Риск менеджмент в трейдинге как составить таблицу
Перейти к содержимому

Риск менеджмент в трейдинге как составить таблицу

  • автор:

Риск-менеджмент в excel

В этом видео я знакомлю вас с методикой расчета риска в трейдинге в EXCEL, расчетом стоп-лосса и базовыми принципами управления капиталом. Привожу наглядные примеры для расчета риска по акциям, фьючерсам и CFD.

Также в вводной части высказываю свое мнение о проблемах неопытных трейдеров и об ошибках, которые приводят к потере депозита. У высказанной мысли имеется научное обоснование, поэтому пару слов сказал о Теории перспектив и ее влиянии на финрезультаты трейдеров.

Первая часть. Эту часть можно просто послушать.

00:00 — вступительное слово. Что вас ждет в этом видео, почему принципы управления капиталом так важны для трейдера, почему все новички сливаются и как этого избежать? Пара слов о теории перспектив и философия риск-менеджмента.

12:00 Вторая часть: работа в excel

12:01 — расчет риска для акций на примере акций Сбербанка;

19:42 — расчет риска для CFD на примерах валютных пар EUR/USD, USD/JPY, CFD на серебро;

33:02 — расчет риска для фьючерсов на примере фьючерсов на Московской бирже (РТС, нефть) и на Чикагской товарной бирже (Нефть, фьючерс на EUR/USD).

Все видео пропитано размышлениями и комментариями относительно риск-менеджмента и принципами управления капиталом.

Введение в риск-менеджмент в трейдинге

Мы подготовили статью по основам риск-менеджмента в трейдинге. Рассказываем, что такое риск-менеджмент и зачем он нужен в трейдеру. Приводим общие правила по соблюдению риск-менеджмента и рассказываем о риск-менеджменте в скальпинге.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое риск-менеджмент
  • Зачем риск-менеджмент трейдеру
  • Общие правила риск-менеджмента в трейдинге
  • Риск-менеджмент в скальпинге
  • Рекомендации по составлению риск-менеджмента
  • Заключение

Что такое риск-менеджмент

Риск-менеджмент в трейдинге – это система, позволяющая трейдеру контролировать риски и возможные убытки. Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не «сливать» депозит. Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками.

Риск-менеджмент в трейдинге, управление рисками

Риск – динамичный параметр, он зависит от вводных данных (допустимой просадки на торговую сессию и на сделку, объем позиции, реже – лимит сделок в день). Таблица выше показывает: ограничивая возможные убытки, трейдер сохраняет больше капитала, чем без ограничения убытков. Количество прибыльных сделок и общая сумма полученного дохода у «плюсового» трейдера даже больше. Но по итогу пяти сделок остаток депозита меньше.

На долгосрочной дистанции работа с риском приносит еще большую пользу. С ограничениями, как минимум, в разы сложнее потерять стартовый капитал. Поэтому, для начинающих риск-менеджмент в трейдинге особенно важен, так как у новичков зачастую нет ни средств для дополнительного депозита, ни желания торговать после “слива”. Может быть желание отыграться, но это губительная для трейдера эмоция.

Общие правила риск-менеджмента в трейдинге

Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах.

Корень риск-менеджмента – допустимая просадка, убыток на день. Просадка учитывается от дневного банка или от общего депозита, чаще всего в фиксированной сумме. Чем меньше размер просадки, тем больше неудачных сделок переживет трейдер. Чем выше просадка, тем быстрее «сгорит» депозит.

Приведем пример. Депозит – $500. Если у трейдера допустимая дневная просадка $100, то депозит будет «слит» за пять неудачных торговых дней. Если допустимый дневной убыток – $50, денег хватит на десять убыточных дней. Просадка $15 – тридцать три дня, $5 – сто дней.

Просадка – это обязательный стоп-сигнал. Как только трейдер потерял деньги и уперся в лимит, он должен прекратить торговлю на сегодня – закрыть терминал и заняться другими делами. Ни в коем случае нельзя отыгрываться, даже если на бирже есть очевидные возможности для стопроцентно «плюсовой» сделки.

Риск-менеджер в терминале, риск-менеджмент в трейдинге

Исходя из допустимой дневной просадки, нужно подсчитать просадку на одну сделку. Это можно сделать двумя способами. Первый – если количество сделок зафиксировано. Например, дневная просадка – $50, а ожидаемое количество сделок – десять. Тогда лимит на сделку – убыток в $5. Такой стратегии придерживается большинство активных трейдеров.

Второй способ более динамичный. Здесь количество сделок не зафиксировано, а просадка на трейд рассчитывается исходя из «остатка» просадки. Например, выбран дневной лимит в $10. В первой сделке сессии трейдер потерял $2. То есть, за день он может потерять еще $8, если не будет прибыльных сделок. Потери в первой сделке становятся лимитом для следующих. То есть, остаток делится еще на четыре сделки с максимальным убытком в $2.

Если второй трейд принесет прибыль больше $2, то трейдер возвращается к стартовом лимиту просадки в $10. Этот подход отличается тем, что у трейдера нет лимита просадки на сделку в начале дня. Возникает опасность, что дневная просадка будет допущена уже в первом входе. Тем не менее, такой способ расчета может использоваться в ситуации, когда трейдер не определился с количеством сделок на сессию.

Расчет просадки на сделку, риск-менеджмент в трейдинге

Следующее правило – выбрать фиксированные параметры для всех сделок. То есть, установить, сколько средств будет использовано за день и в одном трейде. Это сумма, выделяемая на торговый день (в процентах от депозита или в конкретных цифрах), а также объем одной позиции. Позицию рекомендуется считать от Stop-Loss и убытка на сделку, а не от банка на день (формула расчета выше).

Пример. Стоимость контракта – $100, допустимая просадка – $25 на сделку. Согласно формуле, объем позиции – 0,25 контракта. При таких условиях риск-менеджмент не позволяет трейдеру выбрать объем позиции в полный размер контракта.

Риск-менеджмент в трейдинге, статистика сделок

Еще одно правило – обязательный сбор статистики. Трейдеру нельзя торговать без учета. Нужно считать не только количество сделок в плюс и в минус, но и суммы, использованные в трейдах, включая комиссионные.

Накопив данные, можно подсчитать доход, потери, количество успешных торгов по дням недели и часам. Определить, какие инструменты приносят наибольшие доходы, а какими активами лучше не торговать. Большинство торговых терминалов хранят такую информацию. Также можно использовать трейдерские дневники – сервисы, автоматически сохраняющие и сортирующие данные. Например, Traders Diaries.

Риск-менеджмент в скальпинге

Скальперы работают на «коротких дистанциях», делая много трейдов в один день. Статистически, чем больше сделок, тем выше вероятность нарваться на убыток. Поэтому необходимость в грамотном риск-менеджменте только растет.

Из-за того, что скальперы проводят много сделок в день, им нужны быстрые и понятные правила расчета рисков. В некотором смысле, риск-менеджмент автоматизирует расстановку позиции, потому что отвечает на вопрос «Где поставить SL и TP?». Поэтому, скальпер, ограничивающий риск, заранее знает, где ему нужно выставить лимиты. Долгосрочный успех в скальпинге возможен, если доля прибыльных сделок – 60% или выше. Без риск-менеджмента выйти на такой стейтмент невозможно. Подробнее о контроле рисков для скальперов здесь.

Бот для расчета рисков, риск-менеджмент в трейдинге

Не обязательно рассчитывать количество лотов и потенциальный убыток вручную. Это можно сделать при помощи бота CScalp. Трейдеру нужно ввести цену входа и цену для SL. Бот покажет, на сколько лотов нужно войти, чтобы не превысить лимиты по просадке. Подробнее об автоматическом расчете рисков здесь.

Рекомендации по составлению риск-менеджмента

Прежде, чем составить риск-менеджмент, трейдеру стоит определиться с комфортными значениями – какую просадку он готов терпеть, не уходя в тильт* и соблюдая дисциплину. Начинающим трейдерам надо выбирать просадку как можно меньше. Даже если он в итоге все равно «сольет» депозит, то хотя бы дольше потренируется работать в рамках алгоритма.

Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников. Например, если у трейдера-новичка есть возможность делать депозит в $100 каждый месяц, то $100 – это максимальная потеря на месяц. Отсюда можно подсчитать возможную дневную просадку: $100 / 20 торговых дней = $5 на день.

Нельзя менять установленные правила на ходу, во время торговой сессии. Выбрав параметры риска в первый раз, заранее установите дату, когда можно будет пересмотреть риск-менеджмент. Например, раз в месяц или раз в три месяца. Ближе к дате нужно отсортировать статистику и вывести среднее значение по основным параметрам – прибыль, убытки, процент верно предсказанных движений цены, дни «срывов» (когда эмоции взяли вверх и трейдер вышел за рамки риск-менеджмента) и любую другую информацию. Расширять дневную просадку можно только в том случае, если статистика показывает, что навыки качественно выросли.

Выбирая просадку на одну сделку, трейдеру нужно учитывать ограничения позиции по лотам. Акции и фьючерсы нельзя покупать дробно. Соответственно, если объем позиции рассчитывается по формуле от SL и результат меньше 1, открыть позицию не получится. На криптовалютных торгах такой проблемы нет – криптобиржи позволяют указывать дробные значения объема.

Заключение

Войти в рынок без риск-менеджмента – согласиться с тем, что деньги рано или поздно будут потеряны. Даже самая большая удачная сделка не покроет убытки, полученные от торговли без постоянного контроля рисков.

Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется. Риск-менеджмент строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на всю карьеру трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента. С опытом получится выстроить более совершенную систему риск-менеджмента.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Калькулятор позиции для трейдера

Этот инструмент подойдёт как для опытных трейдеров, которые знают, что такое плечо и риск-менеджмент, так и для тех, кто только начал разбираться в трейдинге. Таблица поможет избежать самых глупых ошибок.

Идея для таблицы появилась в тот момент, когда я устал вручную рассчитывать размер позиции с учетом своего риск-менеджмента и понял, как этот процесс можно автоматизировать. Позже я добавил поддержку кредитных плечей и смог эффективнее регулировать размер собственного капитала в сделке.

Калькулятор позволяет рассчитать оптимальный размер позиции, основываясь на вашем риск-менеджменте. Риск-менеджмент заключается в допустимом для вас убытке на 1 сделку от всего торгового депозита в процентах. Для меня это 1% от депозита, в калькуляторе это настройка стоит по умолчанию, по желанию можно изменить эту настройку.

Формула размера позиции складывается из расчета: «сколько я должен купить условных единиц актива, чтобы потерять по стоп-ордеру ровно 1% от депозита». В случае, когда это необходимо, калькулятор предложит взять кредитное плечо (только для продвинутых пользователей), избежать плеча можно посредством увеличения количества собственного капитала в сделке.

Эта таблица позволила мне сэкономить кучу времени и четко контролировать риски, позволила освободить неэффективно использующийся собственный капитал и входить в большее количество сделок за счет использования кредитных плечей.

Более подробное описание калькулятора вы можете прочитать в строке А45 и ниже.

Если у вас есть критика/предложения по поводу таблицы — буду рад с вами пообщаться. Особенно будет интересно узнать про механизм расчета цены ликвидации на изолированной марже — для доработки калькулятора.

Таблица для трейдинга с соблюдением рискменеджмента

Я создал таблицу в экселе для автоматизации ручного расчета позиции при трейдинге с соблюдением рисков.

Таблица позволяет рассчитать оптимальный размер позиции, основываясь на размере вашего депозита и риск-менеджмена, который используется при торговле. Принцип работы прост и удобен: один раз вбиваете данные о размере рабочего депозита, процента потери при срабатывании стоп-лосса и комиссии биржи на которой вы торгуете. Далее вводите только параметры по конкретной сделке: уровни входа (один или два) и стопа, размер кредитного плеча.

После этого вы получаете индивидуальный результат в ячейках с выводом данных.

Для меня и для моих коллег данный инструмент оказался весьма полезным: экономит массу времени, позволяет даже на ходу рассчитать требуемые данные и соответственно стать более эффективным в своем любимом деле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *