Экстремум в трейдинге что это
Перейти к содержимому

Экстремум в трейдинге что это

  • автор:

Точки экстремума

Точки экстремума – в математике это понятие определяет максимальное или минимальное значение функции в конкретном множестве. Точка максимума – точка, в которой достигается максимальное значение, точка минимума, соответственно, минимальное.

Что такое точки экстремума

Точки экстремума на бирже

В торговле сохраняется математический принцип для точек экстремума. Максимальный экстремум – это самый верхний уровень цены на графике актива, на котором произошел перелом сложившегося восходящего тренда. Точка минимума – самый нижний уровень, достигнутый ценной до разворота или коррекции нисходящей тенденции.

Зачем нужны точки экстремума на форекс?

Точки экстремума на форекс и биржах возникают в моменты сильной перепроданности или перекупленности. Они образуют сильные уровни поддержки и сопротивления, которые не раз могут развернуть тренды, достигающие их.

В торговле на валютном рынке точки экстремума используются для построения каналов на ценовых графиках, а также в качестве ориентиров для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Полезные статьи по теме

  • Что такое тренд на форекс?
  • Что такое уровень поддержки?
  • Что такое уровень сопротивления?
  • Метод определения тренда – анализ пиков и впадин

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Экстремумы на Рынке Форекс! Использование Ценовых Скачков в Трейдинге

Создать сайт

Умение выделять на Forex настроение рынка является существенным фактором эффективных торгов, приносящих доход. Осуществлять это распознавание можно несколькими способами, однако, технический анализ из всего арсенала трейдера является основополагающим способом. Если его грамотно применять, то господствующий тренд распознать будет несложно. Здесь даже не понадобится помощь специальных индикаторов и иных вспомогательных инструментов.

Каждый тренд сопровождается ценовыми скачками, которые иначе называются экстремумами. На Форексе они являются основными элементами для точного технического анализа. Рассмотрим подробнее экстремумы и проанализируем аспекты правильного применения этих сигналов в трейдинге.

экстремумы в трейдинге

Экстремумы – что это?

Если посмотреть на ценовой график, то привлекает внимание важная особенность – цена всегда движется скачкообразно. Это отчётливо прослеживается на линейной диаграмме при небольшом таймфрейме. Цена то устремляется вверх, то резко опускается, а потом опять разворачивается, продолжая рост. Отрезки падения и увеличения присутствуют на графиках финансовых рынков обязательно.

Когда диаграмма просматривается более глобально, выявляются пики, сформированные минимальными и максимальными ценовыми значениями. Именно эти предельные точки цены стали называть экстремумами.

Для технического анализа интерес представляют локальные экстремумы, то есть ценовые пики за некоторый промежуток времени. К примеру, если анализируется пятидневный сегмент, то выделяются наибольшие и наименьшие значения, достигнутые за предыдущие торговые сессии (5 дней). Такие пики на рынке Форекс отчётливо будут видны на одно- или четырёхчасовых графиках, при условии их раскрытия на весь экран монитора.

Как экстремумы показывают тренд

Правильно анализируя выявленные ценовые скачки, можно достаточно точно определить тренд, господствующий на рынке. Существует ряд аксиом, применяя которые удаётся с хорошей точностью оценить поведение цены и обоснованно предположить её дальнейшее направление.

Кому-то могут эти несколько правил показаться слишком очевидными, но с такими выводами спешить не нужно, ведь торговля валютой — дело не простое. При их прочтении, возможно, всё понятно, однако, тут важно усвоить основные принципы и научиться их вовремя применять в трейдинге. Это сделать получается не у многих.

торговля валютой

Итак, 5 ключевых постулатов для форекс-трейдеров:

  • когда очередной ценовой минимум выше предыдущего, наблюдается восходящий тренд;
  • если новый экстремум закрепляется ниже предшествующего, то тренд нисходящий;
  • о смене локального тренда свидетельствует появление низкого пика, возникающего после нескольких возрастающих максимумов. Это не 100%-й признак разворота цены, но сигнал о большой вероятности его свершения;
  • при выявлении более высоко расположенного минимального пика, следующего за серией постепенно уменьшающихся экстремумов, можно ожидать смену тренда. Скорее всего, тренд развернётся вверх либо случится коррекция;
  • консолидация на рынке (боковой тренд) характеризуется отсутствием обновлением минимальных и максимальных экстремумов.

Рекомендация! Новичкам, кому ещё пока малопонятна терминология, естественно, не ясна суть изложенных ранее принципов. Нужно отдельно понять незнакомые слова. После этого детально разобрать каждое правило на архивных графиках. Так постулаты лучше усвоятся!

Грамотно используя описанные аксиомы, любой трейдер сумеет на рынке Форекс с большой точностью определять тенденции. В этом случае будут удаваться своевременные вхождения в рынок и выходы из него при смене тренда.

Важный момент! Экстремумы наиболее точно определяются, если таймфрейм большой. Графики с малыми временными периодами содержат большой процент шума!

Применение экстремумов в трейдинге

В биржевой торговле использование экстремумов преследует несколько целей. Помимо ранее отмеченного распознавания моментов смены тренда и определения направления цены, существует ещё три важных для трейдера варианта их применения:

  • установка стоп-лоссов. Рекомендуется во время открытия позиций размещать ограничительные заявки (Stop-loss) чуть дальше ближайшего ценового пика. Если на рынке присутствует хороший тренд, то вероятность возвращения цены к прежнему экстремуму минимальная;
  • построение ценовых уровней. Когда много ценовых пиков находится на одном уровне (прямая линия), можно рассматривать этот показатель как ориентир для заключения сделок. Наиболее сильные уровни определяются на большом таймфрейме;
  • выстраивание каналов, в которых происходит движение цены. Проведя ровную линию через максимумы цен, трейдер получает верхнюю границу канала, а соединив пики минимумов – нижнюю. При верном использовании ценового канала торговец сумеет оценить возможную прибыль и потенциальные риски. Эта информация позволит заключать выгодные сделки.

Трейдинг

Автоматические Помощники, Выявляющие Экстремумы

В принципе, распознать ценовые пики нетрудно, особенно когда имеется опыт торговли на Forex. Новичкам, конечно же, использовать качественные помощники нужно на первых этапах спекулятивной деятельности. Специальные индикаторы самостоятельно найдут экстремумы на графике и покажут трейдеру их наличие.

Алгоритмов, выполняющих такую задачу, сегодня немало и необходимо из такого ассортимента выбрать действительно полезные для работы автоматические помощники. На платформах Метатрейдер 5 и Метатрейдер 4 (информационно-торговые платформы для Форекса) много хороших индикаторов, но стоит выделить два наиболее полезных помощника:

  • ZigZag – очень популярный и любимый многими трейдерами индикатор. Инструмент ЗигЗаг выстраивает на интересующих графиках ломаные прямые, идущие от максимальных к минимальным ценовым значениям;
  • Fractals – хороший помощник трейдеру, использующему свечной тип графика во время работы. Вспомогательный инструмент выявляет ценовой минимум или максимум, анализируя 5 последних свечей. Оценивая показания этого индикатора, можно выявить глобальный тренд.

Существует много вариантов разных помощников, значительно упрощающих работу трейдера. На рынке Форекс важно с максимально возможной точностью определять ценовые экстремумы, поскольку такая информация даст возможность прогнозировать будущее движение цены и выполнять некоторые другие полезные действия. Трейдинг благодаря этому становится более предсказуемым и логичным.

Заключение

Торговцам, пришедшим на Форекс за прибылью обязательно нужно освоить мастерство выявления экстремумов. В ходе торгов это минимизирует риски заключения убыточных сделок. Особую пользу навык точного определения ценовых пиков принесёт новичкам.

Блог WordPress Inside поможет вам научиться работать в вордпресс, закрепить и расширить имеющиеся знания. Плагины и шаблоны, разные хаки и функции wp, оптимизация и безопасность системы – все это и намного больше вы сможете найти на страницах нашего проекта!

Если хотите быстро и оперативно получать последние новости и статьи, то рекомендуем подписаться на обновления блога:

Как найти точки экстремума на графике и прибыльно торговать

ПРО трейдинг

Экстремумы на ценовых графиках финансовых рынков, что это такое и как его определять. Для чего это нужно вы узнаете изучив данный материал.

Благодаря знанию точек экстремумов вы научитесь прогнозировать точки разворота и выбирать места для установки защитных ордеров. Вы познакомитесь с несколькими главными видами экстремумов и увидите, что зависит от очередности свечей в некоторых конфигурациях.

Обучение — как найти точки экстремума на графике.

пример как найти точку экстремума на графике

Как происходит разворот в точке экстремума

Как иногда происходит разворот? Структура: цена достигает максимума, разворачивается и идет вниз. Из трех свечей, центральная имеет максимум и минимум, которые выше двух соседних. Такую ситуацию можно назвать экстремумы 1-го порядка. Эта ситуация может повториться на дне (максимум и минимум будут ниже двух соседних свеч).

точка экстремума как найти

Иногда свеча после минимумов/максимумов не разворачивается (Хорами). Свечная конфигурация или рыночное состояние получается неравновесным, следует ждать еще одной свечи, которая сформирует нужный разворот. Это будет экстремум второго порядка. Между первым баром и баром разворота находиться один небольшой бар, который мешает увидеть экстремум первого порядка. Здесь важно не то, как размещены бары, а то как они движутся.

Фрактал Билла Уильямса

На вершине рынка бар должен иметь просто максимум из двух свечей слева и двух справа. Минимумы не актуальны. Внизу главное, чтобы минимумы слева и справа от центрального бара были больше его.

как найти точку экстремума на 5 свечах

Нетипичных экстремумов есть несколько, на них не стоит обращать особого внимания. Нам удалось выяснить как происходят развороты, а они определяют как формировать уровни поддержки и сопротивления.

У всех перечисленных экстремумов есть нечто общее – цена достигла своего пика и развернулась, пройдя расстояние равное последнему взлету. Если увидеть такую ситуацию на рынке, то через подобный пик можно провести уровень, который будет определять нашу работу. В таких случаях будет известно где устанавливать стоп лосс и защитные ордера. При открытии длинной позиции нужно покупать возле уровня поддержки, а стоп лосс ниже этого уровня. При открытии короткой позиции продажа будет идти возле уровня сопротивления. Стоп лосс за уровнем сопротивления. Насколько выше или ниже устанавливаются эти пункты, зависит от индивидуального подхода.

Важно: выработать свой системный подход к ситуации на рынке.

Стратегия торговли по уровням определения точек экстремумов на графике

Стратегия заключается в следующем: после того как мы определили точки экстремумов на графике, определяем зоны уровней. Важно понимать, что на рынке нет понятия уровень тик в тик, цена всегда будет дышать. Поэтому нужно учиться определять зоны этих уровней, как выделено голубым цветом на картинке:

стратегия торговли по уровням точек экстремумов

Зоны уровней определяем по телам свечей формирования точек экстремума. На картинке определены точки экстремумов под номерами. На данной ситуации 1 экстремум после формирования был пробит ценой, что уже показало о развороте локального тренда.

После того, как цена пробила 1 точку, ждём первого подхода цены к зоне уровня, где смело можно с коротким стопом входить в позицию на продажу, там же и формируется вторая точка экстремума. Тейк профит ставим обычно 1 к 3 риска, чтобы математическое ожидание превышало наш риск минимум в три раза.

Далее формируется третья точка экстремума, где определяется зонга уровня следующая. При первом подходе к зоне уровня третьей точки, входим в позицию на покупку. Стоп ставим за уровень точки экстремума. Профит забираем при подходе зоны уровня 1 и 2 точек экстремумов.

Обратите внимание, что третий вход в позицию мы делаем только после формирования 4 точки экстремума и пробития зоны уровня третьей точки на подходе к этой зоне уровня. Суть заключается в одном: чаще всего первый подход цены к зоне уровня, цена делает отскок что мы и используем в данной стратегии торговли.

Важно: старайтесь делать входы по тренду, тогда положительных сделок будет больше, что математически сыграет на вас в прибыль.

Вас заинтересовала торговая стратегия? Тогда оставьте комментарий к этой статье, чтобы я записал более подробно на видео. Если вы не совсем понимаете как найти точки экстремума и остались вопросы, заходите в наш чат телеграмм.

Экстремумы , информация для новичков в трейдинге !

Почему я никогда не открываю позиции на обновлении экстремумов !? В данном посте я расскажу , почему я не открываю позиции на обновлении экстремумов .
Для новичков в трейдинге поясню, что это такое: экстремумами называют высшие или низшие точки , достигнутыми рыночной ценой , ниже на графиках покажу всё наглядно .
На бычьем тренде цена постоянно будет обновлять экстремумы вверх , при медвежьей тенденции вниз . Опытные и трейдеры любители всё это прекрасно знают , но новички в трейдинге мало с чем знакомы , ведь для того чтобы научиться торговать необходимо обладать большим количеством информации , которая приходит с опытом . Небольшое вступление , а теперь к сути .

Каждый раз когда цена обновляет экстремумы , она продолжает своё движение в сторону обновления , но на сколько далеко она уходит? В том — то и дело ,что зачастую цена после обновления экстремумов возвращаться обратно , это может выглядеть как вкат или откат , который в свою очередь может привести вас к неприятным ощущениям , вы будете смотреть на краснуху , а кому нравиться смотреть на то , как его деньги утекают к другому на счёт ? Здесь уже начнёт оказывать влияние психология трейдера , увидев то что цена не пошла в вашу сторону , трейдер начинает нервничать , он очень быстро начинает сомневаться в своей точке входа и ему начинает казаться что начинается разворот , тем самым он фиксирует свой убыток . Открыв сделку на обновлении экстремумов готовьтесь к такому повороту . Это рыночная закономерность , она работает в 75 — 80 % случаев . Из 100% на рынке стабильно зарабатывает лишь 3-5 % , новичок на рынке думает так : ага цена обновила экстремум , нужно покупать (продавать) он открывает позицию , цена идёт в его сторону радости полные штаны и вдруг цена начинает вкатывать , улыбка с лица быстро пропадает и в голове начинаются вопросы почему она не идёт вверх? А цена как раз таки и спускается ради вот таких любителей открывать позиции не в том месте , оказав им услугу она закрывает их по стоп -лоссу , всё это часть психологии в трейдинге . Если открыли позицию на обновлении экстремума и цена не спустилась на тест (вкат — откат) , значит вам повезло , на рынке идут сильные покупки или продажи , но это бывает не так часто и это очень рискованно.
Но это не касается только тех , кто торгует скальперски . Наоборот , каждый скальпер в таких моментах ловит мелкий кусок прибыли , 10-20 пунктов по нефти или 500-600 пунктов по РТС , они заходят и буквально через пару минут выходят и торгуют они без стоп-лоссов , всё делается быстро . Ниже на графиках я привёл несколько примеров , открыв графики на своём терминале вы увидите ещё много таких примеров .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *