Сеточная торговля binance как пользоваться
Перейти к содержимому

Сеточная торговля binance как пользоваться

  • автор:

Пошаговое руководство по сеточной торговле на Binance Futures

На Binance Futures доступен инструмент сеточной торговли , который автоматизирует покупку и продажу фьючерсных контрактов. Это торговый бот, который позволяет размещать ордера через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.

Сеточная торговля подходит для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне, так как она позволяет извлекать прибыль из незначительных движений цены. В этой статье мы предлагаем пошаговое руководство по настройке сеточной торговли на Binance Futures.

Как работает сеточная торговля

Сеточная торговля — это стратегия, которая позволяет размещать ордера по постепенно повышающимся и понижающимся ценам в рамках заданного ценового диапазона. Этот инструмент эффективен на рынках, где цены колеблются в определенных границах, поскольку он автоматически совершает сделки на основе заранее определенной сетки.

Например, трейдер может разместить ордера на покупку BTC через каждые 1 000 USDT ниже текущей рыночной цены, а также ордера на продажу через каждые 1 000 USDT выше рыночной цены.

Текущая рыночная цена

Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки и устанавливает отложенные ордера для каждого из них. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, ордер на покупку размещается по более низкой цене. Эта стратегия позволяет вам покупать дешево и продавать дорого, получая таким образом прибыль в условиях волатильного рынка.

Преимущества сеточной торговли

Стратегия сеточной торговли на Binance Futures дает трейдерам доступ к целому ряду преимуществ. Некоторые из них перечислены ниже.

  • Автоматизация. Автоматизировав процесс покупки и продажи фьючерсных контрактов, трейдеры могут реализовывать свою торговую стратегию, избегая эмоциональных решений.
  • Систематическая торговля. Торговая сетка выстраивается путем систематического размещения лимитных ордеров через определенные интервалы в пределах заранее установленного ценового диапазона.
  • Прибыль от небольших изменений цены. Размещение ордеров через заранее определенные интервалы дает возможность зарабатывать даже на незначительных движениях цен.
  • Автоматическая настройка. С функцией автоматического выбора параметров любой пользователь может создать стратегию сеточной торговли одним щелчком мыши.
  • Персонализация параметров сетки. Продвинутые трейдеры могут вручную регулировать параметры сетки, получая прибыль от торговли в заранее определенном ценовом диапазоне.
  • Доступ к кредитному плечу. Binance Futures позволяет трейдерам использовать при сеточной торговле кредитное плечо . Его можно использовать для получения прибыли как на растущих, так и на падающих рынках, покупая дешево и продавая дорого при восходящем тренде и, наоборот, продавая дорого и покупая дешево при нисходящем.

Как пользоваться сеточной торговлей на Binance Futures

Ниже описано, как настроить стратегию сеточной торговли.

  1. На странице Binance Futures выберите в меню «Торговые стратегии > Сетка фьючерсов».
  1. Выберите пару контракта. Затем выберите контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT.

На боковой панели можно выбрать режим Авто (рекомендуемые параметры) или «Вручную» (самостоятельная настройка параметров сетки). В этом примере мы установим параметры сетки вручную.

  1. Определитесь с направлением ордера. На торговой панели сетки выберите один из трех вариантов: нейтральное, лонг или шорт.

При нейтральной стратегии система будет исполнять шорт-ордера, когда цена поднимется выше установленной точки, и лонг-ордера, когда цена опустится ниже этой точки.

В стратегии лонг-сетки первым размещается ордер на покупку, а в стратегии шорт-сетки — ордер на продажу. Например, трейдер, который настроен оптимистично в отношении биткоина, может применить стратегию лонг-сетки к контракту BTCUSDT.

В частности, он может разместить ордера на покупку через разные интервалы ниже текущей рыночной цены и ордера на продажу через разные интервалы выше н.

  1. Выберите тип сетки. Можно выбрать один из двух установленных режимов: арифметический или геометрический. В арифметическом режиме разница в цене имеет одинаковые значения, а в геометрическом — одинаковый коэффициент.
  2. Выберите ценовой диапазон. Укажите диапазон, в котором, по вашим ожиданиям, будет двигаться цена BTC. Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена BTC будет колебаться в пределах от 20 000$ до 30 000$. При такой стратегии торговый бот автоматически размещает ордера на покупку по более низким ценам, когда цена BTC падает до 25 000$, и ордера на продажу по более высоким ценам, когда BTC начинает восстанавливаться. Таким образом, трейдер зарабатывает на колебаниях цены.
  3. Укажите частоту линий в сетке. Укажите количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне. Чем больше у вас линий, тем больше сделок, однако прибыль от каждой из них будет меньше. Таким образом, вы выбираете между небольшой прибылью от каждой из многочисленных сделок и крупной прибылью от меньшего количества сделок.
  4. Задайте начальную маржу. Система автоматически определит значение начальной маржи в зависимости от количества линий, кредитного плеча и выбранного вами ценового диапазона. Важно помнить, что чем выше частота линий, тем выше будет начальная маржа.

Заключение

Такая стратегия подойдет трейдерам, которые предпочитают подходить к торговле систематически и зарабатывать на волатильности рынка. Чтобы сеточная торговля была прибыльной, важно понимать, в каких рыночных условиях ее применять. Это поможет не терять деньги на трендовом рынке.

Кроме этого, необходима грамотная стратегия управления рисками, включающая правильно настроенные ордера тейк-профит и стоп-лосс.

Дополнительная информация

  • (Блог) Преимущества сеточной торговли на Binance Futures
  • (Блог) Риски криптовалютных фьючерсов и управление капиталом: 5 способов лучше управлять рисками при торговле
  • (FAQ) Руководство по установке автоматических параметров фьючерсной сеточной торговли
  • (FAQ) Сеточная торговля в режиме лонг/шорт

Предупреждение о рисках: сеточную стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Торговля по сетке используется по вашему усмотрению и на ваш собственный риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется прочесть и удостовериться в полном понимании Инструкции по сеточной торговле, а также обеспечить контроль рисков и разумный подход к торговле с учётом собственных финансовых возможностей.

Торговые боты: основы спотовой сеточной торговли

Вы знали, что на Binance доступно восемь различных торговых ботов ? Вы можете воспользоваться любым из них прямо сейчас. Запустите инструменты автоматизации и начните торговать криптовалютой как профессионал! Если вы новичок или просто хотите узнать больше об этих функциях, продолжайте читать эту статью. Мы расскажем о торговых ботах, принципах их работы, преимуществах (и рисках), а также способах применения. Мы уделим особое внимание боту сетки спота, который помогает сделать первый шаг в мир автоматизации.

Что такое торговые боты

Торговый криптобот — это программный инструмент, предназначенный для покупки и продажи криптовалют на основе заранее заданных параметров. Это своего рода автопилот для криптовалютных сделок, который будет действовать при наступлении определенных рыночных условий.

К преимуществам торговых ботов относятся:

1. Круглосуточная работа : криптовалютный рынок никогда не останавливается, а торговые боты могут непрерывно торговать даже в отсутствие трейдера.

2. Скорость и эффективность : боты способны обрабатывать огромные объемы рыночных данных и действовать в течение миллисекунд, что дает преимущества в нестабильной криптовалютной среде.

3. Принятие решений без эмоций : боты не испытывают человеческих эмоций вроде страха или жадности и заключают сделки только на основе полученных данных.

4. Диверсификация и управление рисками : благодаря возможности реализовать различные стратегии и заранее выбрать точки выхода торговые боты помогают сократить потенциальные потери и максимально увеличить прибыль.

Боты, торгующие за человека, могут напоминать о фантастических историях, где компьютеры контролируют наши финансовые решения, но реальность не так драматична. Торговые боты уже давно используются на традиционных финансовых рынках и дают трейдерам немало преимуществ. Благодаря Binance теперь и вы можете пользоваться торговыми ботам совершенно бесплатно.

Торговые боты Binance

Binance предлагает широкий выбор торговых ботов для конкретных задач и торговых стратегий. К таким инструментам относятся сетка спота, сетка фьючерсов, бот ребалансировки, DCA на споте, автоинвестирование, TWAP на фьючерсах, VP на фьючерсах и алгоритмические спотовые ордера. Чтобы лучше понимать специфику торговых ботов, рассмотрим один из наиболее популярных вариантов — бота сетки спота . Это бот для боковых рынков: он позволяет автоматизировать стратегию «покупать дешево и продавать дорого» в заданном ценовом диапазоне, чтобы зарабатывать на небольших колебаниях цен. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о спотовой сеточной торговле и погрузиться в мир торговых ботов.

Что такое сеточная торговля

Сеточная торговля — это стратегия, предполагающая размещение нескольких лимитных ордеров на поэтапных ценовых уровнях (выше или ниже текущей рыночной цены). Обычно эти уровни отображаются в виде сетки — отсюда и название «сеточная торговля». По этой стратегии трейдер стремится покупать на снижении и продавать в периоды роста, пока цена колеблется в определенном диапазоне.

Если после покупки цена вырастет, сработает ордер на продажу по этой линии сетки, и вы получите прибыль. Если же после покупки цена упадет, следует установить ордер на продажу на более высокой линии сетки, а также ордер на покупку на линии сетки ниже.

Сеточная торговля не должна предсказывать рыночные тенденции. Она направлена на получение прибыли от волатильности рынка за счет торговли на подъемах и спадах в определенном ценовом диапазоне. Эта стратегия может быть успешной на боковом рынке, но она утратит эффективность, если рынок войдет в сильный тренд за пределами (выше или ниже) вашего диапазона сетки.

Упрощенное руководство по сеточной торговле

Алекс всегда покупал биткоины и просто хранил их, ожидая роста цены. Друзья Алекса советуют ему делать именно так. Но сам Алекс хочет попробовать зарабатывать, даже когда цена биткоина движется вверх и вниз в небольших диапазонах. Сеточная торговля предназначена именно для этого. Давайте рассмотрим этот процесс в деталях.

1. Установка диапазона : Алекс анализирует последние колебания цен и считает, что в течение следующей недели или около того биткоин будет двигаться в диапазоне от $25 000 до $35 000. Он выбирает этот торговый диапазон, и вся его стратегия основывается на том, что биткоин останется в этих пределах.

2. Выбор сеток : в пределах этого диапазона Алекс устанавливает 10 сеток (ценовых уровней). Предположим, что он задает определенное действие (покупку или продажу) на каждый шаг в $1000 от $25 000 до $35 000. Иными словами, он размещает 10 заранее установленных сделок.

3. Точки покупки и продажи : Алекс устанавливает ордера на покупку при каждом падении цены на $1000 ниже $30 000 (в диапазоне от $29 000 до $25 000), а также ордера на продажу при каждом поднятии цены на $1000 выше $30 000 (в диапазоне от $31 000 до $35 000). Теперь у него есть 10 сеток.

4. Сделки : допустим, цена биткоина упадет до $29 000 — сработает ордер Алекса на покупку по цене $29 000. Если актив вырастет до $31 000, то сработает ордер на продажу по цене $31 000. Получается, что Алекс продаст биткоины и заработает $2000. Пока цена будет колебаться вверх и вниз в заданном диапазоне, Алекс продолжит покупать дешевле и продавать дороже. В этом и заключается суть сеточной торговли!

5. Риски и корректировки : эта стратегия не гарантирует прибыль. Если цена биткоина вырастет до $40 000 или упадет до $20 000, план Алекса не сработает так, как было задумано. Если цена опустится ниже его сетки, то у него останутся купленные биткоины, которые он не сможет продать с прибылью. Если же цена превысит заданный диапазон, то Алекс упустит потенциальную прибыль, поскольку механизм уже продал все его активы по более низкой цене в рамках сетки.

В конечном итоге задача Алекса — заработать на небольших движениях цены. Вместо того, чтобы просто удерживать актив, он теперь активно покупает и продает в заданном ценовом диапазоне, стремясь получить прибыль от этих колебаний.

Сеточная торговля: просто в теории, сложно на практике

Итак, мы разобрались, что такое сеточная торговля. Не так уж сложно, правда? Это достаточно простая концепция. Трейдер устанавливает ценовой диапазон для актива (например, биткоина), а затем определяет в этом диапазоне интервалы для ордеров на покупку и продажу. Когда цена падает до установленной линии, надо покупать. Когда она поднимается, надо продавать. Что в результате? Прибыль.

Но на самом деле управлять сеточной торговлей вручную не так-то просто из-за разных факторов:

Частота транзакций : продуманная стратегия сеточной торговли предполагает установку сотен сделок. Более того, их нужно регулярно обновлять в зависимости от того, насколько близко установлены уровни сетки. Ручное исполнение и отслеживание этих сделок может занимать очень много времени и даже оказаться нецелесообразным в рамках некоторых стратегий.

Расчеты : нужно правильно определять ценовые уровни сетки, рассчитывая подходящий баланс риска и прибыли. Для этого необходимо анализировать ценовые данные, разбираться в уровнях поддержки и сопротивления, а также учитывать комиссии с каждой сделки.

Эмоции и самоконтроль : на торговые решения трейдеров могут влиять такие эмоции, как страх и жадность. Внезапный рост или резкое падение цены могут вызвать импульсивное желание изменить стратегию. В таких условиях сохранять самоконтроль бывает непросто.

Мониторинг рынка : криптовалютные рынки работают круглосуточно и без выходных. Непрерывное отслеживание рынков для поиска торговых возможностей — это практически невыполнимая задача. Вы всегда можете пропустить важный момент, потому что были офлайн, и лишиться возможностей.

Решение: бот сетки спота от Binance

Именно эти проблемы позволяет решить бот сетки спота. Для большинства трейдеров автоматизация не только упрощает сеточную торговлю, но и повышает ее эффективность, сокращая количество ошибок.

Платформа Binance разработала торгового бота сетки спота для автоматизации сеточной торговли. Он может автоматически исполнять множество ордеров на покупку и продажу в рамках стратегии, экономя время и силы трейдера. Помимо этого, бот способен выполнять все расчеты и устанавливать уровни сетки на основе заданных параметров, что снижает вероятность ошибок.

Автоматизация устраняет фактор эмоций, который нередко приводит к необдуманным решениям во время торговли. Полагаясь только на факты, бот может следовать вашей стратегии более эффективно. Более того, он может непрерывно отслеживать рынки. Бот — это компьютерная программа, которая работает круглосуточно, не упуская ни одной возможности в выбранной сетке.

С помощью бота можно без труда реализовывать стратегии сеточной торговли без практических сложностей.

Маркетплейс ботов: легкий вход на рынок

Сеточная торговля может показаться сложной. Чтобы ее облегчить, мы создали маркетплейс ботов. Он находится внизу страницы «Торговые боты» и отображает наиболее эффективные стратегии спотовой сеточной торговли на Binance.

Одно из преимуществ этого сервиса — возможность копировать выбранную стратегию. Вы можете просмотреть успешные торговые стратегии и воссоздать нужные из них всего за несколько кликов. Все параметры этих стратегий настраиваются заранее, поэтому сетка спота будет работать стабильно, а вам не нужно будет ничего подбирать.

Стратегии можно ранжировать и сортировать по показателям, таким как коэффициент ROI, уровень PnL и количество копирований. Такие фильтры помогают сделать правильный выбор на основе вашей готовности к риску и торговых задач.

По сути, маркетплейс ботов Binance предлагает копи-трейдинг для ботов. Он позволяет воссоздавать проверенные стратегии, чтобы участвовать в спотовой сеточной торговле наиболее простым способом. Присоединяйтесь к сеточной торговле уже сегодня! Так вы сможете не только совершать сделки, но и учиться у опытных трейдеров, чьи стратегии копируете, а также изучать доступные инструменты.

Будьте осторожны: учитывайте риски

Торговые боты — это эффективный и удобный инструмент, но он не гарантирует успеха. Любая торговая стратегия, будь то автоматическая или ручная, может привести как к прибыли, так и к убыткам. Как и все торговые инструменты, боты сопряжены с определенными рисками. Используйте их ответственно, постоянно следите за состоянием рынка и не забывайте об управлении рисками. Помните о важных факторах:

Прибыль не гарантируется : если базовый цифровой актив резко упадет в цене, ваш капитал может пострадать. В результате полного обесценивания вы рискуете понести немалые убытки.

Боты действуют по инструкции : боты совершают сделки по заданным параметрам, а потому любые неожиданные изменения на рынке могут привести к нежелательным результатам.

Вы можете упустить возможности : если цена актива выйдет за пределы установленного диапазона, вы рискуете либо упустить выгоду, либо остаться с обесценившимся активом.

Боты совершают ошибки : существует ложное представление, что боты принимают идеальные решения. Это не так. Хотя бот сетки спота Binance довольно удобный, торговля на финансовых рынках требует принятия взвешенных решений, управления рисками и постоянного обучения.

Заключение

Торговые боты, в частности наш бот сетки спота , позволяют зарабатывать на волатильности рынка, совершая своевременные сделки без влияния эмоций. Как и у любого инструмента, эффективность этого бота во многом зависит от того, кто им управляет. Хотя автоматизация и копирование стратегий на Binance делают торговлю намного удобнее, важно помнить о принципах трейдинга: обучении, внимательности и управлении рисками. Сфера цифровых финансов крайне изменчива и постоянно развивается, а потому важно всегда оставаться в курсе нововведений и быстро адаптироваться к новым условиям — это самый верный способ добиться успеха в торговле. Пользуйтесь преимуществами этих инструментов, но не забывайте объективно оценивать риски. Желаем вам удачной торговли!

Дополнительная информация

  • Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает
  • Как создать стратегию спотовой сеточной торговли на Binance
  • Что такое торговые боты и как они работают?

Предупреждение о рисках: сеточная торговля как стратегический торговый инструмент не должна рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация от Binance. Вы используете сеточную торговлю по своему усмотрению и на свой риск. Binance не несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования этой функции. Мы рекомендуем изучить руководство по сеточной торговле, контролировать риски и применять принципы рациональной торговли. Ознакомьтесь с полным текстом предупреждения о торговых стратегиях . Предлагая пользователю торговых ботов, Binance не предоставляет никаких инвестиционных советов и не рекомендует использовать какого-либо конкретного торгового бота, торговую стратегию и/или параметры торговли. Пользователь несет полную ответственность за свое решение использовать или не использовать торговых ботов, а также за выбор подходящей функции, торговой стратегии и/или параметров на основе своих инвестиционных целей, допустимого уровня риска, финансовых обстоятельств и поставленных задач. Binance не дает никаких гарантий в отношении результатов использования любого торгового бота и не несет ответственности за любые убытки, которые пользователи могут понести в результате или в связи с использованием любого торгового бота.

Что такое спотовая сеточная торговля и как она работает

Сеточная торговля — тип стратегии с использованием продвинутых видов ордеров, при которой торговый бот автоматически покупает и продает криптовалюту на спотовом рынке. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне.

Во время сеточной торговли ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка.

Сеточная стратегия Binance обычно используется на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном промежутке. Цель сеточной торговли – получение прибыли при небольших изменениях цены. Количественная торговля помогает торговать рационально и по возможности избегать FOMO (синдром упущенной выгоды).

Предупреждение о рисках. Сеточную торговлю не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Некорректная настройка, односторонняя котировка и рыночные цены вне диапазона сетки приведут к убыткам. Вы используете сеточную торговлю на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования этой функции. Рекомендуем прочитать это руководство по сеточной торговле и убедиться, что вы полностью его понимаете, а также контролировать риски и разумно подходить к торговле с учетом ваших финансовых возможностей.

Как получить доступ к сетке спота на Binance

Войдите в аккаунт Binance и перейдите в меню Торговля > Торговые стратегии.

В приложении Binance выберите Сделка > Спот. Нажмите N и выберите стратегию.

Примечание. Сеточная торговля на споте будет перенесена в аккаунт с торговыми ботами. Используйте его, чтобы создавать стратегии с сеткой. Узнать больше можно в статье Аккаунт с торговыми ботами: правила миграции и часто задаваемые вопросы.

Как настроить стратегию сетки спота

Для этого можно установить собственные параметры или выбрать один из готовых вариантов в разделе Пул стратегии.

Как использовать готовые параметры

* Обратите внимание, что пул стратегии доступен только на сайте.

1. Нажмите Пул стратегии , чтобы посмотреть все доступные предустановленные параметры. Их можно отсортировать по ROI, PnL или популярности.

2. Вы увидите расчетные показатели ROI, PnL, время действия стратегии и ее популярность. Выберите стратегию и нажмите Использовать параметр.

Обратите внимание, что из-за разницы рыночных условий предустановленные параметры не гарантируют тех же результатов.

3. Выберите режим «Арифметический» или «Геометрический». Параметры сетки уже заполнены. Вам нужно только указать сумму инвестиций. Вы также можете указать цену активации, стоп-лосса и тейк-профита (необязательно). Нажмите Создать.

Убедитесь в том, что на вашем спотовом кошельке достаточно средств.

Как установить собственные параметры

1. Перейдите в меню Создать стратегию. В разделе Сетка спота нажмите Создать .

2. Вы будете перенаправлены на страницу сетки спота. В левом столбце выберите торговую пару, например BTC/BUSD.

3. Перейдите к разделу с параметрами справа. Вы можете использовать рекомендуемые параметры (Авто) или задать собственные (Вручную).

3.1. В режиме Авто просто выберите период времени для сеточной стратегии и укажите сумму инвестиций. Нажмите Создать.

3.2. Если вы решили установить параметры вручную, выберите режим Арифметический или Геометрический. Установите параметры сетки, включая верхнюю и нижнюю цену, частоту сетки и монету для инвестирования. Вы также можете указать цену активации, стоп-лосса и тейк-профита в разделе Дополнительные параметры (необязательно).

На основе номера сетки и выбранной вами монеты система рассчитает минимальную необходимую сумму инвестиций. Введите сумму для инвестирования и нажмите Создать, чтобы разместить ордер.

Убедитесь в том, что на вашем спотовом кошельке достаточно средств.

Перед тем как создавать стратегию, убедитесь, что полностью понимаете все параметры.
3.3. Узнать больше о каждом продвинутом параметре можно в следующем разделе.

Как настроить параметры сетки спота

1. Арифметический и геометрический режимы

  • В арифметическом режиме одинаковая разница между ценами ордеров в каждой сетке.
  • В геометрическом режиме одинаковое соотношение цен ордеров в каждой сетке.
  • Чем больше линий в сетке, тем больше сумма инвестиции.

Арифметический
Арифметический режим. Разница между ценами ордеров в сетке одинакова (например, 1, 2, 3, 4. ).

В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковой разницей в цене.

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:
Спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий.
Распределение цен будет следующим:
Цена_1 = нижняя цена
Цена_2 = нижняя цена + спред
Цена_3 = нижняя цена + спред * 2
Цена_n = нижняя цена + спред * (n-1)
Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.

Пример: арифметическая сетка = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. (следующая цена на 100 выше предыдущей).

Геометрический

Геометрический режим. Отношение цены каждого последующего ордера к предыдущему одинаково. Цены каждого элемента геометрической сетки пропорциональны друг другу (например, 1, 2, 4, 8…). Прибыль фиксируется между линиями.

В этом режиме ценовой диапазон сетки делится от нижней цены до верхней цены на установленное количество линий с одинаковым ценовым коэффициентом.

Коэффициент между ценовыми уровнями каждой сетки рассчитывается по формуле:
Коэффициент = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%
n = количество линий
Распределение цен будет следующим:
Цена_1 = нижняя цена
Цена_2 = нижняя цена * коэффициент
Цена_3 = нижняя цена * коэффициент ^ 2
Цена_n = нижняя цена * коэффициент ^ (n-1)
Самая высокая цена – это верхняя цена, где n = количество линий.

2. Нижняя цена и верхняя цена

Нижняя цена: нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.

Верхняя цена: верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.

3. Линии

Делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.

4. Инвестированная монета

Вы можете инвестировать одну или две криптовалюты.

Например, если вы решили инвестировать BTC, для стратегии будут использоваться только BTC из вашего спотового кошелька. Если вы решите инвестировать в BTC+BNB, для стратегии будут использоваться как BTC, так и BNB.

Обратите внимание, что фактическая сумма инвестиций, необходимая для сеточной торговли, зависит от рынка и может не совпадать с введенной вами суммой.

5. Доступная сумма

Это активы на вашем спотовом кошельке.

Если на нем недостаточно средств, создать сетку будет невозможно. Обратите внимание: для размещения новых ордеров нельзя использовать замороженные активы из других открытых ордеров. Вы можете отменить открытые ордера, чтобы использовать доступные активы, или изменить количество линий сетки, чтобы уменьшить сумму инвестиций, необходимую для открытия ордеров.

6. Цена активации (необязательно)

Ордера сетки начнут размещаться, когда последняя цена достигнет указанной цены активации.

7. Стоп-триггер (необязательно)

Стоп-триггер позволяет прекратить торговлю, когда рыночная цена достигнет указанных цен:

  • Стоп-лосс должен быть меньше нижней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены стоп-лосса, сеточная торговля остановится.
  • Тейк-профит должен быть выше верхней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет цены тейк-профита, сеточная торговля остановится.

Например, если вы создадите ордер для BTC без цены активации, то для запуска сеточной торговли определенный процент BNB будет сразу же куплен по рыночной цене. Если вы установите цену активации, то покупка BNB произойдет по установленной цене, как только рыночная цена достигнет ее.

Если на вашем спотовом кошельке есть как BTC, так и BNB, то вы можете инвестировать эти криптовалюты одновременно, чтобы избежать дополнительных расходов (например, комиссий за транзакции), взимаемых при покупке BNB.

8. Продажа всех базовых монет при остановке сетки

Если вы включите функцию Продать все базовые монеты при остановке сетки, то все базовые монеты будут автоматически проданы по рыночной цене, когда сетка будет остановлена. Когда данная функция отключена, все базовые монеты остаются на вашем спотовом кошельке.

Примечания:

  • После отключения стратегии сетки система тщательно оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если баланс базовых монет весьма значительный или ликвидность рынка низкая, система постарается сохранить ваши активы и не будет продавать базовые монеты.
  • Функция Продать все базовые монеты на стопе включена по умолчанию после создания стратегии. Выключите ее, если хотите оставить все базовые монеты на спотовом кошельке после окончания стратегии.

9. Завершение

Нажмите [Завершить] , чтобы остановить сеточную торговлю. Исполняемые ордера будут отменены, а вся прибыль – немедленно рассчитана по рыночной цене.

Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Их нужно соблюдать при размещении ордеров.

Где посмотреть ордера спотовой сеточной торговли

Исполняемые ордера

1. Чтобы проверить ход исполнения ордера, перейдите на вкладку Запущена и нажмите на значок ордера.

Или нажмите «Запущена» в приложении Binance.

2. Откроется страница с информацией об ордере.

Посмотреть ход исполнения ордера можно на каждой вкладке:

  • «В работе»: ваши текущие ордера спотовой торговли.
  • «Исполнено»: ордера, уже исполненные в рамках этой стратегии.
  • «Параметры сетки»: подробная информация о настройках сеточной торговли. После создания сетки в дополнительных настройках можно установить или отредактировать цену стоп-триггера.

* Узнать больше о параметрах сетки можно здесь.

Прошлые ордера

1. Перейдите на вкладку История, чтобы посмотреть историю транзакций в рамках сеточной торговли, а также ее параметры и исполненные ордера.

Пример стратегии сеточной торговли

Вы можете использовать стратегию сеточной торговли, чтобы покупать активы дешево и продавать дорого. Давайте в качестве примера возьмем пару BTC/BUSD. Предположим, параметры стратегии установлены следующим образом:

  • Верхняя цена: 60 000 BUSD.
  • Нижняя цена: 40 000 BUSD.
  • Количество элементов в сетке: 5
  • Режим: арифметический
  • Инвестированная сумма: 10 000 BUSD.
  • Текущая цена BTC/BUSD: 50 000 BUSD.

Согласно этим параметрам, в стратегии действует следующая структура цен: 60 000 BUSD, 56 000 BUSD, 52 000 BUSD, 48 000 BUSD, 44 000 BUSD и 40 000 BUSD.

Для спотовой сеточной торговли Binance используются обычные сетки. Ордера размещаются от верхней линии до нижней. Когда исполняется ордер на покупку, ордер на продажу размещается на линии над ним. Поскольку верхняя цена установлена на уровне 60 000 BUSD, сеточная стратегия начнется с размещения ордера на покупку по 56 000 BUSD. Цена этого ордера выше текущей цены (50 000 BUSD), поэтому теоретически он будет исполнен немедленно. После этого будет размещен новый ордер на продажу по цене 60 000 BUSD. Когда будет исполнен ордер на покупку по цене 52 000 BUSD, будет размещен ордер на продажу по цене 56 000 BUSD соответственно до цены в 48 000. Поскольку текущая цена 50 000 BUSD, ордер на покупку по цене 48 000 не может быть исполнен, поэтому ордера по цене 52 000 BUSD размещаться не будут. Точно так же ордера на покупку по 44 000 и 40 000 BUSD не будут исполнены.

Так в сеточной стратегии рассчитывается фактическая сумма базовой валюты, необходимой для размещения ордеров и оплаты комиссий за операции. Затем автоматически размещаются рыночные ордера на покупку базовой валюты, необходимой для сеточной торговли. При успешной активации стратегии размещение ордеров будет следующим:

Цена (в BUSD) Тип ордера
60 000 Продажа
56 000 Продажа
52 000 Ордера не размещаются
48 000 Покупка
44 000 Покупка
40 000 Покупка

Когда после активации сеточной торговли текущая цена упадет до 48 000 BUSD, будет исполнен ордер на покупку и размещен ордер на продажу по 52 000 BUSD. Когда рыночная цена упадет до 52 000 BUSD, будет исполнен ордер на продажу и размещен ордер на покупку по цене 48 000 BUSD. Таким образом мы покупаем по низкой цене, а продаем по высокой.

Если цена BTC поднимется выше 60 000 BUSD или упадет ниже 40 000 BUSD, стратегия будет приостановлена. Когда цена вернется в установленный вами ценовой диапазон, стратегия возобновится.

* Предупреждение о рисках. Приведенные выше настройки параметров приведены исключительно в справочных целях. Торговля криптовалютой связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Приведенную здесь информацию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете все торговые стратегии на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования сеточной стратегии. Мы настоятельно рекомендуем заранее установить стоп-триггеры, чтобы неконтролируемые движения рынка не привели к невосполнимым потерям.

Глоссарий

  • Нижняя цена — это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
  • Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
  • Линии делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
  • Арифметический/геометрический режимы:
    • Разница в цене между элементами сетки в арифметическом режиме: спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий в сетке.
    • Разница в цене между элементами сетки в геометрическом режиме: спред = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%. n = количество линий в сетке.

    Подсчет прибыли

    • Общая прибыль = прибыль по сетке + нереализованный PnL.
    • Прибыль по сетке – это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу. Торговые комиссии вычитаются из прибыли по сетке.
    • Плавающая прибыль. Последняя цена базовой валюты в текущей торговой паре — это ее средняя цена покупки. Это плавающая прибыль/убытки по сеточной торговле, вызванная ростом или падением рыночной цены базовой валюты.

    1. По какой причине моя сеточная стратегия может быть прекращена/отменена?

    • Для каждой торговой пары сейчас можно создать только одну стратегию торговой сетки, а максимальное число сеток для каждой стратегии составляет 170. Нельзя создать более 20 стратегий.
    • Рыночная цена достигла установленной вами цены стоп-триггера.
    • Торговая пара вашей стратегии прошла или скоро пройдет делистинг.
    • В стратегии достигнуто максимальное количество ордеров, которое можно размещать для выбранной торговой пары.
    • На вашем спотовом кошельке недостаточно средств, из-за чего невозможно разместить ордера.
    • Чтобы защитить ваши активы и избежать колебаний рынка, работа стратегии сетки будет приостановлена, если для нее необходимо покупать излишнее количество базовых активов по рыночной цене. В таких случаях система не будет создавать сетку.

    2. Баланс какого кошелька используется для спотовой торговли?

    Для спотовой сеточной торговли используются активы вашего спотового кошелька. Вы можете посмотреть PnL (прибыль и убытки) текущих ордеров в истории спотового кошелька.

    Как только Binance завершит миграцию сеточной стратегии в аккаунт с торговыми ботами, при создании новой стратегии система будет автоматически переводить нужные суммы со спотового кошелька на аккаунт с торговыми ботами. Когда вы закрываете бота спотовой сетки, система автоматически возвращает средства на спотовый кошелек.

    3. Как рассчитывается прибыль, если я вручную отменяю или закрываю стратегию сеточной торговли?
    В этих случаях вся прибыль немедленно рассчитывается по рыночной цене.
    4. Как рассчитываются торговые комиссии?

    Для спотовой сеточной стратегии действуют правила спотовой торговли. Узнать больше можно на странице о торговых комиссиях.

    5. Почему нужно заранее вносить комиссию за торговлю?

    При запуске стратегии сеточной торговли необходимо внести определенную сумму в базовой валюте в качестве «бид-цены». Эта сумма будет использоваться в качестве резерва для вычета комиссий за сеточную торговлю. Данные средства не вычитаются из вашего спотового кошелька сразу. Комиссия списывается с баланса только после исполнения сделки. Когда сетка останавливается, оставшийся резерв для комиссий будет на вашем спотовом кошельке. Когда сумма резерва уменьшится вдвое, будут автоматически размещены ордера на покупку базовой валюты для пополнения резерва. Вы можете посмотреть информацию об ордере на покупку во вкладке «Завершенные» на странице с информацией об ордерах.

    Важные примечания

    • При использовании сеточной стратегии ваши активы не замораживаются. Если вы переведете базовую и котируемую валюту из своего спотового кошелька в момент, когда сеточная стратегия активна, есть риск того, что доступного баланса не хватит для размещения следующего ордера, что может привести к прекращению сеточной стратегии. Рекомендуем проверять статус ордера, прежде чем переводить активы из спотового кошелька.
    • Если и для базового, и для котируемого актива вашей текущей сеточной стратегии активирован автоматический перевод на аккаунт депозитов Binance, транзакционные комиссии в резерве будут автоматически переведены на счет депозитов с гибкими условиями, что может привести к прекращению сеточной стратегии из-за недостаточного баланса. Поэтому перед запуском сеточной стратегии проверьте, активировали ли вы функцию автоматического перевода на счет депозитов Binance для базовой и котируемой валюты.

    6. Что такое базовая валюта и котируемая валюта?

    Базовая и котируемая валюты – основные единицы торговой пары. Стоимость базовой валюты выражается в котируемой валюте.

    Например, в торговой паре BTC/BUSD базовой валютой выступает BTC, а котируемой – BUSD.

    7.​​ Что означают статусы ордера?

    • «Новый»: сетка создана, но еще не активирована.
    • «Работает»: сетка активирована.
    • «Срок действия истек»: сеточная торговля остановлена.
    • «Отменено»: пользователь вручную остановил сеточную торговлю.

    8. Почему мой ордер в сетке был отменен после отмены всех открытых спотовых ордеров?

    Все ордера сетки отображаются во вкладке «Открытые ордера» в интерфейсе спотовой торговли. Если вы отмените один из ордеров сетки, вся сеточная стратегия будет остановлена.

    При переключении на торговую пару из сетки вы увидите оповещение в правой части экрана. Перед отменой ордера убедитесь, что вы выбрали нужный вам ордер.

    9. Почему я не могу воспользоваться сеточной стратегией для двух криптовалют?
    Вы можете получить сообщение о том, что можете инвестировать только в одну криптовалюту.

    Ошибка возникает, когда сетка со второй по величине ценой опускается ниже текущей рыночной цены торговой пары. Измените верхнюю цену, увеличив разницу с текущей рыночной ценой, чтобы использовать стратегию спотовой сетки для двух криптовалют.

    Пример:
    Спотовая сетка BNBBUSD в арифметическом режиме, верхний лимит — 600 BUSD, нижний лимит — 100 BUSD, количество элементов — 5.
    Пять уровней цены в сетке: 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
    Текущая рыночная цена: 520 BUSD.
    Вторая по величине цена в сетке (500 BUSD) ниже текущей рыночной цены (520 BUSD). В этом случае вы не сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.

    Однако, если вы увеличите верхний лимит до 700 BUSD, уровни цены в сетке составят: 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. Вторая по величине цена в сетке (580 BUSD) будет выше текущей рыночной цены (520 BUSD). Таким образом, вы сможете воспользоваться инвестиционной стратегией бивалютного инвестирования для криптовалют.

    10. Почему я не могу продать базовые монеты?

    ​​При отключении сетки система оценивает ликвидность рынка и ваш баланс базовых монет. Если у вас очень много базовых монет или ликвидность рынка низкая, система будет сохранять ваши активы и не будет продавать базовые монеты.

    Если количество базовых монет для продажи превосходит или кратно максимальной сумме рыночного ордера, умноженного на N (где N в настоящее время равно 0,9; коэффициент может изменяться в зависимости от ликвидности рынка), система не будет продавать ваши базовые монеты по рыночной цене, и ваши активы будут возвращены в спотовый кошелек.

    Подробнее о максимальном размере рыночного ордера см. в Правилах торговли.

    Глоссарий

    Ордер

    • Нижняя цена — это нижняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена станет меньше нижней цены.
    • Верхняя цена — это верхняя граница ценового диапазона сетки. Ордера перестанут исполнятся, когда рыночная цена превысит верхнюю цену.
    • Линии делят цену верхнего предела интервала и цену нижнего предела интервала на соответствующие доли.
    • Арифметический/геометрический режимы:
      • Разница в цене между элементами сетки в арифметическом режиме: спред = (верхняя цена — нижняя цена) / количество линий в сетке.
      • Разница в цене между элементами сетки в геометрическом режиме: спред = (верхняя цена / нижняя цена) ^ (1/n) * 100%. n = количество линий в сетке.

      Подсчет прибыли

      • Общая прибыль = прибыль по сетке + нереализованный PnL.
      • Прибыль по сетке — это реализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, где были сопоставлены один ордер на покупку и один ордер на продажу. Торговые комиссии вычитаются из прибыли по сетке.
      • Плавающая прибыль. Последняя цена базовой валюты в текущей торговой паре — это ее средняя цена покупки. Это плавающая прибыль/убытки по сеточной торговле, вызванная ростом или падением рыночной цены базовой валюты.

      Параметры спотовой сеточной торговли на Binance

      Спотовая сеточная торговля — это количественная торговая стратегия, использующая ботов для автоматизации торговли активами на спотовом рынке. Ордера размещаются в заданных интервалах времени и в установленном ценовом диапазоне. Они размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате появляется торговая сетка.

      Сеточная спотовая торговля обычно применяется на волатильном рынке, когда цена актива колеблется в определенном диапазоне. Цель сеточной торговли — получение прибыли при небольших изменениях цены. Количественная торговля помогает торговать рационально и по возможности избегать синдрома упущенной выгоды.

      Параметры спотовой сеточной торговли

      1. Текущий баланс

      Текущий баланс — общий баланс базовых и котируемых активов в запущенных ордерах сетки, включая зарезервированные комиссии.

      Общий баланс котируемого актива = общая цена открытого ордера на покупку * количество элементов сетки на ордер (представленных в котируемом активе)

      Общий баланс базового актива = общее количество ордеров на продажу * количество на ордер (в базовом активе)

      В этом примере последняя цена составляет 0,7760 USDT, количество элементов сетки на ордер — 14 XRP, а общее количество ордеров на продажу — 26.

      Следовательно, общая цена открытого ордера на покупку = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.

      Общий баланс котируемого актива = 3,795*14 = 53,13 USDT
      Общий баланс базового актива = 26*14 = 364 XRP
      2. Нереализованный PnL

      Нереализованный PnL = общая цена открытого ордера на покупку * количество на ордер + общее количество ордеров на продажу * количество на ордер * последняя цена + зарезервированные комиссии в базовых активах * последняя цена + зарезервированные комиссии в котируемых активах — общая сумма инвестиций

      Последняя цена

      Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер завершен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер.

      Воспользуемся тем же примером.
      Общая сумма инвестиций: 369,6556 USDT.
      Последняя цена: 0,7760 USDT.
      Количество элементов на ордер: 14 XRP.
      Зарезервированная комиссия: 6 USDT + 15 XRP.
      Общая цена открытого ордера на покупку = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
      Нереализованный PnL = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 — 369,6556 = -16,4216 USDT.
      3. Совпавшие ордера

      Совпавший ордер — ордер на покупку, заполненный по меньшей цене, и ордер на продажу, заполненный по большей цене.

      Количество совпавших ордеров используется для расчета прибыли сетки.

      В данном примере вторая зона содержит один ордер на покупку и один ордер на продажу. Такой ордер считается совпавшим. Однако в первой зоне исполнен только ордер на продажу. Следовательно, эта сделка не является совпавшим ордером. Когда ордер на покупку совпадает с ордером на продажу в первой зоне, ордер на покупку появляется в первой зоне, а количество совпавших ордеров увеличивается на один.

      Всего указано 178 совпавших ордеров. Это означает, что данная стратегия сеточной торговли исполнила не менее 356 ордеров (178*2).

      4. Прибыль сетки

      Прибыль сетки — общая прибыль, полученная в исполненных парах ордеров на покупку и продажу. Она отображается в котируемом активе.

      Прибыль по совпавшему ордеру = общая цена исполненного ордера на продажу — общая цена исполненного ордера на покупку — торговые комиссии ордера на продажу — торговые комиссии ордера на покупку * последняя цена

      Последняя цена

      Если сеточный ордер запущен, последняя цена — это последняя рыночная цена спотовой торговой пары. Если сеточный ордер остановлен, последняя цена — это рыночная цена, которой завершился сеточный ордер.

      Примечание. Если вы используете BNB для оплаты торговых комиссий, комиссии в BNB будут конвертированы в котируемые активы по рыночной цене, когда сеточный ордер будет запущен. Если сеточный ордер завершен, для конвертации будет использоваться цена BNB на момент завершения сеточного ордера.

      Рассмотрим пример выше. Сеточный ордер завершен, стоп-цена составляет 46 617,70 USDT.

      Прибыль данного совпавшего ордера = 19,09794350 — 18,97818660 — 0,01336856 — 0,00000029*46 617,70 = 0,09286920 USDT

      Прибыль сетки — сумма прибыли каждого совпавшего ордера.
      5. Общая прибыль
      Общая прибыль = прибыль сетки + нереализованный PnL
      6. Годовая доходность

      Годовая доходность = общая прибыль / общая сумма инвестиций*365 (дней)*24 (часов)*60 (минут) / Продолжительность ордера (минут)

      Например, общая прибыль составляет 31,30 USDT, общая сумма инвестиций — 688,04 USDT, а продолжительность ордера — 10 дней 23 часа 55 минут.

      Годовая доходность = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
      7. Баланс на стопе

      Баланс на стопе — количество базового и котируемого актива в ожидающих ордерах сетки в момент ее остановки. Для расчета используется та же формула, что и для текущего баланса.

      8. Актив PnL

      Все PnL ордеров сетки будут конвертированы в котируемый актив и будут рассчитываться на базе его стоимости.

      Например, при торговле в паре BNB/BUSD ваш PnL будет отображаться в BUSD.
      9. Прибыль на сетку (прибыль/сетка)

      Прибыль на сетку — это процент прибыли после сопоставления ордеров на покупку и продажу в каждой сетке. В зависимости от режима торговли (арифметический или геометрический) вы можете рассчитать прибыль на сетку по верхнему или нижнему пределу сетки, количеству элементов сетки и торговым комиссиям (c): 0,1%.

      Прибыль на сетку для арифметических сеток рассчитывается как диапазон. Минимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой нижней сетке, а максимальный показатель прибыли на сетку принадлежит самой верхней сетке.

      Разница в цене (d) = (верхний предел сетки — нижний предел сетки) / количество элементов сетки
      Максимальная прибыль на сетку = (1 — c)*d / нижний предел сетки — 2c
      Минимальная прибыль на сетку = (верхний предел сетки*(1 — c)) / (нижний предел сетки — d) — 1 — c

      Показатель прибыли на сетку для геометрических сеток является фиксированным, поскольку коэффициент цены каждой сетки совпадает.

      Коэффициент цены (r) = (верхний предел сетки / нижний предел сетки) ^ (1 / количество элементов в сетке)

      Прибыль на сетку = (1 — c)*r — 1 — c

      Например, верхний предел сетки составляет 450, а нижний — 400. Количество элементов в сетке — 5, а торговая комиссия (c) составляет 0.1%.

      Если сетка арифметическая, то разница в цене (d) = (450 — 400) / 5 = 10.
      Максимальный прибыль на сетку = (1 — 0,1%)*10/400 — 2*0,1% = 2,29%.
      Минимальная прибыль на сетку = (450*(1 — 0,1%)) / (450 — 10) — 1 — 0,1% = 2,07%.

      Если сетка геометрическая, то показатель прибыли на сетку = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) — 1- 0,1% = 2,18%.

      10. Сумма на ордер

      Сумма на ордер — это сумма каждого ордера при различных ценах во время сеточной торговли. Сумма на ордер будет подтверждена только после создания сеточного ордера. Система автоматически рассчитает базовый актив, который необходимо зарезервировать для торговых комиссий, и котируемый актив, необходимый для размещения ордеров на покупку в соответствии с указанной суммой инвестирования.

      После расчета необходимых активов максимальная сумма, способная гарантировать успешное исполнение каждого сеточного ордера, составит сумму на ордер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *