Moving average simple индикатор как пользоваться
Перейти к содержимому

Moving average simple индикатор как пользоваться

  • автор:

Индикатор Simple Moving Average (SMA)

Для рынка характерны два состояния: тренд — направленное восходящее или нисходящее движение и флэт — движение в горизонтальном коридоре цен. Тренд — это главная возможность для трейдера зарабатывать деньги. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что на трендовое движение приходится всего около 30 — 35%. Остальное время цена движется в боковом коридоре.

Существуют стратегии торговли в «боковике», но тренд дает больше возможностей получения прибыли с прогнозируемыми рисками. Торговля по тренду более предсказуема, поэтому трейдеры, используя различные стратегии, технический и фундаментальный анализ, стремятся открывать сделки в направлении основного движения рынка, идти «в ногу» с большинством и не становиться на пути «летящего навстречу паровоза».

Что такое sma?

Для идентификации тренда создано множество инструментов. Самым популярным из них уже многие десятилетия является технический индикатор SMA (Simple Moving Average) — простое скользящее среднее. Область его применения SMA в трейдинге достаточно широка — скользящие применяются на различных рынках и инструментах.

Форекс трейдеры или инвесторы фондового рынка, трейдеры, торгующие криптовалютой или фьючерсами на сырьевые, товары применяют SMA-индикатор для выявления основной рыночной тенденции в краткосрочном или долгосрочном периоде. Логика использования мувингов очень простая и понятная. Сравнивая текущее состояние рынка с его историческим данными, можно понять и, с определенной долей вероятности, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

indikator-SMA

Методика расчета и интерпретация

Существует целое «семейство» Moving Average. Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям. Интерпретация и сигналы имеют идентичное значение.

Наиболее востребованными являются простые скользящие средние — это Simple Moving Average (SMA) и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average (EMA).

SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период. В расчет могут быть заложены другие параметры — цены открытия, максимальные или минимальные цены.

Таким образом трендовый индикатор moving average — это графическое отображение некоторой средней цены инструмента. Цифра возле обозначения индикатора — это выбранный период.

Если в настройках выбрана цена Close, то формула расчета SMA 14 выглядит таким образом:

Сумма цен закрытия за 14 часов (дней или любых других единичных периодов) / количество периодов (в данном случае 14).

Период выбирается в зависимости от таймфрейма. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21. В долгосрочной перспективе для идентификации основного движения применяют SMA больших периодов, наиболее часто выбирают значение 52, 100 или ma 200 индикатор.

taimfreimy

SMA 14 на часовом графике EURUSD

Скользящие средние применяются не только на ценовых графиках, а также графиках объемов и индикаторов.

MA-na-grafike-obema

МА на графике объема, фьючерс S&P 500 mini, D

Индикатор SMA наглядно отражает историю динамики средней цены инструмента. Сопоставляя ценовой график с линией индикатора, трейдер получает визуализированную информацию о текущей тенденции на рынке.

Цена располагается выше линии SMA — рынок имеет тенденцию к росту, превышая средние исторические значения. Цена ниже индикатора — очевидно, есть тенденция к снижению.

Направленная вверх скользящая средняя SMA показывает направление восходящего тренда. Угол наклона характеризует динамику и интенсивность трендового движения.

dinamika-trenda

Если скользящая направилась вниз, то в выбранном периоде есть тенденция к снижению.

padenie-trenda

Данный вид индикаторов имеет смысл использовать только при наличии трендового движения. В периоды флэта они формируют много ложных сигналов, поэтому их применение становится нецелесообразным.

Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов.

Moving Average используется, как самостоятельный инструмент или в различных комбинациях с другими МА и индикаторами.

Трейдеры используют сочетание скользящих средних разных периодов. Это позволяет более широко взглянуть на рынок и увидеть основные тенденции в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде на одном графике.

scolzachie-srednie

SMA скользящая средняя разных периодов на графике валютной пары EURUSD

Сигналы индикатора SMA

Применение СМА направлено на выявление текущей тенденции, дает возможность идентифицировать момент слома тенденции и зарождение нового тренда.

Взаимное расположение ценового графика и линии индикатора определяет текущий тренд.

Если ценовой график находится под линией SMA, то это свидетельствует о том, что на рынке есть тенденция к снижению.

Для растущего тренда характерно расположение цен над линией скользящего среднего.

О смене тенденции сигнализирует пересечение ценой линии SMA. В случае, когда бар или свеча пересекли линию индикатора и закрылись за ней, формируется сигнал для открытия сделки. На этом свойстве индикатора базируются многие торговые стратегии.

Так, если свеча пересекает мувинг снизу вверх, можно говорить о том, что медвежье доминирование на рынке сменяется бычьим настроением, и формируется сигнал для покупок. Ситуация, когда бар или свеча закрываются ниже линии индикатора, то можно рассматривать продажи.

Индикатор Moving Average (Скользящая средняя): полное руководство

Время прочтения ≈ 20 минут Технический анализ развивался постепенно и в корреляции с вычислительными возможностями. Немалую роль сыграла также доступность торговой информации. Торговля на биржах ведется уже очень давно, но первые попытки анализировать график с помощью математики были предприняты лишь около 100 лет назад с публикацией теории Доу. Одним из первых средств анализа стал индикатор Скользящая средняя. Построенный на достаточно простом принципе. Он до сих пор остается самым популярным алгоритмом. Усреднение используют в трейдинге в различных вариантах. Многие сложные индикаторы используют в качестве основы скользящую среднюю.

Подписывайтесь на канал Торговые роботы Форекс на YouTube, чтобы не пропускать новые видео!

Введение

курс по трейдингу

Основное назначение такой средней заключается в анализе рынка в контексте направленного движения. Тренд – основа множества успешных стратегий. Но для их реализации необходимо убедиться в том, что рыночные условия соответствуют требуемым. Для этого используют Moving Average индикатор с различными настройками. Иногда они указаны в описании стратегии, в других случаях трейдер самостоятельно ищет оптимальные значения в зависимости от торгового инструмента, таймфрейма и своих целей. Средняя скользящая – индикатор универсальный, он может работать как основа для построения системы, но также нередко выполняет функции фильтрации рыночного состояния. Свое имя он получил за счет принципа расчета. Он вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Если визуально представлять индикатор, то он будет «скользить» по графику. В этой статье мы подготовили для вас полное описание индикатора, а также примеры использования в торговле. Ознакомившись с представленным материалом, вы в полной мере поймете принцип работы, основные нюансы использования, а также увидите возможности применения скользящей средней с другими индикаторами. В конце статьи мы приведем ответы на часто задаваемые вопросы и выделим типичные ошибки в работе с этим индикатором. Если пока не хватает опыта для использования индикаторов, вам поможет бесплатный курс, которые ознакомит вас с базовыми понятиями в трейдинге. Вы сразу же сможете применить знания на практике и усовершенствовать свою торговую стратегию. Обучение займет не более двух часов. Кликайте на баннер!

Описание индикатора скользящая средняя

Индикатор Moving Average

Начнем с того, что представляет собой этот индикатор. Cкользящая средняя является функцией, которая показывает усредненный показатель последовательности значений. Сразу перейдем к конкретному примеру, связанному с ценовыми графиками. Если у нас есть несколько цен за некоторый промежуток времени, мы можем рассчитать усредненное значение. Обычно это делается суммированием этих цен и делением на их количество. Почему средняя скользящая? Индикатор предполагает использование в расчетах только заданное число значений. Если у нас добавляется новая цена, мы исключаем из расчетов самую первую. Таким образом, при постоянном добавлении новых значений у нас будет сохраняться линия индикатора, которая в каждый конкретный момент времени учитывает только определенное в настройках количество ценовых значений. Все это помогает делать прогноз насчет движения цены.
Всего можно выделить несколько типичных и наиболее распространенных методик вычисления средней, но при этом за прошедшие годы были разработаны десятки других вариантов. Некоторые из них используются трейдерами, но большая часть не нашла применения. Перечислим наиболее популярные:

  • простая скользящая средняя как основа (SMA);
  • экспоненциальная скользящая средняя – индикатор с более сложной системой учета веса каждой цены (EMA);
  • линейно-взвешенная скользящая средняя, является разновидностью предыдущего типа (LWMA);
  • взвешенная скользящая средняя, общий тип мувингов с распределением (WMA).

Независимо от того, какую скользящую среднюю мы используем, она в любом случае рассчитывается как усредненное значение. Однако, на графике эти индикаторы могут существенно отличаться друг от друга, положение линии относительно цены зависит от метода расчета.

Метод расчета построения Moving Average

Для того, чтобы понимать разницу и применимость в тех или иных условиях каждого из типов, рекомендуется ознакомиться с общим алгоритмом вычисления. Мы не будем перегружать вас формулами, а просто дадим описание каждого из вариантов вычисления.

Simple Moving Average (SMA)

Простейший вариант, предполагающий использование среднего арифметического. Индикатор суммирует ценовые значения, а после этого делит полученную величину на количество этих значений. Основной особенностью можно назвать плавное движение такой линии, каждая из участвующих в расчете цен имеет значение.

Взвешенные скользящие средние (WMA)

Допустим, трейдера не очень интересует, что было с ценой несколько дней назад, он уделяет внимание текущему состоянию рынка. В этом случае разумно использовать алгоритм, который придает большее значение последним ценам, которые ближе к текущей. Это общая группа мувингов, в которой индикатор скользящая средняя учитывает вест каждого значения в общей формуле.

Exponential Moving Average (EMA)

Частный случай WMA, но при этом он является одним из самых распространенных. В этом алгоритме вес распределяется экспоненциально, от самых первых значений к самым свежим. Простыми словами, старые цены имеют меньший вес, он нарастает по экспоненте и достигает максимума при приближении к текущей цене. Это самый популярный вариант. О нем подробнее поговорим дальше.

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Удобная и эффективная взвешенная скользящая средняя, в которой распределение веса происходит линейно. Это означает, что вес каждой цены растет плавно, от старых значений к более новым. Одна из наиболее часто используемых трейдерами скользящих средних.

скользящие средние

Экспоненциальная скользящая средняя – самая востребованная среди трейдеров

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA) лучше всего подходирт для прогнозирования на форекс. Данная MA считается многими трейдерами наиболее эффективной. Дело в том, что в данном варианте большее значение уделяется последним данным. Поэтому она оперативно реагирует на изменение цены. Для этого в формулу добавляется константа сглаживания: K = 2 / (n +1), где n — количество периодов.

Позднее были созданы еще как минимум две модификации уже EMA. Это двойная скользящая средняя (Double exponential moving average, DEMA) и тройная скользящая средняя (Tripple exponential moving average, TEMA). Как понятно из названия, DEMA реагирует на изменение цены еще быстрее, чем EMA. Она рассчитывается путем удвоения EMA. Ну и тройная экспоненциальная скользящая средняя еще более чувствительная к изменению цены. Линия TEMA движется слишком близко к цене, поэтому ее следует применять с особой осторожностью. Данный индикатор может давать слишком большое количество ложных сигналов.

Одной из самых простых стратегий использования индикатора EMA является пересечение быстрых и медленных EMA. Если линия с меньшим периодом пересекает линию с большим периодом, то это сигнал на покупку. Если наоборот, то сигнал на продажу. Распространенными вариантами комбинаций периодов является 35 и 100. Для более консервативных трейдеров 100 и 200. Для более агрессивных 5 и 8 или 12 и 26.

Также распространены методы использования, как и в других скользящих средних. То есть EMA применяется в качестве уровней поддержки/сопротивления (особенно круглые значения периодов), уровней stop loss и take profit. Но в основном для определения рыночного тренда (если цена выше индикатора, то тренд восходящий, а если ниже, то нисходящий.)

EMA, как и другие скользящие средние, часто используется совместно с другими индикаторами в торговых стратегиях. Одной из наиболее известных является EMA + RSI + Parabolic SAR. Для торговли по ней нам понадобится два таймфрейма. Это могут быть D1/H4, H4/H1, H1/M15. Также нужны EMA 7 и EMA 21. И индикатор Parabolic SAR для дополнительной фильтрации.

Правила для покупки: на старшем таймфрейме цена выходит из бокового тренда и обновляет локальный максимум, EMA 7 (черная) пересекает EMA 21 (синяя) снизу вверх. При этом точки Parabolic SAR находятся под ценой. На младшем таймфрейме ждем корректировки цены, где RSI должна опуститься ниже уровня 50 (реже 30). При этом точки Parabolic SAR находятся снизу. После этого можно открывать сделку на покупку. Также точки Parabolic SAR могут служить уровнем stop loss.

Старший таймфрейм

Младший

Правила для продажи: На старшем таймфрейме цена выходит из бокового тренда и обновляет локальный минимум, EMA 7 пересекает EMA 21 сверху вниз. При этом точки Parabolic SAR находятся над ценой. На младшем таймфрейме ждем корректировки цены, где RSI должна подняться выше уровня 50 (реже 70). При этом точки Parabolic SAR находятся сверху. После этого можно открывать сделку на продажу.

Установка и настройка скользящей средней

Правильная установка и настройка любого индикатора делает его использование максимально эффективным, а сигналы, которые он дает – более точными. На примере популярной платформы TradingView разберем установку и настройку скользящих средних значений.

Для установки и использования скользящей средней в терминале нужно перейти в раздел «Индикаторы»:

  • открываем сайт TradingView;
  • выбираем нужный актив и таймфрейм;

    Настройка терминала для подключения МА
  • Нажимаем на вкладку «Индикаторы». В поиск вводим «скользящее среднее». Кликаем по нему.

Выбор скользящего среднего в терминале TradingView

  • На графике отобразится MA (Moving Average) c длиной 9 (период формирования – 9 свечей).

Moving Average на графике

Настройка индикатора

Для того, чтобы построить скользящую среднюю, нужно нажать на шестеренку. В выпадающей таблице можно ввести нужную длину, а также настроить стиль отображения.

Изменение периода скользящей средней

Обратите внимание, как важно правильно построить MA. Далее можно полноценно задействовать индикатор в торговле и находить и фильтровать сигналы.

Moving average индикатор: как пользоваться

Поскольку скользящая средняя – индикатор, работающий по заданному алгоритму, его можно использовать в различных программных решениях. Он предлагается практически во всех терминалах по умолчанию, то есть, входит в базовый набор индикаторов. То же самое можно сказать и о веб-платформах для анализа. Скользящие средние представлены везде, причем зачастую в большом количестве вариантов вычисления. Если говорить о торговом терминале Metatrader, то в нем скользящая средняя находится в разделе трендовых индикаторов. После добавления на график трейдеру будет предложено настроить индикатор. Отметим, что можно добавлять столько мувингов, сколько требуется. К тому же, существуют многочисленные пользовательские разработки, которые состоят из нескольких мувингов и облегчают работу с ними. Но в этом случае такой индикатор скользящая средняя с модификациями необходимо скачать и добавить в папку индикаторов. После этого он появится в специальном разделе “Пользовательские”.
Теперь рассмотрим параметры, которыми располагает скользящая средняя. Индикатор, настройка которого предполагает всего несколько пунктов, выглядит следующим образом:

  • период. Главный параметр, определяющий количество ценовых значений, которые алгоритм возьмет в расчет;
  • применение. Определяет, какие именно цены индикатор будет учитывать. Например, цены закрытия (самый распространенный вариант) или среднее значение свечи (High+Low)/2;
  • тип скользящей средней. Здесь выбираем из описанных выше методов вычисления MA.

окошко настроек

Также трейдерам доступно изменение внешнего вида индикатора. Можно задать толщину и тип линии, цвет. Это особенно актуально при использовании сразу нескольких индикаторов на графике. Необходимо сделать предоставляемую ими информацию наглядной и легко воспринимаемой. Для этого потребуется цветовая настройка каждого индикатора.

Торговые сигналы на основе скользящих средних

Поскольку МА индикатор является одной из первых разработок в анализе, она активно применялась в торговле на протяжении многих десятилетий. На сегодняшний день вряд ли есть более популярный алгоритм оценки рынка. Скользящая средняя чаще всего используется в 4 основных направлениях, о которых мы расскажем далее.

Трендовый анализ

Базовая функция скользящей средней, которая заключается в определении тренда. Здесь нет ничего сложного, опишем три основных варианта:

  • линия МА поднимается вверх, это сигнализирует о бычьем тренде на данный момент;
  • линия опускается – медвежий тренд;
  • горизонтальное движение линии свидетельствует об отсутствии тренда.

тренды

Важно помнить, что все перечисленное используется в торговле с поправкой на тот факт, что индикатор скользящая средняя запаздывает. Чтобы среднее значение начало изменяться, необходимо существенное изменение последних цен или же продолжительное изменение. Только тогда скользящая средняя сменит свое направление.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Распространенный прием в трейдинге. Если внимательно подойти к вопросу, то можно подобрать такой период, что скользящая средняя станет опорой для тренда. У нас получается динамическое сопротивление или поддержка. Коррекции будут заканчиваться либо на самой линии, либо в области около нее. Это очень удобно для реализации торговли пирамидой, когда на каждой такой коррекции трейдер добавляет объем. Предыдущие ордера, открытые по такой системе, переводятся в безубыток. После того, как цена пробивает такую скользящую среднюю, можно выходить из позиций, тренд считается сломленным в рамках работы с МА.

Сигналы для входа и выхода

Пересечения скользящей средней с графиком или же нескольких МА с разными периодами можно рассматривать как сигналы для открытия позиции. Поскольку мувинг использует усреднение, он всегда отстает от цены в рамках тренда. Но если он пересекается с графиком, можно ожидать смену тренда. По такому же принципу действует и пересечение самих МА. Меньший период предполагает меньшую удаленность от графика, дополнительным сигналом будет пересечение медленной МА.

пересечение графика

Использование в комбинации с другими индикаторами

Трейдеры часто комбинируют индикатор скользящая средняя с другими или между собой. Основная идея такого метода заключается в фильтрации сигналов. Если мы дополним скользящую среднюю Стохастиком, то получим эффективное средство для определения точек окончания коррекций на тренде. Это позволит брать большее количество пунктов в рамках движения, либо наращивать объем и выходить из рынка после сигнала о смене тренда.

Методы применения Moving Average в торговле

Как мы отметили выше, индикатор скользящая средняя имеет довольно широкую область применения. Этот алгоритм чаще всего используется как дополнительный инструмент, но есть также стратегии, использующие, например, две скользящие средние. Индикатор в этом случае добавляется на график в двух экземплярах и на основании этих линий поступают торговые сигналы. Рассмотрение стратегий начнем именно с такой комбинации.

Кроссовые стратегии

Такое название образовано от английского глагола cross – пересекать. Если мы добавим на график два индикатора MA с разными периодами, то увидим периодическое пересечение линий. Это же относится и к разным типам линий. То есть, простая MA и экспоненциальная тоже будут пересекаться из-за того, что по-разному вычисляются и реагируют на изменение цены в данный момент. Однако, чаще всего применяется разный период. Образуются типичные сигналы:

  • золотой крест. Скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом снизу вверх. Это означает, что рынок растет как минимум в краткосрочной перспективе, формируется сигнал на покупку;
  • смертный крест. Противоположный сигнал – быстрая МА пересекает медленную и оказывается ниже. Это рассматривается как сигнал на продажу.

сигналы

Разумеется, все зависит от выбранного таймфрейма и периодов. Обычно используется М5 и выше, а в отношении периодов можно отметить актуальность разницы в 1,5-2,5 раза. То есть, если у нас одна МА с периодом 20, то вторую разумно брать с периодом в диапазоне 30-50. Для простоты работы можно использовать индикатор пересечения скользящих средних с алертом, так трейдер не пропустит сигнал. Обычно применяется при работе с большим количеством торговых инструментов.

Противотрендовые стратегии

Цена постоянно колеблется и редко можно увидеть движение совсем без откатов. Особенно, если говорить про таймфреймы от часового и выше. Поэтому, скользящую среднюю часто используют вместе с другими индикаторами для контртрендовой торговли:

  • МА и Bollinger Bands. Распространенная комбинация, которая позволяет определять основное направление рынка с помощью мувинга (кстати, в BB также есть мувинг – срединная линия индикатора) и вместе с этим видеть примерные границы колебаний и область потенциального разворота. Допустим, рынок растет и полосы Боллинджера начали расширяться. У верхней границы индикатора можно продавать с коротким стопом после того, как цена начала разворачиваться вниз. Для медвежьего рынка, соответственно, все будет наоборот.
  • MA и RSI. Еще одна популярная пара индикаторов. Мувинг у нас все также оценивает основной тренд, а индекс относительной силы нужен для поиска разворота на коррекцию из областей перекупленности или перепроданности. Теперь на пример медвежьего рынка – индикатор скользящая средняя направлен вниз, цена начала разворачиваться, когда RSI в перепроданности. Это сигнал к покупке. Для бычьего рынка все наоборот.

тренд скользящей

Торговля против основного тренда достаточно рискованна, необходимо обладать опытом и умением соблюдать правила управления рисками. Манименеджмент просто необходим в контртрендовой торговле. В связи с этим, новичкам лучше воздержаться от торговли против главного направления на рынке.

Мультифреймовые стратегии

Оценка рынка на различных периодах графика считается очень эффективной системой оценки тренда и применяется для получения актуальных сигналов. Как известно, на каждом таймфрейме может быть свой тренд. Обычно в качестве основного ориентира берут Д1, но также можно работать и с Н4. Мультифреймовая стратегия строится на анализе сразу двух графиков, но которые добавлены мувинги. Выделим наиболее популярные пары:

В чем заключается суть такой стратегии? Все достаточно просто – мы смотрим тренд на старшем графике, определяем его как основной. После этого ждем коррекцию, которую увидим на графике с меньшим фреймом. Например, на Н4 рынок растет, а вот М15 показывает медвежий тренд. Это обычная коррекция в рамках крупного тренда. Задача трейдера – дождаться момента окончания этого медвежьего тренда на М15 и войти на покупку. Таким образом удается поймать оптимальную точку входа, которую на простом графике Н4 выявить попросту невозможно. Отметим, что важна существенная разница в таймфреймах. То есть, не стоит брать Н1 и М30 или Н8 и Н4.

медвежий тренд

фазы роста

Оптимизация использования скользящих средних

Как и любой другой алгоритм, средняя скользящая – индикатор, который требует настройки и имеет множество параметров. Каждый из них может оказать существенное влияние на результат работы. Далее мы расскажем о возможностях оптимизации и повышения эффективности МА как средства анализа.

Выбор оптимального периода

Это очень важный момент, который необходимо учитывать. Слишком длинный период приведет к запаздываниям сигналов, а слишком короткий провоцирует появление ложных. Для каждого торгового инструмента и таймфрейма необходимо подбирать оптимальные значения. К сожалению, универсального решения нет и трейдер должен выявлять такие значения самостоятельно. Так происходит из-за того, что рынок постоянно меняется, находится в разных состояниях. Единственное, что можно выделить, так это индикатор 200 скользящая средняя. Название говорит само за себя, это мувинг с большим периодом 200, который чаще всего используют на дневном периоде. Также популярны МА100 и МА150. Но, повторим, это актуально для крупных фреймов.

простая скользящая

Модификации и адаптивные методы

Первыми модификациями простой скользящей средней были изменения алгоритма вычисления. Но после начала эпохи онлайн трейдинга и развития компьютеров аналитики и простые трейдеры-энтузиасты начали создавать различные версии индикатора. Чаще всего в них закладывается какая-либо функция, например, индикатор пересечения скользящих средних после экстремума ZigZag, либо же целая группа мувингов с разными периодами. Сигналы формируются через расхождения и пересечения таких скользящих средних. На данный момент насчитываются сотни различных вариаций МА. Можно скачать и установить ту, которая отвечает конкретному запросу трейдера. Алерты, мультифреймовый анализ, комбинации с другими индикаторами – все это можно найти при желании.

Учет волатильности и ликвидности

Важнейший аспект, который значительно повысит эффективность работы со скользящей средней. Если торговля ведется на низколиквидном инструменте, то в этом случае рекомендуется:

  • использовать крупные таймфреймы;
  • ставить больший период МА.

сглаживание волатильности

Волатильность также имеет значение. Взвешенные скользящие средние гораздо лучше и динамичнее реагируют на быстрые изменения цены здесь и сейчас, поэтому, такой вид МА будет актуальнее на волатильных торговых инструментах. Да и в целом на рынках в период высокой волатильности.

Разработка собственной стратегии

На основании описанных выше торговых сигналов трейдер может самостоятельно разрабатывать торговый алгоритм. Для этого нужно провести тесты на истории, подобрать оптимальные значения периодов, разработать правила входа и выхода. Дополнительным фактором может стать применение других индикаторов для фильтрации сигналов, которые получаются в рамках системы. Нередко бывает так, что дополнив индикатор скользящая средняя осциллятором, получим гораздо более высокую эффективность стратегии. Количество сигналов сократится, повысится их качество.

Cкользящие средние: примеры использования в различных торговых ситуациях

Теперь рассмотрим работу индикатора непосредственно на самих графиках. Мы подобрали типичные ситуации, в которых получаются универсальные сигналы скользящей средней. Они дадут общее понимание и позволят найти такие же сигналы на истории.

Пример использования SMA для определения тренда

Простейший сигнал, который можно назвать самым распространенным в рамках торговли и применения МА.

тренды

Пример использования EMA для выявления сигналов входа и выхода

Цена начинает движение вверх, формируется тренд. Пересечение графиком линии индикатора дает сигнал на покупку. Выход из сделки при обратном сигнале.

график

Пример применения WMA для определения уровней поддержки и сопротивления

При правильно подобранном периоде индикатор становится динамической поддержкой на бычьем тренде и динамическим сопротивлением на медвежьем.

цена отбивается

Часто задаваемые вопросы

Чтобы лучше понимать трейдинг по скользящим средним, рекомендуется изучить типичные торговые ситуации, формирование сигналов и наиболее распространенные методы работы с МА. Ниже мы представили часто задаваемые вопросы касательно торговли, в которой используется средняя скользящая. Индикатор достаточно прост, но у трейдеров нередко возникают вопросы. Итак, ответим на самые распространенные.

Можно ли торговать с использованием одного лишь индикатора Moving Average?

Да, индикатор самодостаточный и способен генерировать сигналы. Как вариант можно рассмотреть стратегию на пересечении двух и более скользящих средних.

Какие периоды лучше выбирать?

Универсального ответа на этот вопрос нет. Периоды необходимо подбирать под каждый конкретный торговый инструмент, а также учитывать таймфрейм. Есть стратегии с применением МА5, а есть и такие, где используется МА80.

Есть ли индикаторы, в которых уже две Moving Average?

Да, таких индикаторов много. Есть MACD и Stochastic из категории осцилляторов, а также Envelopes – конверт из скользящих средних.

Как мне добавить MA на график в Metatrader?

Нужно открыть список индикатор через соответствующую кнопку на панели инструментов, далее в категории трендовых будет Moving Average.

В чем разница между SMA и EMA?

Первая скользящая средняя просто суммирует ценовые значения и делит на их количество, а в EMA применяется распределение значений по весу. Она более чувствительная к текущим колебаниям.

Можно ли применять стратегии с МА на фондовом рынке?

Индикатор скользящая средняя годится для работы на любых рынках, в том числе и криптовалютном.

Преимущества и недостатки индикатора Moving Average

К сожалению, на рынке просто не существует универсального индикатора, который мог бы давать исключительно точные сигналы. Каждый алгоритм обладает своими сильными и слабыми сторонами. Индикатор скользящая средняя не является исключением. К преимуществам алгоритма принято относить следующее:

  • простота метода. Усреднение используется в огромном количестве статистических расчетов, это же касается и торговли на финансовых рынках;
  • наглядность сигналов. Индикатор представлен в виде линии, трейдер оценивает ее положение относительно графика или других индикаторов, а также направление движения;
  • универсальность. Скользящие средние работают практически на любых торговых инструментах и таймфреймах. Правда, малые периоды дают много ложных сигналов;
  • возможность работы с другими индикаторами. И мы говорим не о комбинациях, а о том, что скользящую среднюю можно наложить, например, на ATR.

Есть и минусы индикатора, о которых также стоит упомянуть. Чаще всего в отзывах практикующих трейдеров встречаются такие претензии к индикатору:

  • запаздывание. Действительно, сигнал поступает спустя некоторое время в зависимости от выбранного периода;
  • необходимость фильтрации сигналов. Это в большей степени актуально для бокового тренда, необходимо просто переходить на более крупные периоды;
  • требования по настройке для каждого конкретного инструмента и фрейма. В этом случае можем посоветовать работать с MA100, MA150 и MA200. Эти значения универсальны и хорошо себя показывают на крупных периодах.

В целом, преимущества заметно перевешивают недостатки. Трейдерам необходимо постоянно работать с настройкой, это отнимает время. Но вместе с этим, при правильно подобранных параметрах можно получить отличные результаты. Также мы рекомендуем пробовать комбинации с другими индикаторами, это в большинстве случаев повышает эффективность торговой системы. После изучения алгоритма работы скользящих средних можно переходить к индикаторам, которые на них основаны, например, MACD и Stochastic.

Подводя итог, можно отметить высокую универсальность и эффективность индикатора. Он имеет простой алгоритм вычисления, но при этом способен предоставить много полезной информации, помочь в определении тренда и дать хорошие точки входа или выхода из позиции. Скользящую среднюю могут применять и новички, нужно лишь внимательно прочитать все то, что мы изложили выше, вникнуть в каждую деталь индикатора. Скользящие средние используются очень давно, были и ярые критики этого индикатора. Но он как был самым популярным, так и остается на протяжении вот уже почти целого века. После полного изучения и знакомства а МА на реальных графиках, рекомендуем изучать более сложные индикаторы. Если вы знаете, как работает Moving Average, понять алгоритм того же Bollinger Bands будет намного проще.

курс по трейдингу

А еще проще записаться на наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих», где вы понятно и структурировано получите самую необходимую информацию и сможете начать торговать уже во время обучения.

Индикатор SMA

Ежедневно на валютной бирже Форекс появляются новые советники, индикаторы и торговые роботы. В погоне за прибылью трейдеры ищут универсальные методы анализа рынка. Однако сложность торговой системы еще не значит её эффективность.

Вашему вниманию – один из наиболее универсальных, простых и широко используемых технических индикаторов – Simple Moving Average, или SMA. Именно совместная работа скользящих увеличивает ваш депозит, сокращая число убыточных сделок. Благодаря лёгкости построения, свойственной SMA, скользящие используются в большинстве торговых систем, следующих за трендом.

Жмите кнопку «изучить» , чтобы узнать еще больше о самом популярном индикаторе Форекс!

sma индикатор как пользоваться

Несмотря на огромное количество технических индикаторов Форекс для работы с валютными парами и прочими финансовыми инструментами, наверняка нет тех трейдеров, даже среди новичков, кто не знает про индикатор скользящая средняя. На сегодняшний день этот индикатор является самым популярным и самым применяемым. К нему обращаются сторонники самых различных концепций и используют в своей торговле даже приверженцы уровневых стратегий или фигур технического анализа, поскольку индикатор SMA является универсальным и многогранным.

Индикатор SMA или Simple Moving Average – является базовым представителем семейства индикаторов, которые носят название скользящие средние. Индикатор показывает средний уровень направления движения цены за выбранный период времени. Выглядит индикатор как линия, которая на определённом отклонении следит за графиком цены. На самом деле индикатор SMA отображает среднее значения цен за последние несколько периодов, что является очень важным показателем, поскольку по одной из теории технического и фундаментального анализа цена всегда стремится к возврату на предыдущие усреднённые значения.

Порядок расчета в индикаторе SMA

SMA или простая скользящая средняя рассчитывается путем вычисления средней цены от суммы определённого количества значений цен по данному инструменту трейдера за прошедшие периоды. Как и большая часть индикаторов, чаще всего SMA берёт в расчет цены закрытия в инструменте от выбранного таймфрейма. В настройках SMA индикатора можно изменить этот параметр, но об этом будет несколько позже по тексту.

В качестве примера возьмем расчет индикатора на 5-минутном графике валютной пары с установленным периодом 20. В таком случае, индикатор SMA суммирует цены закрытия 20 последних 5-минутных свечей и делит полученный результат на 20.

SMA = SUMM (I (close), N)/N;

где SUMM – суммирование, I (close) – уровень закрытия периода, N – количество периодов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору SMA» и освоить инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Подобный перерасчет выполняется с закрытием каждого периода, то есть после закрытия 5-минутной свечи для определения последующего значения SMA выполняется перерасчет уже со значением последней японской свечи.

Таким образом, формируется средний ценовой показатель, который используется для определения отклонений в цене. Простая скользящая средняя фильтрует значения цены без учета резких всплесков и импульсов, что позволяет эффективно определить рыночную фазу. Таким образом, одно из свойств скользящей средней – отображение плавной тенденции без учета хаотичных всплесков. Но это далеко не единственной свойство индикатора SMA и его возможности, а также применение куда обширнее. Как пользоваться индикатором SMA и также как правильно настроить SMA индикатор вы узнаете в последующих частях данной статьи.

Возможности индикатора SMA

Не зря индикатор SMA обладает такой огромной популярностью. В его концепцию заложено множество полезных функций и возможностей, что позволяет улучшить торговый процесс и минимизировать ошибки. В целом простой по структуре и параметрам индикатор обеспечивает чуть ли не самые лучшие показатели фильтрации. Рассмотрим в деталях все возможности как пользоваться индикатором SMA.

  • Обнаружение тренда – взглянув на линию скользящей средней можно без проблем оценить направление текущей линии тренда. В какую сторону направлена линия, в том направлении и движется тренд. Необходимо лишь правильно варьировать периодом индикатора.
  • Определение флета. Индикатор SMA один из немногих может дать сигнал о начале бокового движения. Это очень полезная возможность, учитывая совсем другие правила игры и механизмы торговли в боковом движении.
  • Подтверждение тренда – в этом случае индикатор SMA применяется как сопутствующий во многих ручных и автоматизированных торговых стратегиях в качестве фильтра.
  • Прогноз разворотов цены. Данная возможность является одной из самых популярных среди тех, кто торгует по скользящим средним. Использование нескольких МА с различными периодами может предсказывать высокую вероятность разворота пересечением быстрых и медленных скользящих.
  • Подтверждение перелома тренда. При пересечении ценой медленной скользящей средней считается первым и достаточно надежным сигналом перелома тренда.
  • Определение точки входа. Существует множество вариаций использования скользящих средних, при которых с высокой точностью получают сигналы на вход в позицию и постановку стоп лосса.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору SMA» и освоить инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Настройки индикатора SMA

Прежде чем осуществлять торговлю по индикатору SMA, необходимо уточнить, как пользоваться индикатором SMA в плане конфигураций. Индикатор скользящих средних очень прост в применении, поэтому в его опциях не так уж и много параметров.

Период. Указывается временной интервал, выраженный в количестве свечей или баров на текущем таймфрейме. Другими словами если вы установили график с таймфреймом в 5 минут и опцию для SMA период 48, тогда средняя цена будет рассчитываться за последние 240 минут или 4 часа. Про правилам технического анализа Форекс не рекомендуется использовать скользящую среднюю с периодом меньше 5.

Цена расчета. Указывается, какой из 4 типов ценового показателя будет браться в расчет индикатором – HLOC.

  • Close – цена закрытия – самый популярный метод расчета.
  • Open – цена открытия.
  • High – максимум в единице периода.
  • Low – минимум в единице периода.

В качестве единицы периода подразумевается одна свеча или одни бар выбранного таймфрейма. Скользящие средние, построенные на основе показателей максимумов или минимумов используются в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Виды скользящих средних

Также в настройках индикатора MA может быть изменение типа скользящей средней. Типы скользящих средних делятся на множество вариантов исходя из методологии расчета.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору SMA» и освоить инструмент в несколько простых шагов Изучить »

  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя рассчитывается как средняя от суммы периодов. Основным минусом простой СС считают равнозначный вес всему периоду, вследствие чего отображение наиболее значимых ситуаций происходит с некоторым опозданием.
  • Индикатор WMA (Weighted Moving Average) – средневзвешенная скользящая средняя аналогично рассчитывается средняя по сумме значений за выбранный период, однако перевес отдаётся именно последним значениям. Именно по этой причине взвешенная СС более точно отображает последние события, что особенно важно для быстрых таймфреймов, например М5, М15.
  • Индикатор EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальная скользящая средняя, также как и взвешенная придаёт последним периодам более выраженное превосходство, но в несколько меньшей мере. Поэтому экспоненциальная скользящая является оптимальным соотношением между средним скользящим на истории и приоритетом последних данных.

Преимущества и недостатки индикатора SMA

Изучив механизм работы и основные составляющие индикатора, можно обозначить его основные плюсы и минусы.

Недостатки

  1. Чем меньше период, тем больше ложных пробоев.
  2. Не рекомендуется применение в самостоятельном виде.
  3. Имеется запаздывание торговых сигналов.
  4. Достаточно субъективные показатели.

Достоинства

  1. Легкий и простой инструмент для новичков.
  2. Отличный вариант в качестве фильтра к основной ТС.
  3. Удачно и легко вписывается в автоматические торговые системы.
  4. Отлично отображает тенденции и формирует несколько классов различных сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору SMA» и освоить инструмент в несколько простых шагов Изучить »

В целом, как и по всем другим инструментам технического анализа, индикатор SMA обладает как преимуществами, так и недостатками и не обеспечивает 100% гарантию исполнения сигналов. Но в виду простоты и легкости применения считается одним из самых лучших инструментов в своём роде.

Простая стратегия на базе индикатора SMA

Рассмотрим простейшую торговую стратегию, c которой можно осуществлять торговлю по индикатору SMA.

Стратегия имеет название «быстрая SMA» и использует в своем арсенале две скользящие средние SMA с периодами 5 и 60. Для улучшенной интерпретации и анализа задайте быстрой скользящей средней (5-SMA) красный цвет, а медленной линии 60-SMA зеленый цвет.

Для торговли используем самые популярные и ликвидные валютные пары, например евро/доллар или доллар/йена.

Сигнал на покупку формируется в тот момент, когда цена и быстрая скользящая средняя пересекают медленную скользящую среднюю снизу вверх и несколько свечей закрываются выше главной линии. В таком случае можно открывать сделку в бай, а стоп установить за ближайший минимум на графике перед точкой входа.

Сигнал на продажу появляется тогда, как цена и быстрая SMA с периодом 5 пересекает SMA с периодом 60 сверху вниз. В таком случае мы рассчитываем на смену тенденции и входим в короткую позицию со стопом за ближайший максимум перед точкой входа.

Для минимизации ложных точек можно входить только по направлению тренда на старшем периоде и использовать дополнительно индикатор осциллятора.

Как пользоваться индикатором SMA Simple Moving Average?

Эта стратегия с индикатором Moving Average по описанию может показаться сложной, но на практике она очень простая. Точно так же, как и для предыдущей, только в этот раз роль вспомогательного индикатора будет играть короткий MA, а не длинный. Длинный индикатор будет подсказывать, в какую сторону открывать сделки, а короткий — когда это делать. Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере.

  1. Это самый первый инструмент в техническом анализе, с которым на всех трейдерских курсах учат работать новичков.
  2. Верхняя граница – скользящая средняя +2 стандартных отклонения.
  3. Но для графиков внутри дня SMA будет очень медлительной и запоздалой.
  4. Сглаженная скользящая средняя (SMMA) – это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.

Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые “сколотили” себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе. В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

На самом деле, никакого «секретного ингредиента» нет. Чтобы определить, как настроить Moving Average оптимально, достаточно простым перебором найти подходящий период. Меняйте значения периода, пока не добьетесь подходящего результата. Чем больший период вы установите, тем реже цена будет пересекать индикатор. Индикаторы с большим периодом трейдеры называют длинными.

По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения. Скользящие средние могут применяться в качестве независимого финансового инструмента, так и в комплексе с другими трендовыми индикаторами или с осцилляторами. Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют moving average индикатор как пользоваться совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли. В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

Получается так, что экспоненциальная скользящая средняя более быстрая и восприимчивая к последним рыночным тенденциям и свой упор делает на последние бары. Итак, с помощью индикатора вы сможете распознать тренд и торговать в нем. На графике Moving Average выглядит, как простая волнистая линия, отражающая колебания цен и демонстрирующая тренды. Внешний вид графика будет зависеть от того, как настроить Moving Average.

На практике — был бы убыток за счет комиссий и проскальзываний. В общем случае аналитики предлагают применять следующую формулу для расчета идеальной скользящей средней — (Длина цикла +1)/2. На график мы добавили красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. Перед применением МА на реальных счетах новичкам следует наработать практические навыки с помощью виртуальных средств. В противном случае есть вероятность быстрой потери депозита.

Обзор настроек, дополнительное описание разновидностей MA, секреты использования индикатора

Во время бычьих трендов всегда появляется много рекламы и блогеров, продающих свою торговую система которая приносит сотни процентов в месяц. Но проблема заключается в том, что если ты заработал во время роста рынка, это не делает тебя гением. Заглянув в описание индикатора Moving Average и его настройки, вы могли заметить, что есть такой параметр, как «Уровни». Добавьте уровни в настройках, они находятся на второй вкладке. Часто трейдеры добавляют симметричные уровни сверху и снизу — для этого нужно ввести положительные и отрицательные числа, одинаковые по модулю. В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное. На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average. Сигналы на продажу можно рассматривать только тогда, когда быстрая SMA (5) вместе с ценой пересечёт зелёную с периодом 60 сверху вниз. Стоп-лосс мы выставляем за несколько пунктов ближайшего локального максимума цены. Единица периода – это одна свеча либо бар по выбранному таймфрейму.

Мастер-класс финансового консультанта TeleTRADE: рекомендуемые параметры MA для различных временных интервалов

Так давайте же рассмотрим простую стратегию на его основе. Инвесторы с лёгкостью могут использовать EMA в сочетании с другими торговыми индикаторами, к примеру, MACD, RSI и ADX. Чаще всего в крипто- и Форекс-трейдинге используются EMA на 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 дней. Трейдеры часто https://srp-trade.org/ настраивают EMA в соответствии со своим стилем торговли. Краткосрочные трейдеры предпочитают EMA на 12 и 26 дней, а EMA на 50 и 200 дней чаще используются долгосрочными инвесторами. Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

В середине индикатора расположена скользящая средняя с периодом 20. Верхняя граница – скользящая средняя +2 стандартных отклонения. Нижняя граница – скользящая средняя -2 стандартных отклонения. Здесь используется формула экспоненциальных скользящих средних.

Иными словами, как только закрывается пятиминутная свеча, для определения последующего значения индикатор SMA берёт в расчёт именно значение последней закрытой свечи. На графике выше показаны 50-дневная EMA (отмечена жёлтым) и 50-дневная SMA (отмечена зелёным). Можно видеть, что EMA быстрее реагирует на движения цены, чем SMA.

Индикатор Moving Average – это надежный и проверенный инструмент для работы с ценовыми графиками. Основанные на базе МА стратегии будут доступны для понимания даже начинающим трейдерам. Стоит сказать, что в сети можно найти ряд бесплатных торговых роботов, алгоритм которых основан на скользящей средней. Хороший советник на МА сможет зарабатывать в среднем 5-7% чистой прибыли в месяц, но подобные программы адаптированы только под классический трейдинг.

В чем состоит идея индикатора Moving Average

Пересечение уровня говорит о том, что тренд скоро развернется. Комбинация из индикатора и свечного анализа позволяет трейдеру защититься от ложных срабатываний. Так, на этом графике трейдер мог бы распознать ложные сигналы, анализируя фигуры свечей. Нетрудно заметить, что отрезки 2–3 и 4–6 выдают ложные сигналы, трейдер может потерпеть небольшие убытки из-за срабатывания индикатора. Однако более длительные тренды, выявленные индикатором, позволяют с лихвой покрыть этот ущерб.

Разворот на рост будет или резким, или сопровождаться… Для применения этой стратегии трейдер настраивает два индикатора — у одного настраивается длинный период, а у второго — короткий. Рассмотрим эту стратегию на основе индикатора Moving Average по описанию, а затем на графике. Как только индикатор станет линией поддержки и сопротивления, как на графике-примере, оставляйте значение и работайте с ним. Трейдер может самостоятельно указывать, за какое время ему нужно рассчитать скользящее среднее. Чтобы успешно торговать с помощью этого индикатора, нужно хорошо понимать, как настроить Moving Average для каждого конкретного случая.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *