Что такое el в кредитовании
Перейти к содержимому

Что такое el в кредитовании

  • автор:

Что такое el в кредитовании

Введите необходимые значения и нажмите кнопку расчет.

В качестве примера приведен расчет параметров риска для кредитного требования к финансовой организации объемом 100 млн руб. (EAD = 100) на срок 5 лет (M = 5), уровнем потерь при дефолте 45% (LGD = 0,45) и вероятностью дефолта 5% (PD = 0,05).
Величина ожидаемых потерь будет равна 2,25 млн руб., а величина кредитного риска 31,512 млн руб.

Результаты расчётов:

КРП = 190,491
EL = 2,250
UL = 14,377
Промежуточные результаты расчётов:
Кпвр = 1,797088
R = 0,129850
b(PD) = 0,079878

Методика расчета величины кредитного риска

(согласно Положению Банка России от 6.08.2015 г. №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе Внутренних рейтингов»)

1. Расчет кредитного риска для всех кредитных требований, за исключением приобретенной дебиторской задолженности:

Величина кредитного риска рассчитывается по формуле:

КРП = б * Кпвр * EAD,

где
КРП — величина кредитного риска,
б — поправочный коэффициент, б = 1,06,
Кпвр — коэффиент риска, рассчитанный на основе ПВР,
EAD (exposure at default) — величина кредитного требования, подверженная риску дефолта.

Величина ожидаемых потерь определяется по формуле:

EL = PD * LGD * EAD ,

где
EL — (expected losses) величина ожидаемых потерь (убытков),
PD — (probability of default) вероятность дефолта (в %),
LGD — (loss given default) уровень потерь при дефолте (в %).

2. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым организациям

Коэффициент риска для кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым организациям, по которым не произошел дефолт (PD ≠ 100%), рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент риска для расчета величины кредитного риска на основе ПВР

где
PD — (probability of default) вероятность дефолта заемщика на период в один год. Минимально возможное значение вероятности дефолта для кредитных требований к корпоративным заемщикам и финансовым организациям составляет 0,03%,
LGD — (loss given default) уровень потерь при дефолте,
M — (maturity) срок до погашения кредитного требования (в годах),
R — значение показателя корреляции, рассчитываемое по формуле:

Показатель корреляции

b(PD) — значение показателя корректировки на срок до погашения:

Показатель корректировки на срок до погашения

N(x) — функция стандартного нормального распределения,
N·¹(x) — обратная функция стандартного нормального распределения,
e x — экспоненциальная функция,
ln(x) — натуральный логарифм.

2.1. Для финансовых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется Банком России*, и финансовых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется зарубежными органами надзора, в случаях, когда сумма активов консолидированной группы, участником которой является указанная финансовая организация, на дату расчета больше трех триллионов рублей или равна трем триллионам рублей в рублевом эквиваленте, а также для нерегулируемых Банком России или органами надзора иностранных государств финансовых организаций вне зависимости от размера их активов показатель корреляции рассчитывается по формуле:

2.2. Значение показателя корреляции по кредитным требованиям к малым и средним предприятиям, отнесенным к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам, рассчитывается по формуле:

где S — годовой объем выручки заемщика за финансовый год, выраженный в миллионах рублей. В случае если годовой объем выручки менее 100 миллионов рублей, S принимается равным 100 миллионам рублей.

2.3. Значение показателя корреляции по кредитным требованиям специализированного кредитования, отнесенным к подклассу кредитных требований финансирования объектов недвижимости нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами, рассчитывается по формуле:

3. Расчет коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам

При расчете величины кредитного риска для кредитных требований к розничным заемщикам банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (PD, LGD, EAD). Минимально возможное значение вероятности дефолта (PD) для кредитных требований к розничным заемщикам составляет 0,03%.

Величина коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым не произошел дефолт (PD ≠ 100%), рассчитывается по формуле:

где R — показатель корреляции, значение которого установлено равным:

3.1. Для подкласса возобновляемых розничных кредитных требований — 0,04.

3.2. Для подкласса кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения — 0,15

3.3. Значение показателя корреляции для кредитных требований, отнесенных к подклассу прочих кредитных требований к розничным заемщикам, рассчитывается по формуле:

Перевод «el crédito» на русский

De esta manera, el crédito no será una carga para ti.

В таком случае кредит не будет для вас в тягость.

En caso contrario, tendrá que pagar el crédito con intereses.

В противном случае он обязан выплатить кредит с процентами.

Ahora mismo el crédito personal se está contrayendo.

На сегодняшний день частное кредитование набирает обороты.

Resaltó también la necesidad de incentivar el crédito en México.

Он подчеркнул необходимость развития кредитования в России.

Que te has adjudicado el crédito de todos sus logros.

И как ты приписывала себе в заслуги все его достижения.

Trump intenta llevarse el crédito por ello casi a diario.

И Трамп почти ежедневно пытается выдать это за свою заслугу.

Hoy poca gente no tiene detrás del alma ni el crédito único.

Сегодня мало кто не имеет за душой ни единого кредита.

Porque en ella es donde recibirá el depósito del dinero al aprobarse el crédito.

Ведь именно на нее вам будут зачислены деньги после одобрения кредита.

El núcleo de nuestra cultura de empresa es la honestidad y el crédito.

В основе нашей корпоративной культуры является честность и кредитам.

Debe suministrar luego los datos necesarios para el crédito bancario.

Тогда им нужно привести конкретные данные по банковским кредитам.

La crisis general motivó agudas dificultades monetarias y paralizó el crédito interno.

Всеобщий кризис повлек за собой острые денежные затруднения и парализовал внутренний кредит.

Pero el crédito de descuento de intercambio no es relevante.

Но дисконтный кредит обмена не имеет отношения к делу.

En cualquier situación, siempre debes darle el crédito al autor de la música.

В любой ситуации вы всегда должны давать кредиты автору музыки в своем описании.

Sólo otorgue el crédito al autor y al portal.

Только прошу дать кредит этому сайту и автору.

Sin este requisito no se hubiese obtenido el crédito.

Без соблюдения этого условия кредиты не были бы получены.

Si solicita el crédito a título personal. como persona natural.

В любом случае он берет кредит как физическое лицо.

Deberá devolver el crédito cuando haya finalizado sus estudios.

Вам необходимо будет выплатить кредит после окончания вашего обучения.

Y el crédito, pues ya se sabe lo que pasa.

С кредитами известно что сегодня творится.

En cualquier momento se puede amortizar total o parcialmente el crédito.

В любое время можно частично или полностью погасить кредит.

La empresa de automóviles ofrece el crédito al consumidor para comprar el auto.

Автомобильная компания предлагает потребительский кредит на покупку автомобиля.

Возможно неприемлемое содержание

Примеры предназначены только для помощи в переводе искомых слов и выражений в различных контекстах. Мы не выбираем и не утверждаем примеры, и они могут содержать неприемлемые слова или идеи. Пожалуйста, сообщайте нам о примерах, которые, на Ваш взгляд, необходимо исправить или удалить. Грубые или разговорные переводы обычно отмечены красным или оранжевым цветом.

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше примеров. Это просто и бесплатно

Ничего не найдено для этого значения.

Что такое el в кредитовании

4 min read
Nov 26, 2021

ELIN: Кредитование и заимствование в DeFi

Кредитование и заимствование в TradFi
В традиционных финансах большая часть заимствований и кредитов осуществляется через банки. Люди обращаются за заемными средствами и проходят обширную процедуру комплексной проверки в банках, в которой они оцениваются на предмет их кредитоспособности, финансового благополучия и будущей способности погашения ссуд. Ссуды чрезвычайно полезны, поскольку позволяют людям получить доступ к возможностям, которые в противном случае они не смогли бы себе позволить, но есть несколько проблем.

◘Плохая кредитная история может нанести непоправимый ущерб
◘Хищнические методы кредитования могут использовать в своих интересах определенных людей, которые никогда не смогут погасить
свои ссуды.
◘Банки действуют как посредники и устанавливают процентные ставки с нулевой прозрачностью для заемщиков; банки также берут большую часть процентных ставок, полученных от заемщиков, и возвращают минимум своим вкладчикам.
◘Люди часто используют активы, которые они не могут позволить себе потерять, в качестве залога, например, свои дома.

Кредитование и заимствование в DeFi
В децентрализованном финансировании кредитование и заимствование стало возможным благодаря использованию смарт-контрактов. Протоколы DeFi, такие как Umee, позволяют любому, у кого есть криптоактивы и подключение к Интернету, участвовать в кредитовании и заимствовании. Технология блокчейн и ее децентрализованный характер позволяют осуществлять кредитование и заимствование прозрачным, надежным, доступным, несанкционированным и эффективным образом; DeFi по сути позволяет пользователям криптографии быть собственными банками.

В DeFi:

◘Вкладчики, то есть кредиторы, обычно получают значительно более высокие проценты за депонированные активы по сравнению с традиционным банком.
◘Кредиторы могут вносить и снимать средства в любое время
◘Кредитные проверки заемщиков не проводятся.
◘Заемщики не облагаются обязательными периодическими платежами
◘Заемщики имеют возможность продолжать получать проценты по залогу, который они вносят.
◘Заемщики в настоящее время не могут использовать физические активы в качестве обеспечения по займам.
◘Процентные ставки обычно определяются алгоритмически на основе спроса и предложения.

Как это работает?
Когда пользователь DeFi делает депозит через такой протокол, как Umee, он добавляет ликвидность в пул, который используется другими заемщиками. Это означает, что вкладчики зарабатывают проценты по ссуде по своим вкладам и имеют возможность использовать эти депозиты в качестве обеспечения по ссуде, не жертвуя полученными процентами по ссуде.

Чтобы люди могли заимствовать активы без доверия, протоколы DeFi требуют от заемщиков предоставления залога в виде другого криптоактива. Чтобы гарантировать полную выплату ссуды и процентов, заемщики обычно должны предоставить залог с более высокой стоимостью, чем общая сумма, которую они могут занять.
После того, как пользователи DeFi внесут залог, они могут выбрать, какие активы они хотят взять в долг. Разные активы требуют разных уровней избыточного обеспечения для заимствования в зависимости от таких вещей, как профиль риска активов, историческая переменчивость цен, объем торгов и рыночная капитализация заемного актива.

Ожидается, что заемщики DeFi выплатят всю ссуду плюс проценты в виде заемного актива, чтобы выкупить залог. Не существует конкретной даты погашения ссуды и обязательных периодических выплат по процентам. Заемщики также могут выбрать частичное погашение ссуды, например, для сокращения своих позиций в нестабильных рыночных условиях. После того, как заемщики полностью погасили ссуду плюс причитающиеся проценты, они имеют возможность отозвать все свое обеспечение.

Когда заемщики DeFi берут ссуду, важно, чтобы они следили за состоянием своей позиции, иначе они рискуют быть ликвидированными. Многие протоколы будут использовать такие вещи, как отношения ссуды к стоимости, чтобы представить состояние ссуд. Соотношение ссуды к стоимости представляет собой стоимость заимствованного актива по отношению к стоимости депонированного обеспечения в терминах заимствованного актива. Если соотношение ссуды к стоимости заемщика превысит заранее установленный порог, они будут помечены для ликвидации.

Когда заемщики ликвидируются, активы, которые они предоставили в качестве обеспечения, продаются с аукциона со скидкой, так что они продаются мгновенно. Этот процесс используется для обеспечения полного погашения необеспеченных кредитов, особенно в периоды крайней переменчивости рынка. По этой причине ликвидируемые заемщики больше не могут отзывать свое обеспечение, выплачивая ссуду плюс проценты; вместо этого у них остается ссудная выручка, к которой они первоначально получили доступ через заимствования, без обязанности погашать.

Несколько шагов, которые заемщики могут предпринять, чтобы минимизировать свои шансы на ликвидацию, включают:

◘Заимствование меньших сумм по сравнению с предоставленным обеспечением
◘Внесение большего количества залога по мере того, как соотношение кредита к стоимости становится менее здоровым
◘Выплата платежей по кредиту по мере ухудшения соотношения ссуды к стоимости

В заключение, кредитование и заимствование DeFi дает несколько преимуществ по сравнению с традиционным кредитованием и заимствованием. Сначала это может показаться немного подавляющим, но я призываю вас поэкспериментировать с протоколами DeFi, такими как Umee, после запуска, чтобы лучше понять. Если вы новичок в криптовалюте, я рекомендую начать с относительно небольшой суммы денег и посмотреть, куда это вас приведет.

В будущих публикациях я объясню, как разные типы пользователей DeFi могут использовать эти протоколы в своих интересах. А пока ознакомьтесь с документацией Umee, чтобы узнать о преимуществах, которые Umee предоставит пользователям DeFi. Если у вас есть какие-либо вопросы по этой статье или предложения относительно будущих образовательных материалов, зайдите на Umee Discord и поделитесь своими мыслями!

О Umee
Umee — это центр децентрализованных финансов (DeFi), созданный для межсетевого взаимодействия между сетями. Для начала Umee создаст платформу межцепочного кредитования и заимствования между блокчейнами Ethereum и Cosmos.

Перевод «el préstamo» на русский

Lo principal es respetar todas condiciones y reembolsar el préstamo a tiempo.

Главное это соблюдать все условия договора и своевременно погашать кредит.

Por lo que el préstamo garantizado mal crédito le ahorrará dinero.

Так что ужасный кредит под залог кредита сэкономит вам деньги.

Después de esto el préstamo a Kiev fue suspendido.

После этого кредитование Киева было приостановлено.

No hay duda de que el préstamo de dinero es un negocio altamente competitivo.

Кредитование средств на самом деле является чрезвычайно конкурентоспособной фирмой.

Ello significa cambiar el préstamo de una a otra entidad.

Под ним понимается перенос кредита из одного учреждения в другое.

En este caso, el préstamo se asigna para una compra específica.

В этом случае кредит выделяется под конкретную покупку.

Usted paga por el préstamo, en función de su precio asequible.

Вы платите кредит в соответствии с его доступной ценой.

Te ayudamos a gestionar el préstamo y el bono.

Мы поможем в получении кредита и управлении.

La responsabilidad de pagar el préstamo recae en todos por igual.

Обязанность по выплате кредита ложится на всех равным образом.

Quedé sin trabajo y no puedo pagar el préstamo.

Я остался без работы и не могу выплачивать кредит.

Las emociones desagradables durante un divorcio agregarán la necesidad de dividir el préstamo.

Неприятные эмоции при разводе добавит и необходимость разделить кредит.

Durante este tiempo, el banco debe haber reembolsado el préstamo.

В течение этого времени банк должен был погасить кредит.

También hay diferentes formas de devolver el préstamo.

Также существуют разные способы погашения кредита.

Tengo que pagar el préstamo de la universidad.

Мне надо выплачивать кредит за обучение.

La garantía será reducida a medida que se reembolse el préstamo.

Платежи будут снижаться по мере погашения кредита.

Una vez pagado el préstamo, la mercancía se les devuelve.

После погашения кредита вам возвращают ваш товар.

Vamos a darte una nueva solicitud para el préstamo.

Давайте дадим вам новую заявку на кредит.

Voy a pagar el préstamo cuando terminemos.

Когда мы его получим то я погашу кредит.

En dos años, cancelamos por completo el préstamo.

Через два года мы планируем полностью погасить наши кредиты.

Usted mantiene el uso completo del coche mientras paga el préstamo.

Вы полностью используете автомобиль при уплате кредита.

Возможно неприемлемое содержание

Примеры предназначены только для помощи в переводе искомых слов и выражений в различных контекстах. Мы не выбираем и не утверждаем примеры, и они могут содержать неприемлемые слова или идеи. Пожалуйста, сообщайте нам о примерах, которые, на Ваш взгляд, необходимо исправить или удалить. Грубые или разговорные переводы обычно отмечены красным или оранжевым цветом.

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше примеров. Это просто и бесплатно

Ничего не найдено для этого значения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *