользящего более сложный: вычисление значения 5-ти дневного экспоненциального среднего скользящего на сегодня производится по следующей формуле: EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где

  • EMA[k, n] — экспоненциальное скользящее среднее периода n на момент k
  • P — текущая цена

Читайте также Стандартное отклонение Стандартное отклонение — классический индикатор изменчивости из описательной статистики. Стандартное отклонение, среднеквадратичное отклонение, СКО.

Вам не обязательно помнить формулу наизусть; главное понимать смысл, который заключается в том, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Взвешенное скользящее среднее, как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше “веса”, но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е. (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73.

Формула расчета проста: каждую цену, входящую в просчет взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, а потом разделить всю эту сумму на сумму порядковых номеров.

На графике изображено взвешенное среднее скользящее с периодом 89: программа складывает сегодняшнюю цену умноженную на 89 с вчерашней ценой умноженной на 88 и т.д. и потом делит сумму на 4005 (т.е. сумму всех натуральных чисел перед 89 включительно).

Сравнение видов скользящих средних

Разница между тремя видами скользящих средних для аналитика, по большому счету, невелика. Но, тем не менее, есть различия между видами скользящих средних и они довольно заметные.

Читайте также Ширина полос Боллинджера (BB width) Ширина полос Боллинджера — технический индикатор, который позволяет обнаружить конец текущего тренда и начало нового. Как известно, техническая нак.

Как видите, нет какой-то одной средней скользящей, которая всегда ближе или дальше от цены. Среднескользящие линии изменяют свое расположение относительно цены и относительно друг друга в зависимости от динамики цены.

Краткий анализ особенностей разных видов средних скользящих

Невооруженным глазом видно, что простое среднее скользящее — самое “ленивое”, экспоненциальное — самое динамическое. Заметьте, что в самом конце графика, когда цена начала снижаться, простое и взвешенное скользящие средние держались на уровне, в то время, как экспоненциальное среднее скользящее быстрее всего приблизилось к цене. На выраженном восходящем тренде, взвешенное среднескользящее проявило себя ближе всего к цене. А на периодах торгов, кратковременных взлетов и падений цены, простое скользящее среднее было ближе всего к цене.

Какой вид скользящих средних использовать в техническом анализе, исключительно дело аналитика. Ваше предпочтение будет зависеть от вашего стиля и привычки. Считается, что, на коротких отрезках лучше использовать экспоненциальное среднее скользящее, а на длинных — простое. Какой вид использовать вам — дело ваше.

Скользящие Средние SMA, EMA, WMA: Полное Руководство Для Трейдеров от Good Crypto

Многие трейдеры слышали выражение: “Тренд — твой лучший друг”.

Известно, что при бычьем тренде, цена, вероятней всего, продолжит расти, а при медвежьем — продолжит падать. Для этого даже используется специальный термин — Momentum, или Импульс, стратегии которого, очень популярны на традиционных финансовых рынках и успешно используются многими ведущими хедж-фондами. Но как точно определить тренд движения цен?

В этом нам помогут Скользящие Средние (Moving Averages), они хорошо работают на любом таймфрейме, а умение их использовать — просто необходимо для любого трейдера. Многие индикаторы, такие как осциллятор схождения/расхождения скользящих средних — MACD или полосы Боллинджера основаны на Скользящих Средних. Полное руководство по использованию этих индикаторов вы можете найти здесь . Индикатор Скользящая Средняя — один из самых важных и наиболее часто используемых индикаторов на любом финансовом рынке.

В этой статье мы проверим ваши знания и убедимся, что вы понимаете разницу между различными типами Скользящих Средних, такими как простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA), а также узнаете, как они рассчитываются и как торговать с их помощью. В сочетании с приложением Good Crypto Скользящие Средние могут помочь вам стать успешным трейдером и стабильно получать профит. Давайте начнем!

Что Такое Скользящая Средняя (MA)?

Скользящие Средние сглаживают колебания цен, снижая шум, и позволяют определить текущий тренд рынка. Уменьшение шума (скачков графика цены в разные стороны) на графике даёт вам более четкую картину происходящего.

Не смотря на то, что важно знать о преимуществах Скользящих Средних, не менее важно понимать, что они не предсказывают будущие результаты, а скорее подтверждают уже устоявшиеся тренды.

С этого момента мы будем называть Скользящую Среднюю просто MA.

Говоря о таймфреймах, дневной или недельный таймфрейм считается «старшим таймфреймом», а таймфрейм длительностью 5-15 минут — «младшим таймфреймом».

Как рассчитываются МА?

MA рассчитывается путем суммирования данных о цене из свечей за определенный период с последующим делением полученной суммы на число периодов (количество свечей).

Что это значит?

20 MA рассчитывается путем суммирования показателей за предыдущие 20 периодов, деленных на 20.
100 MA рассчитывается путем суммирования показателей за предыдущие 100 периодов, деленных на 100.

МА в мире криптовалют рассчитывается аналогичным образом.

Типы Скользящих Средних (МА)

Существуют различные стратегии взаимодействия с рынками. Долгосрочное инвестирование, промежуточные сделки и краткосрочная торговля на колебаниях — три наиболее распространенных подходов к торговле . Из-за более вялой или медленной отзывчивости традиционной Простой Скользящей Средней (SMA) на изменения цены актива аналитики начали искать решение, которое сможет обеспечить более быстрые сигналы. Так появилось большое разнообразие Скользящий Средних (МА).

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы МА и их различия.

Простая Скользящая Средняя (SMA)

SMA рассчитывается на основе цен закрытия периодов (свечей). Например, цена закрытия 3х единичных периодов или свечей суммируется, а затем делится на 3. SMA присваивает всем значениям одинаковый «вес» (значимость). Мы рассмотрим, что это значит после разбора остальных типов MA.

Например: у нас есть 3 периода, на которых цены закрытия были: 50, 45 и 60 долларов.
Формула будет выглядеть следующим образом: 50 + 45 + 60 = 155/3 (где 3 — количество периодов) = 51,66 (3-дневная SMA).

SMA очень плавный и самый сильный долгосрочный индикатор в любом таймфрейме.

Продвинутые Скользящие Средние: SMMA, AMA, LWMA, DEMA, TEMA — Полное Руководство Для Трейдеров от Good Crypto

Приложение Good Crypto предлагает своим пользователям широкий набор индикаторов для технического анализа. Скользящие Средние (MA) являются одним из наиболее важных дополнений к графику, а понимание того, как торговать с их помощью, дает трейдерам большое преимущество в торговле. В приложении Good Crypto вы сможете воспользоваться 8 различными типами Скользящих Средних, а также Сигналами , которые автоматически генерируются на основе данных 15 Скользящих Средних и 10 Осцилляторов, совершенно бесплатно. Они прогнозируют ценовой тренд и помогают трейдерам в принятии торговых решений.

Некоторые из MA мы описали в предыдущей статье , а в этом руководстве мы подробно опишем менее распространенную группу Скользящих Средних, чтобы вы могли понимать как торговать с их помощью.

Статью о Простой Скользящей Средней, Взвешенной Скользящей Средней и Экспоненциальной Скользящей Средней вы можете найти здесь !

Что Такое Скользящая Средняя? Типы Скользящих Средних

Скользящие Средние представляют собой среднюю цену закрытия свечей за определенный период, который отображается определенным количеством свечей на графике. Это означает, что 100 MA будет отображать среднюю цену закрытия последних 100 свечей.

Этот индикатор также называют «запаздывающим», потому что он реагирует уже после того, как произошло движение цены. Скользящие Средние рассчитываются по-разному: некоторые реагируют на движения цены быстрее, а другие медленно сглаживают колебания и шум, тем самым позволяя определить текущий фундаментальный тренд рынка.

Эти отличия типов Скользящих Средних дают трейдерам широкое поле для экспериментов и только вам решать, какой из них вам больше по душе.

Скользящие Средние обычно используются в техническом анализе в качестве уровней поддержки и сопротивления и дают сигналы на покупку или продажу когда пересекают друг друга. Комбинирование разных типов MA очень распространено, и при использовании более двух они формируют полосу или ленту.

Как уже упоминалось в нашей предыдущей статье о Скользящих Средних, каждая из них рассчитывается на основе цен закрытия предыдущих периодов. Количество свечей в расчете будет определять то, насколько сильные или слабые сигналы дает Скользящая Средняя изображенная на графике. Что это значит?

Точная Скользящая Средняя состоит из множества данных и формируется на основе предыдущих. Именно поэтому, используя для расчета MA данные за предыдущие 100 периодов (свечей), мы получим более сильные сигналы, чем при использовании данных за предыдущие десять свечей.

Чаще всего для расчета Скользящих Средних используются МА на 10, 20, 50, 100 и 200 периодов.

Продвинутые Скользящие Средние формируются с адаптациями и расширенными расчетами, и, обычно, они нацелены на то, чтоб быстрее отслеживать и реагировать на колебания цен, уменьшить эффект запаздывания для того, чтобы трейдер так же мог реагировать быстрее.

Экспоненциальная скользящая средняя

Что такое индикатор экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая также известна как экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA), экспоненциальное скользящее среднее и экспоненциально взвешенное скользящее среднее, является одним из классических инструментов технического анализа. Это такой тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость наиболее свежим данным. EMA в трейдинге используется для определения главного тренда на рынке, дополнительно информируя об уровнях поддержки и сопротивления для возможности совершения сделки. Чтобы понять концепцию экспоненциальной скользящей средней EMA, вспомним, что такое обычная скользящая средняя SMA.

Метод скользящей средней (или метод скользящих средних) очень популярен в трейдинге. Скользящие средние отображают среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени. Существует несколько типов скользящих средних, которые различаются по способу оценки точек данных или по их значимости.

Как найти скользящее среднее? Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени. Таким образом вы найдете 10-дневную SMA. Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений.

Если посмотреть на график с простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней, то можно и не увидеть различий. Однако «под капотом» есть несколько ключевых отличий.

Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA — это линия на ценовом графике, основанная на математической формуле для сглаживания ценового движения. Придавая больший вес недавней цене и меньший вес старым ценам, EMA быстрее адаптируется к последним изменениям на рынке, чем SMA, для которой все цены имеют одинаковый вес.

EMA-индикатор может показаться крайне сложным для расчета. Но хорошая новость в том, что большинство торговых платформ предлагают графики, которые выполняют эту работу за вас. Поэтому вы можете просто выбрать EMA из списка индикаторов и наложить его на актуальный график цены инструмента.

Вы также можете настроить количество периодов, за которые EMA должна рассчитываться. Периоды 50, 100 и 200 обычно используются трейдерами, которые отслеживают ценовые действия за месяцы или годы. С другой стороны, 12- и 26-дневные ЕМА популярны для дневной торговли.

Экспоненциальная скользящая средняя — это универсальный торговый инструмент, который работает на всех рынках, включая акции, индексы, валюты, товары и криптовалюты.

экспоненциальная скользящая средняя

Кто придумал индикатор экспоненциальная скользящая средняя?

Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Обеспечивая систематическую разработку прогнозирующих выражений для экспоненциально взвешенных скользящих средних, метод, описанный в книге, использовался в различных отраслях для изучения трендов и структур ошибок.

В начале 1960-х годов первым, кто использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на акции, был П. Н. Хаурлан (P. N. Haurlan), технический менеджер JPL в Пасадене, США, который применил EMA при разработке систем слежения за ракетами. Благодаря доступу к компьютеру, он мог анализировать фондовый рынок во время простоев на работе. Успешно применив EMA к фондовому рынку, он не назвал их «экспоненциальными скользящими средними»; вместо этого он назвал их «ценностями тренда». Хаурлан позже смоделировал EMA своего Индекса Хаурлана. Его работа сыграла большую роль в создании осциллятора Макклеллана и Индекса суммирования, который включает экспоненциальное сглаживание данных роста/падения.

Почему экспоненциальные скользящие средние полезны для трейдеров?

Индикатор экспоненциальная скользящая средняя уменьшает путаницу ежедневных ценовых действий и помогает сократить шум, снижая задержку по времени и устраняя искажение информации, которая больше не релевантна. Кроме того, он сглаживает цену и выявляет тренд, показывая паттерны, которые вы, возможно, пропустили. EMA также достаточно надежна и точна в прогнозировании будущих изменений рыночной цены.

Повышенная чувствительность EMA иногда делает ее уязвимой для ложных сигналов. Но это скорее хорошо, чем плохо. Для трейдеров, которые предпочитают торговать на быстро меняющихся рынках или на внутридневных трендах, EMA подходит идеально. Иногда она даже используется для определения искажений в торговле: если ЕМА на дневном графике показывает сильный восходящий тренд, стратегия дневного трейдера может заключаться в том, чтобы торговать только в лонг на внутридневном графике.

Важно отметить, насколько быстрее EMA реагирует на изменение цены, тогда как SMA порой отстает. По этой причине EMA также более применима на волатильных рынках.

Торговля с EMA

Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков. Если рынок находится в устойчивом и сильном восходящем тренде, линия индикатора также будет отображать восходящий тренд, и наоборот.

Опытный трейдер отслеживает не только направление линии EMA, но также отношение скорости изменения между соседними столбцами графика. Например, когда ценовое движение сильного восходящего тренда начинает сглаживаться и разворачиваться, скорость изменения EMA от одного столбца к другому начинает уменьшаться, пока линия индикатора не сгладится вообще, и тогда скорость изменения становится равной нулю.

Из-за запаздывающего эффекта к этому моменту ценовое действие уже должно измениться. Таким образом, последовательное снижение скорости изменения EMA само по себе может быть индикатором, который может быть сглаживать недостатки запаздывания скользящих средних.

12- и 26-дневные ЕМА являются наиболее популярными для анализа в краткосрочном и среднем периодах, в то время как 50- и 200-дневные ЕМА используются в качестве индикаторов для долгосрочных трендов. Индикатор EMA также служит основой осциллятора схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и Процентного ценового осциллятора (PPO).

Можно экспериментировать с использованием экспоненциальной скользящей средней во многих отношениях, но профессиональные трейдеры предпочитают, чтобы торговля с EMA имел простые формы:

Следование тренду. По сути, вы используете EMA, чтобы отслеживать основной тренд и действовать в соответствии с ним. Если акция не закрывается выше среднего, вы остаетесь в сделке.

Динамическая поддержка и сопротивление. Периоды EMA, такие как 50- или 200-дневные, могут служить зонами поддержки и сопротивления, на основе которых можно строить торговую стратегию и принимать решения.

Пересечения скользящих средних. Используя два различных экспоненциальных пересечения скользящих средних, вы можете генерировать сигналы к покупке и к продаже. Кроссовер EMA указывает на изменение импульса и тренда. Когда EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, это указывает на бычий сигнал; если наоборот — медвежий сигнал. Во многих случаях цена актива повторно тестирует линию EMA, которая находится подальше, после успешного пересечения EMA. Как правило, область между двумя EMA является хорошим местом для входа в позицию в направлении тренда.

Простота применения и интерпретации скользящей средней позволяет одновременно наносить на график несколько различных линий EMA. Это преимущество, которого нет у многих других технических индикаторов. EMA лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения значительных рыночных движений и оценки их достоверности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *