Какие индикаторы используют профессиональные трейдеры
Перейти к содержимому

Какие индикаторы используют профессиональные трейдеры

  • автор:

5 основных индикаторов, использующихся в техническом анализе

Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительное представление о будущих ценовых движениях актива. Такие инструменты облегчают идентификацию различных паттернов и предоставляют сигналы на покупку или продажу при определенных условиях на рынке. Существует большое количество индикаторов, которыми пользуются в дневном трейдинге, свинг-трейдинге, а иногда даже и при долгосрочных инвестициях. В то время как некоторые профессиональные игроки на рынке и вовсе создают свои собственные индикаторы. В данной статье мы дадим краткое описание одних из самых популярных индикаторов технического анализа, которые могут быть полезным дополнением в наборе инструментов любого трейдера.

Регистрируйся в TradingView по ссылке ниже https://ru.tradingview.com

Бесплатный канал по криптовалюте. Автор открыто заходит в сделки и показывает своим подписчикам, благодаря чего все участники канала следят за сделками! Смотрите в канале , ежедневный профит от 4.000$ в день на торговле на ваших глазах!

Для торговли качайте биржу ByBit — зарегистрируйся сейчас и забери до 5.000$ после верификации и пополнении счета. Если регистрируетесь через приложение, то вводите код OMWKMG — чтобы получить $ на старте и уменьшенную комиссию.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) – это индикатор импульса, который предоставляет показатели, на основе которых можно сделать вывод: перекуплен актив или перепродан. Это достигается путем измерения величины недавних изменений цен (стандартная настройка состоит из 14 предыдущих периодов, 14 дней, 14 часов и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора, который может иметь значение от 0 до 100.( j

Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает силу с которой меняется цена. Это означает, что если индикатор увеличивается, когда цена растет, тенденция к повышению сильна, и приходит все больше и больше покупателей. Напротив, если мера измерения индикатора уменьшается, а цена растет, это может свидетельствовать о том, что продавцы вскоре могут получить контроль над данным рынком.

Традиционная интерпретация RSI заключается в цифровых показателях линии на графике: если она выше 70, то актив перекуплен, а когда меньше 30, то актив считается перепроданным. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот тренда или откат. Тем не менее, было бы лучше не рассматривать эти значения как прямые сигналы на покупку или продажу. Как и во многих других методах технического анализа (TA), RSI может производить ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать и другие факторы перед тем, как зайти в сделку.

2. Средняя скользящая (МА)

Средняя скользящая (от англ. Moving Average, сокр. MA) сглаживает колебание ценны, отфильтровывая рыночный шум и выделяя направление тренда. Поскольку МА основана на прошлых данных о цене, это запаздывающий индикатор.

Двумя наиболее часто используемыми средними скользящими являются простая средняя скользящая (SMA или MA) и экспоненциальная средняя скользящая (EMA). SMA формируется на основе ценовых данных за определенный период, и их среднего значения. Например, 10-дневный SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. В свою очередь, EMA придает большее значение последним ценовым данным. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цены.

Как уже упоминалось, средняя скользящая является запаздывающим индикатором. Чем дольше период, тем больше задержка сигнала. Таким образом, 200-дневная SMA намного медленнее отреагирует на недавнее изменение цены, чем 50-дневная SMA.

Трейдеры часто используют соотношения цены к конкретным средним скользящим, чтобы измерить текущую тенденцию. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, то большинство трейдеров считают такой рынок бычьим.

Трейдеры также могут использовать пересечения или так называемые кроссоверы скользящих средних в качестве сигнала на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, это может рассматриваться как сигнал на продажу. Но что именно означает этот крест? Это указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже, чем за последние 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные движения цены больше не следуют за восходящим трендом и в большинстве случаев тенденция может измениться.

3. Конвергенция/дивергенция средних скользящих (MACD)

MACD (сокр. от Moving Average Convergence Divergence) – это технический индикатор, предназначенный для определения будущего ценового движения актива при помощи взаимосвязи двух средних скользящих. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA, после чего данный результат отражается над 9-дневной ЕМА, которая выступает в роли сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков часто содержат гистограмму, которая показывает расстояние между этими линиями.

В поисках дивергенции (расхождения) между MACD и движением цены, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например: цена демонстрирует новый максимум, в то время как MACD отражает очень низкие показатели, это говорит о том, что рынок в скором времени может развернуться. Благодаря этому индикатору мы можем сделать вывод: что при такой высокой цене и низком уровне импульса велика вероятность отката или разворота.

Вдобавок к этому, трейдеры могут использовать данный индикатор для поиска пересечений между линией MACD и ее сигнальной линией. Как правило, сигналом на покупку считают момент, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И наоборот, сигналом на продажу является точка пересечения сигнальной линии линией MACD сверху вниз.

MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку оба индикатора измеряют импульс, но делают это исходя из разных данных. Предполагается, что вместе они могут дать более полный технический обзор рынка.

4. Стохастик RSI (StochRSI)

Стохастик RSI (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI) является осциллятором отслеживающим движения цены для определения перекупленности или перепроданности актива. Как следует из названия, стохастик – это производная от обычного RSI, которая формируется на основе базовых показателей вместо данных о цене. Индикатор рассчитывается путем применения формулы стохастик RSI к обычным значениям RSI. Стандартные установки индикатора находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Благодаря своей чувствительности, стохастик RSI может генерировать множество сложно интерпретируемых торговых сигналов. Как правило, он имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда показатели находятся вблизи верхних или нижних крайностей своего диапазона.

Если показатель стохастик RSI выше 0.8 – его принято считать перекупленным, а значение ниже 0.2 может свидетельствовать о перепроданности. Значение 0 означает, что RSI имеет самое низкое значение в измеряемом периоде (настройка по умолчанию обычно равна 14). В другом случае, значение 1 означает, что RSI имеет самое высокое значение за измеряемый период.

Аналогично стандартным настройкам индикатора, сигналы стохастик RSI о перекупленности или перепроданности не означают, что цена пойдет именно в том направлении, куда направляет индикатор. В данном случае, это просто указывает на то, что значения RSI (на основе которых были получены значения стохастик RSI) близки к крайним показателям. Важно помнить, что стохастик RSI более чувствителен, чем его предшественник, поэтому он генерирует больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.

5. Линии Боллинджера (BB)

Линии Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также определяют уровень перекупленности и перепроданности актива. Индикатор состоит из трех линий: SMA (средняя полоса), верхняя и нижняя полосы. Настройки могут различаться, но в основном верхняя и нижняя линии находятся на два стандартных отклонения от средней скользящей. Дистанция между линиями напрямую связана с волатильностью, при ее возрастании или уменьшении расстояние изменяется.

Как правило, чем ближе цена к верхней линии, тем выше перекупленность выбранного актив. В противоположной ситуации, чем ближе цена к нижней линии, тем он выше его перепроданность. В большинстве случаев цена не выходит за пределы линий, но не исключено что она может пробиться выше или ниже их. Хоть такой вариант развития событий не может быть торговым сигналом сам по себе, он служит индикатором экстремальных рыночных условий.

Другая важнейшая концепция из линий называется сжатие (от англ. squeeze). Такой случай относится к периоду низкой волатильности, когда все линии очень близки друг к другу. В данной ситуации индикатор может сигнализировать о потенциальной волатильности в будущем, в противоположном случае, если линии находятся на большом расстоянии друг от друга, это может свидетельствовать о возможном снижении ценовых колебаний.

Заключение

Несмотря на то, что технические индикаторы предоставляют данные, с помощью которых вам будет легче ориентироваться на рынке, важно учитывать, что интерпретация таких данных крайне субъективна. Поэтому, прежде чем формировать свои сделки необходимо позаботиться о том, чтобы ваши личные предубеждения никак не влияли на принятие ваших решений. То, что может быть прямым сигналом покупки или продажи для одного трейдера, для другого покажется простым рыночным шумом.

Как и в случае большинства методов анализа рынка, индикаторы наиболее эффективны при использовании в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (FA).

Чтобы узнать больше о индикаторах и торговли, вступайте в закрытый канал ПОСОБИЕ — там есть что почитать и поучиться новичкам и так же опытным трейдерам!
#индикаторы #trading #инвестиции

Лучшие технические индикаторы для начинающих трейдеров

Большинство новичков при построении своих первых торговых экранов следуют за стадом, хватая пачку консервированных индикаторов и запихивая их как можно больше под графики своих любимых ценных бумаг. Такой подход «чем больше, тем лучше» сводит на нет качество сигналов, поскольку рассматривает рынок сразу с нескольких сторон.

Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, отсекая шум и предоставляя полезные результаты по тренду, импульсу и времени.

Вместо этого используйте другой подход, разбив на типы информацию, которую вы хотите отслеживать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы соответствуют пяти категориям и каждая категория может быть разделена на опережающие и запаздывающие.

Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:

Запаздывающие индикаторы

Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.

Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.

Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.

Опережающие индикаторы

Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.

Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию – быки или медведи.

Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.

Индикаторы тренда
50-дневная MA и 200-дневная MA

Начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные свечи. Скользящие средние рассматривают ценовые движения за определенные периоды времени, делят общую сумму на части и создают среднюю, которая обновляется с каждой новой свечой.

50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это более отзывчивые версии своих более известных родственников, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA используется для измерения краткосрочной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену. Если цена выше этих значений, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий, если цена сильно отдаляется от скользящей средней, то в скором времени можно ожидать коррекцию цены до линии скользящей средней.

Индикаторы волатильности
Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера пытаются определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии — 20-дневной SMA в данном случае — прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.

Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.

Индикаторы технического анализа в трейдинге: что собой представляют и для чего нужны

Технические индикаторы рынка использовались еще до всеобщей компьютеризации. Трейдеры их применяют с целью получения дополнительных представлений о движениях цены актива в будущем. С помощью таких инструментов легче идентифицировать разные паттерны и получить сигналы на покупку/продажу при определенной рыночной ситуации. Существует множество индикаторов, использующихся при свинг-трейдинге и среднесрочных торговлях, а в некоторых редких случаях — и при долгосрочных инвестициях.

Для технического анализа подходят далеко не все подобные инструменты, поэтому выбирать их надо с особой тщательностью. Нужно помнить, что идеальных индикаторов нет. Некоторые из них не просто бесполезны, но и вредят торговле.

Индикатор технического анализа: в чем суть

Технический индикатор — это функция, которая строится на значениях статистических показателей торговли (цены, объемов и т. д.). Она позволяет прогнозировать будущую стоимость актива. Расчеты проводятся по определенному алгоритму на основании данных о котировках за некоторый период. Название «‎технический» дано потому, что во внимание принимаются не фундаментальные показатели торгуемых активов, в частности выручка и доход компании, а только статистические.

Подобные инструменты создают для упрощения технического анализа и применяют на разных рынках и биржах, включая криптовалютные. Используются чаще в виде графиков, наложенных или совмещенных с графиками цен/объемов торгуемых активов.

Анализ с их помощью называют еще математическим. В основе каждого такого алгоритма лежит определенная формула, по которой и ведутся расчеты. Она отличается в зависимости от вида индикатора и его предназначения. Например, используя алгоритм, можно узнать средние котировки за некоторый период, провести расчет цены закрытия/открытия рынка или др.

Изначально работа с индикаторами выполнялась вручную. С развитием электронно-вычислительной техники расчеты начали проводиться автоматизированно, что значительно упростило проведение анализа. Сегодня индикаторы для трейдинга — это программные решения, которые интегрируются в торговый терминал. Они изменяют стандартный график цен соответственно рабочему алгоритму и предустановкам трейдера. С помощью этих инструментов получают сразу результат, благодаря которому можно определиться со стратегией ведения торгов.

Как работают индикаторы в трейдинге

Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, работа на фондовом рынке осуществляется по определенному алгоритму:

  • перед входом оценивается возможность разворота или устойчивости тренда;
  • устанавливается момент открытия сделки;
  • размещается ордер.

Итог сделки определяет скрупулезность исследования рынка перед открытием позиции. Многие его участники не используют фундаментальный анализ. Для них достаточно информации, полученной при оценке графика. Каждый применяемый индикатор говорит о колебаниях цены, в которых отражена рыночная ситуация. С их помощью можно определять тренд, его разворот, количество сделок за минуту, объемы продаж и другие факторы рынка.

Выделяют опережающие и запаздывающие технические индикаторы. Первые позволяют получить сигнал о вероятном тренде, вторые выявляют уже существующее направление цены. Они дают возможность выявить уровни и паттерны на графиках. Для трейдинга это немаловажно, ведь появляются хорошие моменты для стоп-лоссов и открытия позиции. Используются данные инструменты также механическими торговыми системами при алгоритмической работе.

Не стоит применять индикаторы как самостоятельные инструменты. Ими дополняют анализ уровней поддержки, сопротивления или линий тренда. Когда большинство из технических индикаторов дает сигнал к покупке/продаже (и это подтверждают другие методы анализа), можно действовать. Трейдеру необязательно изучать каждый инструмент. Достаточно освоить один, чтобы понять принцип работы остальных. В индикаторах одного вида практически нет отличий.

Основные классы технических индикаторов

Индикаторы для трейдинга разделяют на разные группы, каждая из которых имеет свои особенности.

Трендовые индикаторы

Название класса говорит само за себя. С помощью таких инструментов можно определить тренд, его направление и разворот. В их основе — скользящая средняя линия, которая имеет много разновидностей, и сглаживание цены. Трендовые индикаторы запаздывающие, поэтому для прогнозирования их лучше не применять. С их помощью определяют устойчивость уже существующего тренда и его окончание, особенно при сочетании нескольких скользящих линий. Некоторые индикаторы:

  • Moving Average(МА);
  • Standard Deviation (SD);
  • Average Directional Index (ADX);
  • Ichimoku Kinko Hyo;
  • Accumulation Swing Index (ASI);
  • Bollinger Bands и др.

Используя эти инструменты, трейдеру легче оценить общую ситуацию на бирже и понять, какая тенденция преобладает. О восходящем либо нисходящем тренде можно говорить, когда скользящие средние соответственно растут либо снижаются. Трендовые индикаторы на бирже могут свидетельствовать не только о направлении котировок. Ключевые их показатели — это зона перепроданности/перекупленности и другие критерии, указывающие на разворот тренда.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы принадлежат к опережающим инструментам. Они помогают составить прогноз движения цены через определенное время. Хорошо выполняют свою задачу, когда отсутствует выраженный тренд. В противном случае они бесполезны. Осцилляторы могут также в момент разворота демонстрировать экстремальные значения и намекать на начало нового тренда. Их строение происходит в отдельном от графика окне. Преимущественно это кривые, которые находятся в определенном диапазоне.

В основу инструментов теханализа положены разные идеи. Так, осцилляторы основываются на теории «пружинки», согласно которой цена всегда возвращается к предыдущему значению. Среди них стоит выделить:

  • Moving Average of Oscillator (OsMA);
  • Acceleration/Deceleration (AD);
  • Bulls Power;
  • DeMarker (DeM);
  • Elder Rays;
  • Mass Index (MI).

Самые известные осцилляторы — это индекс относительной силы (Relative Strength Index) и стохастик RSI (StochRSI). Применение этих инструментов дает возможность отследить направление котировок, проанализировать перекупленность/перепроданность актива. Они указывают также на несоответствие цены и сигналов индикатора, определяют, возможно ли продолжение краткосрочного тренда в рамках диапазона.

Нестандартные вспомогательные инструменты

Использование индикаторов может запутать новичков. Эти программы достаточно коварные, нередко показывают в разные стороны. Трендовые их виды не несут пользы в «болоте», предоставляют неправдивые данные. Осцилляторы могут давать ложную информацию при устойчивом тренде. Но не стоит отчаиваться. Важно учитывать ситуацию на рынке, а также использовать нестандартные инструменты, в числе которых:

  • линии Фибоначчи;
  • ZigZag;
  • Deviation Channels и др.

Есть также индикаторы Б. Вильямса, которые часто выделяют как отдельную группу. Они названы в честь известного трейдера, сделавшего весомый вклад в технический анализ.

Чтобы построить эффективную стратегию, нужно использовать алгоритмы разного типа. Необходимо также учитывать, что наиболее точный индикатор — это сама цена на различных таймфреймах.

Особенности работы с индикаторами при биржевой торговле

Как уже говорилось, индикаторы трейдинга чаще нужны трейдерам, торгующим в сжатые сроки. Они позволяют точнее анализировать криптовалютный, валютный, рынок фондовых индексов и др.

Брокерские торговые терминалы предлагают разные преимущества, включая большой выбор индикаторов и возможность подключить новые подобные инструменты. Для применения определенного алгоритма необходимо ознакомиться с его особенностями, разобраться, как работает формула. Это позволит потом понять, какие сигналы использовать как призыв к действию, а на какие не стоит обращать внимания.

Настройки индикаторов установлены по умолчанию. Но при необходимости их настраивают вручную под себя. Например, можно изменить показатели периодов, интервалов. Это позволяет повышать или снижать чувствительность индикатора. Нужно понимать, что не существует самых лучших настроек, — рекомендуется ориентироваться на ситуацию. Если трейдер хочет их поменять, он должен быть уверенным в своих действиях.

При выборе подходящих алгоритмов для проведения технического анализа важно найти золотую середину. Индикаторы в трейдинге используют даже профессиональные игроки рынка. Без них — никак. Хотя данные инструменты дают большие возможности, занавешивать окно десятками графиков тоже не нужно. Иначе можно потерять контроль над торгами. Часто достаточно 2-3 разных видов индикаторов, которые ставят не наугад, а согласно выбранной стратегии.

Лучшие индикаторы для трейдинга: трендовые, осцилляторы, объемные, пользовательские

banner-sdn-3.jpg

Время прочтения ≈ 20 минут Торговля на бирже в той или иной степени подразумевает анализ ценовых движений и самого состояния рынка. Делать это можно по-разному. Кто-то предпочитает ориентироваться на экономические показатели, макроданные. Другие же отдают предпочтение различным математическим моделям, в том числе и оценке колебаний цены с точки зрения числовых данных. Развитие вычислительной техники и компьютерных технологий в целом позволило значительно упростить эту работу. Теперь достаточно просто кликнуть пару раз кнопку мышки и получить результат. Это привело к активному внедрению в торговлю технического анализа. Есть два основных направления – волновая теория и индикаторы для трейдинга. Именно о них мы и расскажем в этой статье, а также узнаем, какой из индикаторов не является трендовым. Чтобы понимать, как работать с индикаторами, нужно досконально разобраться со структурой рынка и принципами его работы. Быстро это можно сделать с помощью бесплатного курса для новичков. Пройти его можно бесплатно. Просто кликайте на баннер!
Что представляет собой индикатор? В основе любого индикатора лежит определенная математическая формула или совокупность формул, которая позволяет оценивать движение котировок и сравнивать данные с типичным шаблонным поведением цены. Рассмотрим на простом примере. Допустим, мы хотим знать, какая была средняя цена за последние 10 дней. Для этого мы можем вручную сложить цены закрытия дневных свечей и поделить их на 10. Либо же автоматизируем процесс и используем отдельный индикатор. В данном случае это будет скользящая средняя. Процесс значительно упрощается и избавляет трейдера от необходимости проводить все эти сложные расчеты вручную. Индикаторы избавляют от шаблонных действий. Все делает вычислительная техника по заранее заданному алгоритму. Это позволяет экономить время. Но есть и еще один большой плюс. За десятки лет существования такого метода было создано огромное количество различных алгоритмов, индикаторы для трейдинга насчитывают тысячи методов изучения рынка с той или иной стороны. Трейдер получает целый математический арсенал. Ему не нужно придумывать собственные алгоритмы и формулы. Конечно, при желании можно создавать и собственные индикаторы. Но уже существующих более, чем достаточно для успешной работы. Отметим, что есть трейдеры, которые не считают индикаторы полезными, предпочитая безиндикаторные стратегии и фундаментальный анализ. Мы не будем критиковать такой подход и просто скажем, что здесь каждый волен выбирать собственную торговую систем. А индикаторы могут существенно улучшить торговые показатели.

Виды индикаторов

  • Классические индикаторы. Удобны в использовании стандартных стратегий, основанных на хорошо известных сигналах.
  • Пользовательские разработки для стратегий. Создаются пользователями терминала, например, MT. В этом случае необходимо скачать индикаторы форекс и добавить в программу. Чаще всего имеют специально разработанный для конкретной стратегии алгоритм анализа.
  • Информационные индикаторы. Также разрабатываются трейдерами, имеют вспомогательную функцию. Например, автоматически проводят построение трендовой линии, обозначают поддержки и сопротивления на графике или просто показывают текущий спред валютной пары.

Описанные выше категории позволяют понять общее применение индикаторов в торговле, какой из них использовать – выбор самого трейдера. Теперь перейдем к тому, какие бывают индикаторы и для чего они предназначены.

Индикаторы на графике

Характеристика индикаторов

В течение более чем полувека биржевые спекулянты и инвесторы создавали математические системы анализа. Они показывают какую-то конкретную информацию в разрезе числовых данных. Типичным примером можно назвать скользящую среднюю – один из самых старых индикаторов, который после начала активной торговли на форекс стал использоваться и на валютных парах. Индикаторы можно объединить в категории по направлению их применения:

  • Трендовые. В соответствии с названием, главной задачей таких инструментов анализа является определение состояния рынка – есть ли тренд. Трендовые индикаторы можно скачать, а также трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки.
  • Осцилляторы. Отдельная категория для комплексного анализа. Рассматриваются сигналы для разворота, а также подтверждения развития тренда. Один из самых популярных сигналов – дивергенция.
  • Объемные. Позволяют анализировать ценовые колебания с привязкой к торговому объему, одному из важнейших рыночных показателей.
  • Пользовательские. Разрабатываются трейдерами, аналитиками и могут выполнять множество различных функций. Бывают с перерисовкой и без, это в большей степени относится к сигнальным индикаторам, которые представляют собой по сути готовую к работе торговую систему. К этой категории относится и индикатор “Снайпер”.

Индикаторы в платформе Метатрейдер

В терминале Metatrader выделяется еще одна категория – индикаторы Билла Вильямса. Это успешный трейдер, который добился значительных успехов на рынке и создал несколько индикаторов. Часть из них используется в рамках его стратегии торговли, другие же просто выполняют определенные функции по анализу ценовых движений.

Лучшие трендовые индикаторы трейдинга

Важность тренда сложно переоценить. Основное направление рынка дает возможность торговать с минимальными рисками и более высокой вероятностью успеха. Список трендовых индикаторов для трейдинга всегда содержит наиболее популярные алгоритмы из категории топ. Это особенно актуально для новичков, так как в самом начале своего пути на рынке трейдеру необходимо придерживаться простого правила – торговать исключительно по тренду. Уже после достижения стабильных результатов можно переходить к более сложным системам, в том числе и с поиском точек входа против тренда. Перечислим лучшие индикаторы трендовых линий для трейдинга и дадим краткое описание каждого из них. Самые точные трендовые индикаторы можно скачать

Скользящие средние

Это самый первый индикатор, который стал применяться в торговле. Мувинги известны с первой половины прошлого века, но на сегодняшний день они нисколько не растеряли своей актуальности и по-прежнему активно применяются в торговле. Индикатор EMA в трейдинге один из самых распространенных. Это вид скользящей средней, который предполагает усреднение некоторого периода ценовых значений с распределением веса между входящими в расчет элементами. Более простой вариант – SMA, индикатор, который рассчитывается как простое среднее арифметическое последних N цен. В настройках индикатора задается значение периода, трейдер может работать с различными значениями по своему усмотрению или же в соответствии с описанием стратегии.

Скользящая средняя

Скользящие средние доступны во всех торговых терминалах и на всех аналитических платформах. Это базовый индикатор. Более того, на основе самой МА было построено множество других индикаторов, например, осцилляторы. В MACD используются скользящие средние с разными периодами. Иногда индикаторы дополняют усредненным значением главного параметра. В общем, мувинг очень важен в торговле и его активно применяют в трендовом индикаторе технического анализа. Сама по себе линия чаще всего служит простым указателем основного направления рынка. То есть, имеет вспомогательную функцию. Но также есть торговые системы, основанные на сочетании различных мувингов – они могут отличаться не только периодами, но также и типами, сдвигами и так далее.

Bollinger Bands

Если перечислять лучшие индикаторы для трейдинга, то в списке обязательно должны быть полосы Боллинджера. Этот индикатор позволяет не только видеть основное направление рынка, но также и возможные границы колебаний. Формула содержит описанную выше скользящую среднюю и линии, которые расходятся от нее в обе стороны на расстояние стандартного отклонения. Это очень важный статистический инструмент анализа, применяемый в оценке различных колеблющихся величин. Цена на графике также может рассматриваться в подобном ключе, именно поэтому индикатор Боллинджера в трейдинге так популярен. Большую часть времени цена находится внутри канала, образованного Боллинджером. Его границы часто используются для:

  • Фиксации прибыли по сделке, открытой в направлении тренда;
  • Открытие сделки по тренду, когда цена корректируется к поддерживающей тренд границе;
  • Фиксация прибыли и открытие позиции на разворот в рамках боковика.

Полосы Боллинджера

Как видим, это универсальный алгоритм, который применяется и в трендовой торговле, и в боковике. Срединная линия определяет направление, это скользящая средняя с периодом 20 по умолчанию. Границы расходятся на величину стандартного отклонения. Оба параметра можно менять в настройках.

MACD

Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence. Отметим, что этот индикатор относится к категории осцилляторов, но это формальность, на самом деле магди индикатор трендовый. Применение в трендовой торговле очень распространено, МАКД входит в стандартные индикаторы для трейдинга, включенные в состав аналитического раздела торгового терминала Метатрейдер. В основе алгоритма лежит сигнал пересечения скользящих средних, а также схождение и расхождение. У линий разный период, это определяет характер колебаний значения MACD. Индикатор располагается под графиком в своем отдельном окошке. Он представлен в виде диаграммы. Значение каждого столбика показывает текущее расстояние между скользящими средними в пунктах. Значения могут быть как положительными, так и отрицательными.

В торговле по тренду МАКД обычно используется как подтверждающий индикатор. Развороты диаграммы могут давать сигнал об окончании коррекции и возобновлении основного движения рынка. Также как сигнал рассматривается пересечение нулевой отметки в том или ином направлении. Например, переход диаграммы к положительным значениям показывает, что рынок находится в восходящем тренде и он имеет все шансы продолжиться. При переходе к отрицательным значениям сигнал указывает в противоположную сторону.

Индикаторы MACD и ADX

ADX

Описывая лучшие индикаторы для трейдинга, нельзя не упомянуть ADX. Этот удобный алгоритм позволяет оценивать активность рынка и видеть зарождение тренда – очень полезная функция. С помощью ADX можно отсечь период колебаний в обе стороны в небольшом ценовом диапазоне и выделить момент начала главного движения. Индикатор представляет собой 3 линии, которые соответствуют бычьему тренду, медвежьему тренду и результирующей. В качестве сигналов обычно рассматривается либо пересечение этих второстепенных линий, либо же повышение значения основной линии. В настройках ADX можно установить горизонтальные уровни и получать сигналы при их пересечении. Например, выход индикатора выше 25 или 30 рассматривается как сигнал к началу тренда. В целом, этот индикатор обычно используется в совокупности с другими и редко когда стратегия основывается лишь на нем.

Parabolic SAR

Представляет собой трендовый индикатор форекс, в рамках которого есть всего два типа сигналов – рост и падение цены. Отображается в виде точек под графиком в случае бычьего тренда и над графиком при медвежьем рынке. Parabolic SAR часто используют в комбинации с другими индикаторами, особенно популярен ADX. Параболик дает сигналы о начале тренда, а ADX их фильтрует. Еще одна область применения параболика – фиксация прибыли. Если у нас открыта сделка по тренду и цена продолжительное время двигается по нему, то выходить из сделки стоит тогда, когда Параболик изменит положение точек. Он достаточно быстро реагирует на любые изменения, поэтому получается очень удобно – при развороте мы не упускаем прибыль. Вернее, упускаем относительно самой точки разворота, но в намного меньшей степени по сравнению с другими индикаторами и даже осцилляторами.

Индикаторы Parabolic SAR и ATR

ATR

Вспомогательный алгоритм, предназначенный для расчета диапазонов. Индикатор АТР в трейдинге используется как дополнительный инструмент фильтрации. В качестве основной области применения можно назвать выявление начала активного движения рынка. Волатильность растет, это отражается в среднем значении истинного диапазона. Развитие тренда обычно сопровождается ускорением, диапазон свечей растет, что ведет к увеличению значения ATR. Второй метод работы с диапазоном заключается в расчете стоп-лосса. Как правило, удвоенного значения среднего диапазона за 14-20 свечей хватает для того, чтобы оставаться в тренде. В то же время, при развороте это сократит возможные потери до оптимального значения. Чаще всего используется на дневном периоде и выше, так как внутри дня волатильность зависит от торговых сессий, этой информацией располагает экономический календарь для трейдеров.

Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку можно назвать готовой торговой системой. Однако, трейдеру придется потратить немало времени на изучение алгоритма. Индикатор состоит сразу из нескольких линий, каждая из которых важна для анализа. Ишимоку позволяет выделять трендовые периоды, а также флет, дает сигнал на вход и выход из рынка. Облако в составе Ichimoku можно рассматривать как ориентир для открытия сделок, его границы могут быть динамическими поддержками и сопротивлениями. Изначально он разрабатывался для торговли на недельном таймфрейме, но со временем трейдеры стали использовать Ишимоку в работе с четырехчасовым графиком, а некоторые торгуют и по часовым. Мы рекомендуем придерживаться Н4-Д1.

Индикатор Ишимоку

Лучшие осцилляторы

В торговом терминале можно увидеть отдельную категорию индикаторов, которые называются осцилляторы. Это довольно большая и разнообразная подборка алгоритмов, которые часто используются для поиска точек разворота. Рассмотрим наиболее популярные индикаторы для трейдинга такого типа и дадим краткое описание некоторых из них.

MACD

Начинаем наш список с уже рассмотренного ранее MACD. Не стоит удивляться, это универсальный индикатор, который часто используют как в трендовой торговле, так и для поиска точек разворота. Изначально осциллятор ориентирован на торговую систему, в которой он будет не единственным индикатором, а одним из нескольких. Дело в том, что довольно крупные периоды скользящих средних в его составе предполагают работу с крупными движениями и на таймфреймах от Н4. Соответственно, если мы ищем точку для входа после разворота рынка, нам необходимо уточнение после того, как появится сигнал MACD. Простыми словами, если МАКД дал разворотный сигнал на Н4, далее нам нужно искать точку входа на Н1 с использованием других индикаторов. Многие трейдеры считают, что сигнал дивергенции лучше всего срабатывает именно тогда, когда появляется на MACD. И, действительно, статистика подтверждает высокую эффективность алгоритма в работе по поиску разворотов рынка. Если вы не знаете, какие индикаторы использовать в трейдинге, начните с MACD и Stochastic, о котором мы расскажем далее.

Stochastic

Простейший осциллятор, завоевавший популярность среди ориентированных на краткосрочные сделки трейдеров. Стохастик по умолчанию обладает очень маленькими периодами линий, что позволяет четко ловить развороты, особенно на таймфреймах М30-Н1. Это основное преимущество индикатора, его часто можно увидеть в скальпинговых торговых системах. Однако, это не означает, что он не эффективен на крупных периодах. В рамках трендового движения с помощью Стохастика очень удобно искать окончание коррекций. Разворот линий дает сигнал о возобновлении тренда. С помощью Stochastic можно формировать трендовые пирамиды, хотя в данном случае он используется в типичном для осциллятора ключе – развороте. Многие трейдеры используют Stochastic и MACD в одном окошке, это очень удобно.

Индикаторы Stochastic и RSI

RSI

Индикатор RSI в трейдинге считается классикой. Относительный индекс силы представлен в виде линии, которая может принимать значения от 0 до 100. Соответственно, можно выделить зоны перекупленности и перепроданности, которые обычно располагаются в диапазонах 0-20 и 80-100. Сам по себе заход в такие области еще не является сигналом. Но разворот в них и последующий выход говорят о том, что тренд сменился. Наибольший интерес представляет алгоритм RSI, в котором учитывается ценовое изменение за некоторый период – подсчитывается количество закрывшихся ростом свечей и количество закрывшихся снижением. За время работы с относительным индексом силы трейдеры обратили внимание, что на линии индикатора формируются фигуры графического анализа, и отрабатывают они так же, как это происходит на ценовых графиках. Например, можно наблюдать формирование поддержек и сопротивлений, треугольников и даже паттернов Голова и плечи.

CCI

Commodity Channel Index был разработан для торговли на волатильном товарном рынке. Но впоследствии алгоритм нашел применение и на других рынках. Сейчас высокую динамику можно наблюдать не только на товарах, но также и на инструментах фондового сектора, валютных парах. Осциллятор колеблется вокруг нулевой отметки и может доходить до значений -400, +400, в редких случаях даже дальше. Такие экстремальные значения обычно сигнализируют о том, что грядет разворот, он происходит динамично. CCI входит в лучшие индикаторы для трейдинга криптовалют, как раз благодаря возможности чутко реагировать на быструю смену направления рынка. В целом, это простой индикатор, обладающий высокой эффективностью и позволяющий торговать на большом количестве инструментов. Особенно, если они склонны к длительным проторговкам диапазонов. Именно во флете раскрывается весь потенциал индекса товарного канала.

Индикаторы CCI и AO

Awesome Oscillator

При взгляде на этот индикатор у многих может возникнуть ассоциация с описанным ранее MACD. Действительно, они достаточно похожи. AO представляет собой диаграмму, которая показывает расхождения между двумя скользящими средними. Но, в отличие от МАКД, Awesome Oscillator работает с фиксированными значениями и не предполагает возможности изменения периода мувингов. Разработчик, Билл Вильямс, считал, что это оптимальные значения и ничего менять не нужно. В работе используются сигналы:

  • Пересечения нулевой отметки;
  • Дивергенции.

Обычно трейдеры работают с АО в рамках системы Вильямса, где собраны сразу несколько индикаторов этого известного трейдера. Например, Аллигатор. Но это не значит, что индикатор не будет полезен в создании собственной системы. Он довольно хорошо показывает развороты, иногда даже лучше, чем МАКД. Но это в большей степени относится к волатильным торговым инструментам.

Лучшие индикаторы объемов

В трейдинге уделяется большое внимание такому важному показателю как объемы. Это фундаментальная величина, характеризующая активность рынка и дающая понимание текущей ситуации и перспектив. Изначально VSA использовался на тех торговых инструментах, по которым имеются данные с бирж. Это практически все финансовые рынки. Но есть и исключения, например, форекс. Валютные торги проходят по децентрализованному алгоритму. Это не значит, что лучшие индикаторы для трейдинга в разрезе объемов не доступны участникам торгов на валютах. Алгоритм подсчета просто меняется, учитываются тиковые объемы. Рассмотрим наиболее популярные решения:

  • Volumes и Market Facilitation Index. Второй индикатор является улучшенной и более информативной версией первого. Что любопытно, разработан он был уже известным нам Биллом Вильямсом. В алгоритмах этих индикаторов для трейдинга используются тиковые объемы. Подсчитывается количество изменений цены – тиков. В расчет идут как колебания вверх, так и колебания вниз. Чем активнее происходит движение, тем больше будет показатель этих тиковых объемов. Сигналы интерпретируются по аналогии с тем, как это делается и в обычном VSA на акциях, индексах, товарах. Проще говоря, тиковые объемы вполне репрезентативны. Например, в рамках новостного трейдинга, расписание публикаций показывает экономический календарь для трейдеров;
  • Money Flow Index – индекс денежного потока. Популярный индикатор, представленный в виде осциллятора. Рассчитывается поток денег в обоих направлениях – приходящих на рынок и уходящих. Изменение цены умножается на объем, формируется общее значение за некоторый промежуток времени. На основании данных индикатора можно делать выводы о текущей ситуации на рынке и перспективах;
  • Accumulation/Distribution. Еще один стандартный индикатор в торговом терминале Metatrader. Основывается на одной из закономерностей с фазами накопления и распределения средств на рынке. Во время накопления рынок растет, распределение предполагает движение в обратную сторону.

Объемные индикаторы

Существуют и другие виды объемов. Например, горизонтальные объемы показывают значения не за некоторый промежуток времени (обычно 1 бар на графике), а объемы по цене. То есть, сколько было проторговано по каждой цене, это позволяет выделять важные ценовые уровни и видеть реакции на них. Есть и более сложная система с кластерами, в качестве примера можно привести известную разработку ClusterDelta. Происходит объединение данных по вертикальным и горизонтальным объемам. Трейдер получает информацию о том, сколько было проторговано по каждой цене в рамках свечи какого-либо таймфрейма. В целом, это очень полезные индикаторы для трейдинга.

Лучшие индикаторы форекс

Все технические инструменты, что мы перечислили, считаются лучшими трендовыми индикаторами технического анализа форекс. Трейдеры в завимости от своей стратегии комбинируют несколько инструментов, чтобы добить более четких сигналов. Кто-то предпочитает один набор, а кт-то вообще работает с чистым графиков. Все зависит от стратегии трейдера. Если и появляются новые индикаторы форекс, то на основе классических инструментов. Например, Envelopes, WPR VSMark, Форекс Глаз, TLB OC vO2 и многие другие. Часто стандартные системы дополняются стрелками, алертами и другими вспомогательными маркерами. Новые разработки появляются с высокой периодичностью. Но только лишь немногие из них показывают действительно хороший результат. Работа с ними в целом никак не отличается от стандартных индикаторов. О том, как использовать индикаторы forex на реальном рынке, читайте дальше.

Как использовать индикаторы для эффективного трейдинга

Теперь перейдем к самому важному вопросу – а как вообще индикаторы помогают в торговле? Основная задача индикатора заключается в том, чтобы лаконично представить трейдеру информацию о рынке, показать текущее состояние. Это может быть что угодно – графические построения, точное числовое значение, сопоставление с предыдущими данными и так далее. Эта информация может дать сигнал:

  • О продолжении тренда;
  • Развороте тренда;
  • Неопределенности.

Сигнал используется либо для открытия сделки, либо для ее закрытия. Обычно это какая-то ситуация, которая соответствует шаблонному описанию. Наиболее показательным примером можно считать дивергенцию – это однозначный сигнал к развороту тренда, который активно применяется в торговле уже очень много лет.

Сигнал разворота дивергенция

Для повышения эффективности индикаторы для трейдинга нередко комбинируют между собой. Это могут быть трендовые индикаторы линий мт4 и осцилляторы, объемные индикаторы и любые пользовательские разработки. Основная идея такой комбинации заключается в фильтрации сигналов. Если мы будем работать лишь с сигналами скользящей средней, то их будет очень много, но их качество оставляет желать лучшего. Дополняем мувинг индикатором ADX и можем ловить ускорения тренда. Объединяем МА с осциллятором и получаем удобный инструмент торговли по тренду после коррекционных фаз. По такому принципу работает практически весь индикаторный анализ. Тут еще важно не переусердствовать. Задача заключается в создании именно эффективной системы, которая будет много профитных сигналов. Не стоит пытаться добиться показателя профитных сигналов в 100%. Это приведет лишь к тому, что сигналов будет очень мало. Даже лучшие индикаторы для трейдинга иногда даю ложные сигналы. Важно найти оптимальное решение.

Математические методы анализа популярны с тех самых пор, когда только аналитикам пришла в голову идея рассмотреть движение цены как массив отдельных значений. Индикаторы для трейдинга заняли свое место в анализе и сейчас их можно назвать одним из самых эффективных способов прогнозирования цены. Это не значит, что взяв любой индикатор, можно начать быстро зарабатывать на рынке. У каждого алгоритма есть своя специфика и тонкости, которые необходимо изучать. Трейдер может самостоятельно экспериментировать с параметрами, искать оптимальные значения, выявлять закономерности. Каждый отдельный индикатор требует внимательного изучения алгоритма и типичных сигналов. Также есть возможность пройти обучение. Это в значительной степени сократит время на изучение основ работы с тем или иным индикатором. В целом, этот раздел анализа доступен каждому, кто готов разбираться и изучать рынок.

Пройти обучение можно бесплатно на курсе для новичков. Вы узнаете, как работает рынок, как анализировать график (с супер трендовыми индикаторами и без них), как скачать трендовые индикаторы технического анализа арк и сможете быстро перейти к практике на реальном рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *