Как выйти из просадки в трейдинге
Перейти к содержимому

Как выйти из просадки в трейдинге

  • автор:

Как выйти из просадки

Давайте сразу определимся с терминами. Просадкой в трейдинге называется величина, на которую уменьшается торговый депозит, перед тем как снова начать расти (впрочем, расти он конечно, совсем не обязан и при неумелых действиях со стороны трейдера может выйти так, что величина просадки сравняется с величиной депозита).

Выход из просадки

Величину просадки удобно измерять в процентах от депозита, поскольку она, по сути своей, есть величина относительная. Значение имеет не сумма просадки в рублях или долларах, а то какую часть от торгового депозита она составляет. Ведь согласитесь, что одно дело – просадка в 5000 долларов при депозите в 100000, и совсем другое – просадка в те же 5000 при депозите в 10000 долларов. В первом случае она находится в пределах допустимой и составляет всего 5% от депозита, во втором случае она уже критическая и составляет 50% от торгового депозита трейдера.

Просадки часто разделяют на два основных типа:

  1. Плавающая просадка
  2. Фиксированная просадка

Плавающая просадка подразумевает, что позиция (позиции) вогнавшая трейдера в неё, всё ещё находится (находятся) в открытом состоянии. Это так называемый бумажный убыток, который при закрытии позиций тут же превратится в реальный убыток (в фиксированную просадку). Но пока позиции находятся в открытом состоянии, она может, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Выход из этой просадки может быть осуществлён как путём грамотного управления уже открытыми позициями, так и путём открытия новых, дополнительных позиций.

Как правило, к такого рода просадкам, приводит торговля без какой либо системы управления капиталом (Money Management), либо торговля с грубейшим нарушением правил этой системы

Фиксированная просадка подразумевает то, что все убыточные позиции, приведшие к ней, уже закрыты. И выход из этой просадки может быть осуществлён только путём грамотного открытия новых позиций.

Кроме этого следует различать просадку по уровню «организованности» работы трейдера:

  1. Просадка, возникшая при торговле по системе
    • Допустимая просадка
    • Недопустимая просадка
  2. Просадка, возникшая в процессе бессистемного трейдинга.

Если просадка возникла в процессе работы по торговой системе, то первым делом следует определить, относится ли она к разряду допустимых. Точнее говоря, уровень допустимой просадки должен определяться ещё на этапе тестирования торговой системы, до того как начать по ней торговать.

Итак, если просадка относится к разряду допустимых, то ничего особенного делать не надо, просто торгуйте дальше, продолжая неукоснительно придерживаться правил своей торговой системы. Раз на этапе тестирования система не раз выходила из такого рода просадок, то вам ничего не остается, как довериться ей и спокойно продолжать торговлю.

Если просадка превышает допустимый размер, определённый в процессе тестирования и оценки, то следует немедленно приостанавливать торговлю (закрывая все открытые позиции) и приступать к анализу ошибок своей торговой системы. После анализа и исправления ошибок (или корректировки под изменившиеся условия рынка) следует вновь протестировать свою систему на исторических данных. Только после получения удовлетворительных результатов тестирования, можно вновь продолжать торговлю по исправленной торговой системе.

Просадка в процессе бессистемного трейдинга, часто возникает у начинающих трейдеров по причине того что, не имея достаточного опыта в торговле они доводят свой торговый счёт до серьёзного истощения. Основной их ошибкой является именно бессистемность торговли (трейдинг ведётся без соблюдения каких либо правил открытия и закрытия позиций, и без малейшего намёка на управление капиталом).

Давайте подробно поговорим о том, как выходить из такого рода просадок. Как уже говорилось выше их можно разделить на плавающие и фиксированные.

Выход из плавающей просадки

В тот момент, когда позиция трейдера приносит значительный убыток, выражающийся в значительной плавающей просадке, он, как правило, находится в эмоциональном состоянии не позволяющим принять трезвое, осмысленное решение. Поэтому наилучшим выходом будет поставить позицию на паузу путём локирования.

Локирование предполагает открытие противоположно направленной позиции того же объёма. Оно как бы закрывает открытую позицию в замок, не давая расти убыткам дальше (вместе с тем она не даёт расти и прибыли, в случае разворота цены в вашу сторону)

Поставив торговлю на паузу, трейдер может снять часть психоэмоционального напряжения для того чтобы ещё раз посмотреть на рынок свежим взглядом. Его целью должен являться поиск вероятной разворотной точки для того, чтобы снять в ней замок и позволить первоначально открытой позиции возвращаться в зону прибыли.

Более подробно о локировании вы можете прочитать в статье: Локирование позиций

Выход из фиксированной просадки

Считается, что выйти из фиксированной просадки сложнее хотя бы по причине того, что убыток отображается уже не только на бумаге, но и в реальных цифрах депозита трейдера.

В данном случае самым дельным советом будет рекомендация трейдеру создавать и тестировать свою торговую систему. А после этого уже переходить к дальнейшей торговле уже по её правилам. Этот путь хоть и долгий, но зато верный.

Я понимаю, что некоторые из вас, уважаемые читатели, ждут сейчас быстрых способов выхода из такого рода просадок. И такие способы, несомненно, есть, но они достаточно рискованные и при неудачном развитии событий могут привести вас к полному сливу депозита. Поэтому пользоваться ими (если дело касается не игры, а серьёзной работы) я категорически не рекомендую. Однако же я обязан привести их здесь для полного раскрытия темы данной статьи.

Экстремальные способы выхода из просадок

Назову эти способы именно так, поскольку, как я уже сказал выше, использовать их в серьёзной торговле очень и очень рискованное занятие. Вот эти способы:

  1. Выход по методу Мартингейла
  2. Выход путём усреднения позиций

Выход по методу Мартингейла предполагает открытие позиции в двойном размере. То есть, после каждой убыточной сделки вы открываете новую позицию в двойном объёме. Если позиция приносит прибыль, то её размер возвращается к первоначальному, если убыток, то снова удваивается и так до тех пор, пока вновь не закроется в прибыли.

Для этого метода может оказаться губительной даже относительно небольшая непрерывная серия из убыточных сделок. Но зато в случае успеха он позволяет довольно быстро нарастить потерянный депозит.

При использовании метода Мартингейла, представляют опасность серии из нескольких убыточных сделок подряд. Так как каждая следующая сделка требует удвоения объёма позиции, денег на очередную сделку может просто не хватить. То есть, это чревато полным сливом депозита

Выход путём усреднения позиций является способом выхода из плавающей просадки. Он представляет собой не что иное, как наращивание убыточной позиции. Это противоречит всем возможным и невозможным правилам управления капиталом, зато при благоприятном исходе, позволяет относительно быстро выбраться из просадки.

Метод состоит в том, чтобы открывать позиции в одном направлении с той, которая принесла плавающий убыток. Суть метода в том, что вы усредняете цену, по которой была открыта первая убыточная позиция, делая её более выгодной.

Давайте разберём метод усреднения на простом примере. Допустим, вы приобрели 1000 акций по цене в 100$ за штуку. После этого цена, вместо того чтобы порадовать вас своим ростом, откатилась вниз до 70$ за акцию. Теперь вы приобретаете ещё 1000 акций, но уже по 70$ за штуку. Таким образом, вы становитесь владельцем 2000 акций по цене (100+70)/2=85$ за штуку. И если теперь цена всё-таки пойдёт вверх, вы будете обладать пакетом акций, купленным по более выгодной цене.

Усреднение позиций опасно тем, что если цена так и не развернётся, то это приведёт к ещё большему убытку или даже к полному сливу депозита

Услуги по выводу счетов из просадок

По поводу трейдеров предлагающих свои услуги по выводу вашего депозита из просадки, я могу сказать только одно – никому не доверяйте! Принцип их работы довольно прост, они берут солидную сумму вне зависимости от результата своей работы. А дальше с вероятностью 50/50 выводят депозит из просадки или сливают его. По большому счёту им плевать на результат, ведь 50 на 50, это итак весьма неплохой показатель.

Это ещё в лучшем случае. В худшем варианте развития событий, такой «профессионал» просто выведет все оставшиеся средства с вашего торгового счёта.

Задумайтесь над этим, прежде чем доверять доступ к своему счёту чужим дядям и тётям.

Как выйти из просадки и разрулить лок

Еще

Привет, коллеги. В данном материале поговорим о том, что такое просадка в трейдинге, как в нее попадают, что такое локи в трейдинге. После чего я дам свои рекомендации о том, как выйти из просадки и разрулить локи, если Вы все-таки вляпались.

Что такое просадка

К 38 годам я пришел к тому, что надо называть вещи своими именами: трейдинг, биржевая торговля, валютные спекуляции, покупка ценных бумаг на фондовом рынке — это игра с нулевой суммой на деньги. Каждая сделка потенциально может принести прибыль или убыток. Закрывать в плюс 100% торговых операций не дано никому. Однако контролируемый убыток не является форс-мажором. А вот незапланированный loss или системно-накапливающийся приводят к тому, что торговый счет «сдувается».

Можно говорить о том, что счет находится в просадке уже при 25% потере депозита, а если он приближается к 50%, просадку следует признать глубокой. Теперь для восстановления депозита понадобится заработать 100% прибыли.

Почему трейдеры попадают в просадку

Ответ лежит на поверхности. Большинство спекулянтов перебирают торговые системы в поисках Грааля, пытаются прогнозировать рынок с помощью тех или иных индикаторов или торгуют бессистемно, по наитию. При этом мало кто уделяет внимание манименеджменту и управлению капиталом. Позиции открываются с огромным плечом и слишком коротким стопом, используются доливки, усреднения и различные методы мартингейла. Иногда стоп вообще не ставится и позиция, открытая против тренда, уходит в глубокий минус. Помимо этого рынок и сам способен удивлять ценовыми шоками и «черными лебедями», так что даже аккуратный и дисциплинированный трейдер порой оказывается у разбитого корыта.

Вот три пункта, которые снимут проблему с регулярными просадками у большинства трейдеров.

1. Торговля с умеренным плечом.

Форекс брокеры сейчас дают по умолчанию плечо 1:500 с возможностью увеличить его до 3000. Большинство трейдеров не ограничивают в настройках счета эту функцию и, открывая позиции, стараются задействовать всю свободную маржу, что приводит к тому, что небольшое движение против их позиций приводит либо к глубокой просадке, либо к потере депозита. Установите ограничение плеча на 1:20-1:50 и Вы сразу увидите результат. Счета перестанут сливаться, а просадки станут меньше, эмоциональный фон выровняется.

2. Адекватные цели по доходности.

В трейдинге много максималистов. Нам хочется стать миллионерами и доказать окружающим свое превосходство и исключительность. Поэтому, однажды разогнав счет или подглядев как это делают другие, мы ставим себе нереалистичные ориентиры. Уменьшите амбиции, коллеги. Даже если Вы будете делать 10% в месяц, но регулярно и без существенных просадок, это превосходный результат. Сейчас годовые ставки по валютным депозитам находятся в пределах 3-4%, а рублевым — чуть больше 10%.

Если не гоняться за журавлями, то глубоких просадок удастся избежать, ведь риск на сделку будет составлять не 10-20%, а 2-5%. В этом случае можно своевременно заметить какую-то ошибку в торговом подходе, если счет «тает» и сделать остановку для поиска решения или устранения ошибки в торговом методе.

3. Ориентир на среднесрочную торговлю.

Трейдеры максималисты не только в том, что устанавливают себе нереалистичные цели, но и в том, что хотят торговать каждый день 24/7. Если фондовый рынок или Forex закрывается на выходные, то криптобиржи работают круглосуточно. Это дает возможность трейдерам лудоманить и сливать счета в режиме nonstop, торгуя криптовалютами.

Потерять деньги, войти в тильт, получить плюху во время ценового шока легче, когда Вы находитесь постоянно в рынке. Трейдер склонен переоценивать свои возможности и не замечает, как замедляется реакция, нарастает напряжение, а трейдинг превращается в азартную игру. Минимизация количества сделок, умеренный риск, небольшое плечо дают возможность отойти от торгового терминала и заняться своими делами, изредко проверяя ситуацию на счете. Если какие-то сделки пошли в плюс — можно перенести трейлинг в прибыльную зону и защитить профит. Если какой-то инструмент ведет себя не так, как ожидалось — лучше своевременно выйти из рынка.

Как восстановить депозит

Чтобы восстановить депозит, надо для начала принять убыток и реально оценить ситуацию. Брать в долг, отыгрываться нельзя ни в коем случае — этот процесс как трясина затянет трейдера в еще большие беды, поэтому лучше вовремя остановиться и перевести дух. Если просадка невелика, скажем, 25%, то надо сосредоточиться на том, чтобы взять хорошее трендовое движение по тому инструменту, который Вы понимаете. Сосредоточив усилия на одной сделке, одной возможности, вовремя войдя в рынок с риском, скажем, 5%, Вы вполне можете заработать 10-20% и восстановить потери.

Скальпировать, частить со сделками, суетиться и влазить в те инструменты, которых Вы не знаете — нельзя. Без паники. Деньги можно всегда можно будет заработать. Если сейчас Вы их потеряли — значит так надо.

Меньше всего я боюсь потерять деньги. А уж потеряв, я никогда потом не переживаю. Я забываю о них к следующему утру. Не потеря денег, а ошибка — вот что вредит и кошельку и душе. «Воспоминания биржевого спекулянта». Э.Лефевр

Если просадка велика — совет аналогичный, только не пытайтесь заработать одной сделкой 100%, чтобы восстановить потери разом. Двигайтесь небольшими шагами с теми же принципами, рискуя 3-5% в сделке и ориентируясь на существенные движения, избегая торговли рыночным шумом.

Как разрулить локи

Я периодически сталкиваюсь с трейдерами, у которых счета залокированы убыточными сделками. Что такое локирование позиций и как к нему приходят? Поскольку пост читают не только трейдеры — разжую подробнее на конкретном примере.

Новичок, пройдя краткое обучение трейдингу, открыл торговый счет на $10.000. Он сразу бросается в бой и открывает длинную позицию в размере одного лота (на покупку) по фунту около 1.32, рассчитывая на то, что цена прорвет уровень сопротивления и пойдет вверх. Об этом он прочитал на информационных ресурсах, а там лишь бы кто писать не будет — инфа 100%. Однако цена падает и убыток вскоре составляет $5.000.

как разрулить лок

В данном случае уже можно говорить о нарушении вышеуказанных правил (большое плечо, высокий риск), но еще можно закрыть убыточную сделку, признав поражение в данном трейде и сохранив 50% от депозита. После закрытия сделки на счете останется $5.000 уе. Но вместо этого, наш герой открывает короткую позицию (на продажу) того же объема от уровня 1.27. Во многих кухонных ДЦ это допустимо и 2 сделки остаются висеть в терминале. Когда цена GBPUSD продолжает падать — по длинной позиции растет убыток, а по короткой позиции накапливается прибыль в том же размере. Общий убыток в $5.000 не меняется. Это и называется «лок» или замок. Одно «но». Рано или поздно надо будет его «разрулить». Иногда таких «локов» может быть у неудачливого спекулянта несколько десятков по разным инструментам.

Почему же горе-трейдеры локируют убыточные сделки? Пока лок не закрыт, баланс счета отображается как $10.000, что создает иллюзию, будто ничего плохого не случилось. Эквити при этом, понятно, показывает реальный остаток $5.000, но трейдер не принимает реальную ситуацию и верит, что сможет разрулить лок.

Возможно ли это в такой ситуации? Теоретически да. Но для этого надо вовремя выйти из короткой позиции, а потом открыть еще один лонг (в нашем примере на 1.15) и взять хорошее возвратное движение, после чего можно даже выйти в плюс и такие примеры есть, но это можеть прокатить один-два раза, после чего все заканчивается очень плохо. Но горемыки верят до последнего, что им это удастся. Извините, но чтобы провернуть такую операцию, надо быть трейдером 80 уровня, а трейдер 80 уровня просто не окажется в такой ситуации.

Трейдинг 80lvl: на 1.15 закрываем короткую сделку +$12.000 и открываем лонг на 1 лот, который закрываем по 1.24, что дает нам +$9.000 и сразу ликвидируем самую первую позицию с убытком -$8.000. Итого +130% профита к депозиту. Изи.

Мой совет тем трейдерам, у которых висят локи: примите убыток и ликвидируйте все замки. Все! Эквити — это та реальная сумма, которая имеется в Вашем распоряжении. После чего отдохните и соберитесь с мыслями, вернитесь к правилам в самом начале поста и избавьтесь от желания броситься в бой и отыграть все потери разом.

При этом не просите Бога, чтобы он спас Вас и двигал рынок туда-сюда, закрывая за Вас позиции в плюс. У него хватает других более важных забот помимо спасения лудоманов-неудачников. На бирже выживают только те спекулянты, которые работают здраво, осторожно, следуют правилам и при этом вовремя платят «десятину».

Если остались вопросы — пишите на контакты, указанные на странице Обо мне.

Что такое просадка на Форекс и как из нее выйти?

что такое просадка на Форекс

Кроме прибыльных сделок на Форекс, бывают и убыточные. Несколько убыточных сделок представляют собой т.н. просадку. Например, мы внесли на депозит 1000$, понесли потери в 100$. Сейчас на депозите 900$, просадка составила 100$ или 10%.

Но просадка может быть и преимуществом, поскольку часто возникают ситуации, когда удвоение усилий, оборотных средств и т.д. во время просадки приносило в конечном результате увеличенную прибыль.

что такое просадка на Форекс простыми словами

Так что такое просадка на Форекс простыми словами? Это текущее уменьшение депозита, выраженное в процентах, пунктах или денежных единицах.

Различают следующие виды просадок:

  • абсолютную.
  • максимальную.
  • относительную.

Абсолютная просадка

Показывает, насколько уменьшился размер первоначального депозита. При этом неважны обязательства по открытой сделке — важен лишь окончательный размер депозита. Если наш депозит 1000$ и после закрытия сделки он стал 1100$ — абсолютная просадка равна нулю. Хотя обязательства по сделке доходили, к примеру, до 150$. если бы мы закрыли сделку в этот момент, то просадка составила бы эти самые 150$.

Вывод: абсолютная просадка не особо информативна при торговле на Форекс.

Максимальная просадка

Представляет собой разницу между максимальными и минимальными средствами по результатам торговли. Пример: депозит 1000$. Трейдер совершает следующие сделки: +50$, -100$, +100$, +70$. Теперь на депозите 1000+50-100+100+70=1120$. Абсолютная просадка составила ноль. А максимальная -100$.

Заметим, что размер максимальной просадки может превышать размер первоначального депозита в случае получения прибыли, а позже — убытков.

Чтобы торговать прибыльно, регистрируйтесь у надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

что значит просадка на Форекс

Рис.2

Относительная просадка

Очень важный показатель успешности торговли трейдера. Представляет собой максимальную сумму, на которую уменьшался депозит во время торговли по отношению к первоначальному размер депозита. Выражается в процентах.

Пример. Депозит 1000$. Относительная просадка по открытой позиции доходила до -200$. И хотя сделка закрылась с прибылью 100$, но фактический размер относительной просадки остался прежним — 200$.

Также различают плавающую и фиксированную просадки. Фиксированная рассчитывается по балансу, а плавающая — по эквити (equity), то есть свободным средствам на торговом счету.

как выйти из просадки на Форекс

На рис.3 красная линия отображает фактические средства на балансе, оранжевая — плавающую посадку. Именно эквити позволяет увидеть реальные особенности торговли трейдера и оценить риски. По сути, просадку назвали плавающей, поскольку размер убытка не зафиксирован, а постоянно меняется.

Итак, мы разобрались, что такое просадка на Форекс и какие виды просадки бывают. Давайте определим её допустимый размер и попробуем проанализировать просадку.

Допустимая просадка

Лучше всего рассчитывать допустимую величину просадки в процентах. Довольно относительный и индивидуальный параметр, но все же:

  • если просадка достигает 20% — это вполне приемлемо.
  • 20-40% — чуть хуже, но тоже приемлемо.
  • 40% и выше — риск потери депозита весьма велик.

Последний пункт подходит только для счетов с агрессивной торговлей. Выше ставки — больше прибыль в случае успеха. Для спокойной стабильной торговли лучше придерживаться просадки не более 10-20% от депозита.

Выход из просадки

Итак, как выйти из просадки на Форекс? Можно делать это медленно и спокойно или быстро и агрессивно. Это касается как личной торговли, так и ПАММ-счетов.

При спокойном варианте мы просто продолжаем торговлю, не стараясь «отыграться». Торгуем как обычно, не увеличивая лотность.

При агрессивном, лотность увеличена, мы боремся за каждый пункт профита. Риски увеличены.

Для умеренных и консервативных ПАММ-счетов (на примере ПАММ-счетов от Альпари ) хорошо подойдет следующее:

  • выбираем счета от полугода.
  • трейдеры не используют Мартингейл или сетки ордеров.
  • мы будем инвестировать долгосрочно, затрачивая время на расчет точки входа.

Проанализировав найденный ПАММ-счет, видим периодические просадки, например, до 10%. Сразу после таких просадок виден уверенный рост депозита. Такой счет нам подходит. Теперь ждем момента очередной просадки до 10%, после чего инвестируем в данный ПАММ-счет и получаем прибыль. Да, придется перебрать много счетов, пока найдете парочку стабильных, удовлетворяющих нашим требованиям, но в качестве приза получите практически пассивный доход.

Для уверенного трейдинга используйте надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

Техники выхода из замка на Форекс — в погоне за Беспроигрышным трейдингом

Локирование позиций – способ защиты счета от дальнейших потерь, маржин-колла и стоп-аута, путем открытия сделки тем же объемом в обратном направлении. Например, если трейдер открыл сделку на покупку одним лотом по паре GBPUSD, и она начала уходить в минус, продав один лот этого же актива, трейдер уравнивает позицию. В итоге обе сделки остаются открытыми, но убыток по первой компенсируется прибылью по второй, и трейдер остается в небольшом минусе, как бы низко ни упала цена. Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Например, трейдер открыл сделку на покупку, и цена пошла вверх, выводя сделку все больше и больше в плюс. Однако далее поступило несколько сигналов на то, что рынок входит в коррекцию. При этом в перспективе основной тренд должен продолжиться. Трейдер, не желая закрывать перспективную сделку на покупку, открывает дополнительную сделку на продажу, получая часть прибыли за счет коррекции. Во втором случае дальнейшие действия трейдера ясны: имея две прибыльных сделки и информацию о том, что в перспективе рынок развернется вверх, в сторону глобального тренда, трейдер ждет окончания коррекции, закрывает прибыльную сделку на продажу и продолжает следовать за восходящим трендом. Однако что делать, если только одна из сделок прибыльная, а в сумме они дают отрицательный результат? Существует несколько техник выхода из замка, когда ситуация изначально складывается не в пользу трейдера.

Техники выхода из замка

Всего существует порядка пяти техник выхода из замка, однако большая часть из них являются вариациями самой основной пассивной тактики, и отличия заключаются лишь в разном поведении рынка. Если систематизировать информацию, то можно выделить две основные техники: агрессивную и пассивную.

Техника 1 (агрессивная).

Этот метод сочетает в себе не только технику выхода из замка, но и торговлю с мартингейлом. Рассмотрим тактику на конкретном примере. Открыв сделку по EURUSD на покупку, трейдер практически сразу попал во флет, не успев зафиксировать прибыль, а после рынок и вовсе развернулся. Увидев мощную медвежью свечу, трейдер открывает локирующую позицию на продажу. Дальнейшие действия таковы:

  1. Открывается вторая позиция на продажу по той же цене, что и первая, локирующая (либо по цене, максимально близкой к ней);
  2. Теперь в сторону нового тренда открыта сделка с в два раза большим объемом — остается только ждать выхода в плюс;
  3. При благоприятном развитии событий нисходящий тренд продолжается, и трейдер может закрыть все три позиции, когда прибыль по двум сделкам превышает убыток по первой;
  4. Видя, что нисходящий тренд продолжается, трейдер может оставить одну из сделок на продажу открытой и закрыть ее позже — получив в итоге еще больше прибыли.

Если после открытия двух ордеров цена вновь развернется вверх, необходимо либо открыть еще один ордер на покупку, уравнивая объемы, либо два ордера, создавая бычий перевес. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита. Такой прием не подходит, если изначально замок был выставлен как средство избежать стоп-аута.

Техника 2 (пассивная).

Вторая тактика более пассивна. Открыв убыточную сделку, а затем оказавшись в замке, трейдер просто ждет, пока вторая сделка идет в плюс, а когда тренд разворачивается обратно, закрывает локирующую позицию, сохраняя часть прибыли, и ждет, пока тренд в нужную сторону не выведет первую сделку хотя бы в безубыток.

На примере выше видно, как трейдер, открыв вначале сделку на покупку, а затем локирующую позицию на продажу, выждал, пока не закончится нисходящее движение, и закрыл позицию 2 при подтверждении сигнала на разворот тренда. После этого он дождался, пока первая позиция не дойдет до безубытка и закрыл ее, оказавшись по итогу в хорошей прибыли.

Учитывая, что восходящий тренд продолжил развиваться, позицию 1 можно было подержать подольше, закрыв лишь по окончанию тренда, либо просто установить трейлинг-стоп.

В случае, если после закрытия ордера 2 с прибылью цена снова развернулась вниз, следовало бы открыть новую локирующую сделку на продажу, и повторить операцию. Если цена развернулась вверх сразу же после создания замка, можно было бы или закрыть локирующую позицию по стоп-лоссу и дождаться прибыли от сделки 1, или поддерживать замок до следующего разворота тренда.

Какая техника лучше?

Несмотря на то, что агрессивная тактика, в перспективе, с большей вероятностью должна привести трейдера к прибыли, ее не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом. Такой подход слишком рискован и противоречит правилам классического мани менеджмента.

Минус пассивного варианта в том, что, пока замок удерживается, трейдер находится в перманентном минусе, который ничем не компенсируется. Зачастую это оказывает негативное психологическое воздействие, особенно на неопытных биржевиков.

Тем не менее пассивный подход является более оптимальным. Сохраняя хладнокровие и следуя правилам, трейдер сможет как минимум ограничить убытки размером первоначального замка, а, возможно, и вывести общий итог локирования в прибыль.

Несмотря на то что к «установке замков» чаще прибегают начинающие трейдеры (так как им просто некомфортно окончательно фиксировать прибыль), такая тактика торговли больше подходит профессионалам. Правильный выход из замка требует не только спокойствия и следования правилам, но и наличия определенного опыта.

Правила выхода регламентируют не каждое действие. Например, для определения момента, когда закрытие локирующей позиции будет оптимальным, нужен опыт и умение видеть сигналы на разворот рынка. В этой и других подобных ситуациях опытному трейдеру будет гораздо проще сориентироваться и принять правильное решение.

Продвинутые техники выхода из замка

Через некоторое время после публикации статьи, в редакцию пришло письмо, в котором наш читатель Ефим, который 10 лет использует в своей торговле замки, решил поделиться своими секретами. Их вы найдете ниже.

Я торгую на Форекс уже 10 лет и локирование позиций – один из моих основных приемов. Я сам разработал все методики, которые использую в трейдинге, так как в свое время не смог найти в Интернете что-то действительно эффективное.

Раньше я никогда не делился ни с кем своими авторскими методиками, но недавно прочитал статью про замки на Trade Like a Pro и понял, что мне есть что добавить. Кроме того, это один из немногих сайтов, на которых я нашел кое-какие интересные стратегии, которые смог объединить со своими наработками. Поэтому я решил поделиться своим опытом и приемами и написал эту статью специально для tradelikeapro.ru.

Замки бывают разные…

Я почти не использую стоп лосс. Исключения составляют два вида случаев:

  1. Для того, чтобы перевести ордер в безубыток либо защитить часть прибыли;
  2. При использовании трейлинг-стопа (опять-таки — для защиты прибыли или безубытка).

После того, как замок установлен, события могут развиваться по-разному. Иногда локирование даже не срабатывает и первоначальная сделка просто закрывается в прибыль. Иногда же приходится не только выходить из сработавшего замка, но и управлять все новыми и новыми ордерами.

Например, в пятницу 16 марта я открыл одну за другой шесть позиций на продажу объемом 0.1 лота каждая по паре EURUSD. Для защиты поставил отложенный ордер Buy Stop объемом 0.6 (потенциально уравняв позиции на покупку и продажу). За вечер ситуация практически не изменилась, открытые позиции торговались «в ноль», а отложенный ордер так и не открылся. После рынок закрылся на выходные.

В ночь на 19 марта рынок открылся практически по той же цене, без гэпа, и цена пошла вниз. Через некоторое время ордера на продажу один за другим закрылись по тейк профитам, принеся еще и дополнительную прибыль с положительным свопом. Локирующий Buy Stop так и не открылся и я удалил его одновременно с закрытием продаж по тейкам.

В данном случае все разрешилось наилучшим образом даже без локирования. Но часто случаются ситуации, когда все идет не по плану. Что делать в таких случаях?

Варианты выхода из замка в сложных ситуациях

Представим, что в описанном выше примере цена пошла не вниз, а вверх, и выбила Buy Stop. Мы оказались в замке, из которого нужно выходить хотя бы без потерь, а желательно с прибылью.

В зависимости от того, как дальше будет вести себя цена, существуют разные способы выхода из такого замка.

Первый случай – развитие бычьего тренда

В этом случае ордер Buy объемом 0.6 уходит в плюс, и прибыль продолжает расти. При этом на ордерах Sell нарастают убытки. Так как суммарный объем ордеров на покупку и продажу одинаков, в целом мы остаемся в некотором убытке. Чтобы изменить ситуацию, будем выходить замка постепенно.

Если цена растет прерывисто, и вполне вероятен разворот или коррекция вниз, нужно попытаться до конца этого бычьего движения взять от него хоть что-то. Для начала разберемся с одним или двумя самыми удаленными (соответственно, самыми убыточными) ордерами Sell. Когда прибыль по ордеру Buy объемом 0.6 сравняется либо превысит суммарный убыток хотя бы по одному ордеру Sell, можно закрыть Buy 0.6 и один Sell 0.1. После этого устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, но уже объемом 0.5. Buy Stop устанавливается выше текущей цены как обычный локирующий ордер на случай, если бычий тренд все-таки продолжится после колебания в боковике.

Если же бычий тренд изначально силен, и предпосылок для его прекращения нет, мы не спешим закрывать два ордера, а ждем, пока прибыль по Buy сравняется или превысит суммарный убыток от двух из самых отдалённых ордеров Sell. Если это произошло, у нас есть возможность закрыть сразу три ордера: Buy и два самых отдаленных ордера Sell. Тогда устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.4.

На прошлой неделе на разных депозитах и валютных парах я восемь раз закрывал таким образом локирующий ордер с самым отдаленным из открытых изначально.

Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера одним отложенником с суммарным объемом позиций, открытых в противоположном направлении. Можно каждый ордер Sell локировать ордером Buy Stop с таким же объемом (и наоборот). В этом случае оперируем суммарной прибылью. Однако многие брокеры налагают ограничения на общее количество активных ордеров, включая отложенные.

И в заключение: когда цена выбивает локирующий отложенный стоп-ордер (или отложенные стоп-ордера) и продолжает тренд в ту же сторону, для того, чтобы закрыть позиции без убытка или даже с небольшой прибылью — их объем должен быть больше объема локируемых рыночных ордеров.

Второй случай – разворот тренда в обратную сторону

Будем считать, что мы закрыли один, самый дальний ордер Sell с локирующим Buy, а затем открыли ордер на покупку уже объемом 0.5. У нас осталось еще пять ордеров Sell, каждый по 0.1 лота. Однако бычий тренд исчерпал себя (мы не будем углубляться в анализ, просто примем как факт, что происходит разворот тренда вниз и сосредоточимся на технике выхода из замка).

Что делать, если цена сначала выбьет отложенный ордер, а потом развернется, я объясню вместе с другими идеями ниже. Сейчас рассмотрим случай, когда тренд сменился и отложенный ордер не выбит, но по нашему прогнозу цена не достигнет ордеров Sell и опять развернется вверх (например, прогнозируем, используя любую канальную стратегию). То есть, в данной ситуации цена колеблется между открытыми ордерами Sell (они пока в минусе) и отложенным Buy Stop, который пока не выбит.

В этом случае открываем позицию на продажу объемом 0.1 по рыночной цене. На всякий случай локируем ее отложенным ордером Buy Stop объёмом 0.1. Этот ордер устанавливаем так, как будто это стоп лосс, а значит, что, скорее всего, этот отложенный ордер будет размещен выше, чем Buy Stop объёмом 0.5.

На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых сокращается убыток. Нас интересует самый отдаленный из старых ордеров на продажу. Когда прибыль нового ордера сравняется или превысит убыток самого отдаленного ордера Sell, мы можем закрыть их оба. При этом удаляем отложенный ордер Buy Stop объемом 0.10.

На прошедшей неделе у меня был всего один такой случай, но обычно подобные ситуации складываются чаще, чем случай первый, с развитием бычьего тренда. Второй случай легче и в реализации.

Более того, в такой ситуации прибыль от ордера даже меньшего объема (например, 0.05 лота) может сравняться или превысить убыток ордера большего объема, ведь цена будет двигаться в нужном для них обоих направлении. Таким образом — последний открытый ордер просто приближает момент безубытка для самой дальней и убыточной позиции.

Ближе к обеду 19 марта я прервался на сон, после чего, уже около 17 часов, возобновил написание статьи и наблюдение за рынком. Заметил, что на паре GBPUSD сразу на двух моих депозитах образовалась ситуация, напоминающая первый рассмотренный случай. Я четко повторил все описанные в статье действия и вышел из замка.

На EURGBP могла сложиться такая же ситуация, но у меня там уже стоял замок из двух противоположных ордеров большого и равного объема. И сейчас я просто продолжаю вести торговлю по этой паре ордерами минимального объема (0.01), а замок пока держу. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду выходить из замка. Но… терпение. Обещаю завершить статью описанием универсальной техники выхода из замка, подходящей для любых ситуаций.

Следующий случай будет очень простой. Его уже рассматривал Алексей Вергунов и я только опишу его по-другому. Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов. Описанные мной случаи, первый и второй – это этапы. Сочетание и чередование этих двух приемов, а также третьего, к описанию которого мы переходим, позволяют полностью выйти из замка не только в безубыток, но и, весьма вероятно, в хорошую прибыль.

Третий случай

Отложенный ордер, или отложенные ордера, выбиты и стали рыночными. Тренд, который их выбил, продолжается. Через некоторое время появляются сигналы на разворот. Но на данный момент прибыль локирующего ордера, или их суммарная прибыль, меньше, чем убыток на самом отдаленном из локируемых.

В этой ситуации обращаем внимание на свободную маржу – в локировании это очень важный параметр, ведь при активном использовании замков повышается нагрузка на депозит. Если свободных средств на депозите мало – нужно произвести пополнение. Лучше всего использовать внутренний перевод с одного счета брокера на другой (я всегда торгую на нескольких счетах). Если же свободной маржи пока хватает – сразу приступаем к торговле по универсальной технике, описанной ниже.

Итак, есть сигналы на разворот, есть прибыль на локирующем ордере, которая не компенсирует убыток самого отдаленного ордера, и у нас достаточно свободной маржи. Наши действия: фиксируем прибыль и открываем позицию в сторону изначальных рыночных ордеров, но локировать этот и другие остальные рыночные ордера не спешим. Если разворот состоялся – все хорошо, и сделки начинают одна за другой выходить в плюс. Дальше действуем по обстановке.

Если же сигнал на разворот оказался ложным – локируем все открытые ордера отложенником объемом, равным объему всех открытых в противоположную сторону позиций. Получаем замок, из которого будем выходить как в одном из первых двух случаев.

А теперь самые терпеливые читатели, дошедшие до этого места, ознакомятся с универсальной техникой. Я назвал её ОПТИМИЗАЦИЕЙ, хотя можно придумать и более интересное название.

«Оптимизация» — универсальная авторская техника выхода из замка

Предположим, что мы торгуем без стоп лоссов ордерами сравнительно небольшого объема. Причем даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет. Например, на небольших депозитах, которые надо разогнать, я просто активно открываю ордера и, так как тренд постоянно меняется, открываются позиции то на покупку, то на продажу. При этом не все ордера закрываются, некоторые остаются открытыми, так как тренд меняется до того, как в позиции накапливается достаточная прибыль.

В итоге начинают накапливаться уже сами убыточные ордера. Так как по одной валютной паре может скопиться по несколько ордеров и Buy, и Sell, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. По каждому активу можно отдельно сложить объемы сделок на покупку и продажу, а полученную разность использовать для открытия дополнительного ордера в сторону, где суммарный объем меньше.

В итоге происходит уравнивание объемов, но ордеров становится слишком много, и сокращается свободная маржа. Пора производить оптимизацию.

Как проводится «Оптимизация»?

Открываем программу Excel или таблицы на диске (облаке). В таблице создаем столбцы со следующими названиями:

  • № депозита (для тех, кто торгует на нескольких счетах);
  • № ордера;
  • Тип ордера;
  • Убыток ордера;
  • Баланс фиксации;
  • Удалить при балансе от….

Документ можете назвать «Оптимизация». Все названия столбцов можно менять по своему усмотрению, я периодически создаю новые таблицы, и кое-что по мелочи в них меняется. Главное – понять и правильно использовать сам принцип.

Как это работает:

  1. Находим самый отдаленный ордер на конкретном депозите (тот, по которому самый большой текущий убыток);
  2. Вписываем его номер в графу «№ ордера»;
  3. В графе «Тип ордера» указываем либо Sell, либо Buy;
  4. В графу «Убыток ордера» вписываем тот убыток, который ордер показывает (значение смотрим в MetaTrader в графе «Прибыль»). Округляем то, что после запятой в большую сторону и приплюсовываем отрицательный своп, если он есть. Положительный своп игнорируем. Полученный результат вписываем (без минуса);
  5. В графу «Баланс фиксации» вписываем значение баланса депозита из терминала МТ на данный момент. Также округляем то, что после запятой в большую сторону;
  6. Складываем то, что попало в графу «Убыток ордера» и «Баланс фиксации». Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…».

После этого продолжаем торговать по обычной стратегии. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, указанное нами в таблице, в графе «Удалить при балансе от…», находим в строке терминала МТ намеченный ордер.

  1. Если в этот момент убыток по ордеру меньше или равен тому, что мы зафиксировали ранее в графе «убыток» таблицы, безжалостно закрываем его, потому что минус от сделки уже компенсирован депозитом в общем;
  2. Если же убыток успел вырасти, принимаем решение в зависимости от того, много ли свободной маржи. Если её достаточно, выгодней ждать, пока убыток этого ордера станет меньше или равен значению, занесенному в Excel.

Затем находим следующую по отдаленности позицию. Стираем в таблице значения удаленного ордера и вносим параметры следующего намеченного. Повторяем операцию. И далее проделываем это либо до тех пор, пока соотношение баланса депозита и свободной маржи не станет приемлемым, либо пока не будет удален последний ордер.

В четверг на прошлой неделе на одном из депозитов я удалил этим способом все ордера до последнего. Правда, я почти сразу же возобновил торговлю на этом счете.

И эта техника работает для выхода из любых замков.

Очень удобно «оптимизировать» депозит, когда объемы самого отдаленного ордера Buy и самого отдаленного ордера Sell равны. В этом случае заполняем сразу две строки в таблице Excel. Вносим в таблицу параметры обоих ордеров, причем значение в графе «Баланс фиксации» будет одинаковым. Далее суммируем текущий баланс депозита, убыток по ордеру Buy и убыток по ордеру Sell (не забывая про отрицательные свопы). Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…», можно в одной строке, можно в обеих.

А затем, когда баланс депозита в терминале МТ сравняется либо превысит значение в графе «Удалить при балансе от…», удаляем оба этих ордера. При этом, в момент закрытия обеих позиций цена должна находиться между ними, примерно на одинаковом расстоянии от каждого из ордеров. Если одна из этих позиций в процессе торговли будет закрыта по тейк профиту, ничего страшного, но в этой ситуации будет лучше, если убыток оставшегося ордера при удалении будет меньше или равен его убытку, внесенному в Excel.

Постепенно удаляются самые убыточные ордера, а по мере их исчезновения оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и, в итоге, принесет прибыль, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.

Буду рад, если для кого-то эта информация окажется полезной.

Заключение

Ну а новичкам, перед тем как открывать локирующую позицию, лучше потратить хотя бы пару минут на дополнительный анализ ситуации, взвесить все «за» и «против». Возможно в итоге лучшим решением окажется просто закрыться по стоп-лоссу.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

P.S. Мы написали специальный советник — Brainy Locker для разруливания лока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *